Пайда / шығын коэффициенті
Пайда / шығын арақатынасы дегеніміз не?
Пайдалар мен шығындар коэффициенті белсенді трейдерлер үшін көрсеткіштер жүйесі ретінде әрекет етеді, олардың негізгі мақсаты сауда кірістерін максималды арттыру болып табылады. Пайда / шығын коэффициенті дегеніміз – жеңімпаз сауда-саттықтағы орташа пайда, белгілі бір уақыт аралығында жоғалған сауда-саттықтағы орташа шығынға бөлінеді.
Пайда / шығын арақатынасы түсіндірілді
Пайда / шығын коэффициенті сауда стратегиясының немесе жүйенің қалай жұмыс істейтінін өлшейді. Қаншалықты жоғары болса, соғұрлым жақсы болатыны анық. Көптеген сауда кітаптары кем дегенде 2: 1 қатынасын талап етеді. Мысалы, егер жүйеде бір сауда үшін ұтқан орташа есеппен $ 750 болса және сол кездегі сауда үшін $ 250 орташа шығын болса, онда пайда / шығын коэффициенті 3: 1 болады. Пайда мен шығынның тұрақты тұрақты коэффициенті трейдерді көбірек абсолютті пайда табу мақсатында сол стратегиядағы ставкаларды көтеруге итермелеуі мүмкін. Керісінше, пайда мен залалдың қолайсыз коэффициенті әлсіз сілтемелерді табу үшін қолданылатын стратегияны немесе жүйені тексеруге әкеледі. Мүмкін трейдер, егер коэффициент жеткілікті пайда әкелмесе немесе тіпті күрделі шығындарға әкеліп соқтырмаса, стратегиядан немесе жүйеден мүлдем бас тарту туралы шешім қабылдауы мүмкін.
Қарым-қатынастан тыс ойлау
Пайда / шығын коэффициенті тым оңайлатылған жолы болуы мүмкін, ол назарға сауда-саттық үшін пайдалар немесе шығындар ықтималдығын алып алмаса, себебі орындау қарап. Саудадағы орташа кірістілік (APPT) деп аталатын тұжырымдама тереңірек бола алады. APPT – бұл сауда-саттықта трейдердің ұтатын немесе жоғалтатын орташа сомасы. APPT – бұл а) жеңіс пен орташа жеңіс ықтималдығының көбейтіндісі арасындағы айырмашылық; және b) жоғалту және орташа шығын ықтималдығының көбейтіндісі. Мысал ретінде 10 сауда-саттықты алайық, оның үшеуі тиімді, ал жетеуі жеңіліске ұшырады. Сондықтан жеңу ықтималдығы 30%, ал жоғалту ықтималдығы 70% құрайды. Әрі қарай, ұтылған сауда-саттықтың орташа мәні $ 600, ал жоғалтқан сауда-саттық – $ 300 болды деп есептеңіз. APPT (30% x $ 600) аз (70% x 300) немесе – $ 30. Осылайша, пайда / шығын коэффициенті 2: 1 болғанымен (600: 300 доллар), сауда стратегиясы шынымен де ықтималдық жағынан ұтылған стратегия болып табылады.