Жеңу / жоғалту коэффициенті
Жеңу / жоғалту арақатынасы дегеніміз не?
Жеңіс / шығын коэффициенті – бұл жеңіске жеткен сауда-саттықтың жалпы санының жеңілген сауда-саттық санына қатынасы. Мұнда қанша жеңілгені немесе ұтылғаны ескерілмейді, тек егер олар жеңімпаз немесе жеңілген болса.
Жеңу / шығын арақатынасының формуласы
Жеңіс / шығын коэффициенті жеңімпаз сауда-саттық ретінде де көрсетілуі мүмкін : жеңілген сауда-саттық. Жеңістер мен шығындар коэффициенті «сәттілік коэффициенті» деп те аталады.
Негізгі өнімдер
- Жеңіс / шығын немесе сәттілік коэффициенті – бұл трейдердің ұтылған сауда-саттық санына қатысты жеңімпаз сауда-саттық саны.
- Басқаша айтқанда, ұту / жоғалту коэффициенті трейдерлердің қанша рет табысты, ақша табатын сауда-саттықтар жүргізетінін, олардың сауда-саттықтарында қанша рет жоғалтатындығына қатысты айтады.
- Жеңіс коэффициентімен бірге қолданылатын жеңістер / шығындар коэффициенті (жеңістер / жалпы сауда-саттықтар) Келли критерион формуласында трейдер шотының максималды пайызын есептеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
Жеңу / жоғалту арақатынасы сізге не айта алады
Жеңіс / шығын коэффициентін көбінесе күнделікті трейдерлер күнделікті саудадағы ұтыстар мен шығындарды бағалау үшін пайдаланады. Ол трейдерлердің сәттілік ықтималдығын анықтау үшін жеңімпаздық мөлшерлемесімен, яғни жалпы сауда-саттықтан жеңіп алынған сауда-саттық санымен қолданылады. Жеңіс / шығын коэффициенті 1,0-ден жоғары немесе 50% -дан жоғары жеңіс коэффициенті әдетте қолайлы.
Жеңу / шығын арақатынасын қалай қолдануға болатындығы туралы мысал
Сіз 30 сауда жасадыңыз деп есептейік, оның 12-сі жеңімпаз, 18-і ұтылған. Бұл сіздің жеңістер / шығындар коэффициентіңізді 12/18 құрайды, бұл 2/3 немесе 2: 3 дейін төмендейді. Пайыздық форматта ұту / жоғалту коэффициенті 12/18 = 2/3 = 0,67 құрайды, демек сіз 67% уақыт жоғалтып жатырсыз. Сіздің сауда-саттықтың жалпы санын (30) пайдаланып, сіздің жеңімпазыңыз немесе табысқа жету ықтималдығыңыз 12/30 = 40% болады.
Ұтыс / шығын коэффициенті тәуекел / сыйақы коэффициентін есептеу үшін қолданылады, бұл сауданың шығын потенциалына қатысты пайда потенциалы. Сауда пайдасы әлеуетті арасындағы айырма арқылы анықталады жазба бағасы және пайда жүргізілетін бағытталған шығу бағасы. Сауда-саттық мақсатты шығу бағасында белгіленген тоқтату туралы бұйрықты қолдану арқылы жүзеге асырылады, ал пайда кіріс нүктесі мен аялдама-шығын бағасы арасындағы айырмашылықпен анықталады.
Мысалы, трейдер компанияның 100 акциясын 5,50 долларға сатып алады және тоқтату шығынын 5,00 доллар деңгейіне қояды. Сондай-ақ, трейдер баға 6,50 долларға жеткен кезде сату үшін тапсырыс сатады. Сауда-саттықтағы тәуекел – $ 5.50 – $ 5.00 = $ 0.50, ал пайда – $ 6.50 – $ 5.50 = $ 1.00. Трейдер, осылайша, позицияны жапқаннан кейін акцияға 1,00 доллар пайда табу үшін 0,50 долларға тәуекел етуге дайын.
Тәуекел / сыйақы коэффициенті $ 0,50 / $ 1,00 = 0,5 құрайды. Бұл жағдайда трейдердің тәуекелі оның әлеуетті төлемінің жартысын құрайды. Егер коэффициент 1,0-тен жоғары болса, бұл тәуекел саудадағы пайда потенциалынан үлкен дегенді білдіреді. Егер коэффициент 1,0-ден аз болса, онда пайда потенциалы тәуекелден үлкен болады.
Жеңімпаздың жоғары мөлшерлемесі болуы міндетті түрде трейдер табысты немесе тіпті пайдалы болады дегенді білдірмейді, өйткені егер тәуекел-сыйақы өте жоғары болса, жеңімпаздың жоғары коэффициенті аз дегенді білдіреді, ал егер тәуекел-сыйақының жоғары коэффициенті жеңіске жететін болса, үлкен пайда әкелмейді. өте төмен.
Жеңу / шығын арақатынасының шектелуі
Жеңіс / шығын коэффициенті биржалық трейдерлердің сәттілік коэффициентін және болашақ табысының ықтималдығын анықтау үшін қолданылғанымен, бұл әр түрлі сауда-саттықта жеңіп алынған немесе жоғалған ақшалай құнды ескермейтіндіктен, бұл өздігінен өте пайдалы емес.
Мысалы, 2: 1 ұтыс / шығын коэффициенті трейдердің ұтылған сауда-саттығынан екі есе көп екенін білдіреді. Жақсы естіледі, бірақ егер ұтылған сауда-саттықта доллар шығындары жеңімпаз сауда-саттықтағы долларлық кірістен үш есе көп болса, трейдердің ұтылу стратегиясы бар.