Пайда / шығын арақатынасы туралы миф
Форекс нарығында немесе басқа нарықтарда сауда жасау кезінде бізге көбінесе ақшаны басқарудың жалпы стратегиясы туралы айтады, ол орташа пайда бір саудадағы орташа шығыннан көп болуды талап етеді. Мұндай кеңестер шындыққа сәйкес келеді деп ойлау оңай. Алайда, пайда мен залал арасындағы байланысты тереңірек қарастыратын болсақ, «ескі» идеяларды түзету қажет болуы мүмкін екендігі анық.
Негізгі өнімдер
- Трейдерлер көбінесе пайда / шығын коэффициентіне, яғни жеңімпаз сауда-саттық мөлшерінің ұтылғандарға пропорциясына – сәттілік пен рентабельдіктің белгісі ретінде қарайды.
- 2-ден 1-ге дейінгі пайда / шығын коэффициенті жиі ізделінеді, бірақ бұл қарапайым көрсеткіш сәл жаңылыстыруы мүмкін, өйткені кейбір сауда-саттықтар басқаларына қарағанда тәуекелді.
- Саудадағы орташа пайда (APPT) сауда-саттық шеберлігінің жақсы өлшемі болуы мүмкін, өйткені бұл сауда-саттықтың пайдалы болатындығының статистикалық ықтималдығын тудырады.
Пайда / шығын коэффициенті
А пайда / шығын коэффициенті орташа есеппен шығын мөлшері салыстырғанда орташа пайда мөлшері жатады сауда. Мысалы, егер сіздің күтілетін пайдаңыз $ 900 болса және сіздің болжамды шығыныңыз белгілі бір сауда үшін $ 300 болса, сіздің пайда / шығынның коэффициенті 3: 1 құрайды – бұл 900 долларды 300 долларға бөледі.
Көптеген сауда кітаптары мен «гурулар» пайда / шығын коэффициентін кем дегенде 2: 1 немесе 3: 1 деңгейінде қолдайды, яғни әрбір сауда-саттықта жасаған 200 немесе 300 доллар үшін сіздің ықтимал шығындарыңыз 100 доллардан аспауы керек.
Бір қарағанда, көпшілік бұл ұсыныспен келісер еді. Ақыр соңында, кез-келген ықтимал шығын мүмкіндігінше аз болуы керек және кез-келген ықтимал пайда барынша көп болуы керек емес пе? Жауап әрқашан емес. Шындығында, бұл кеңейтілген кеңес адастыруы мүмкін және сіздің сауда шотыңызға зиян тигізуі мүмкін.
Пайда / шығын коэффициенті бір сауда үшін кем дегенде 2: 1 немесе 3: 1 болуы керек деген кеңестер тым жеңілдетілген, өйткені бұл валюта нарығының (немесе басқа нарықтардың) практикалық шындықтарын, жеке тұлғаның сауда-саттығын ескермейді. стиль және жеке тұлғаның саудадағы орташа табыстылығы (APPT) коэффициенті, оны статистикалық күтілу деп те атайды.
Саудадағы орташа кірістіліктің маңыздылығы
Сауда-саттықтағы орташа кірістілік (APPT), негізінен, сауда-саттықтан ұтатын немесе жоғалтатын орташа соманы білдіреді. Көптеген адамдар өздерінің пайда / шығын коэффициенттерін теңгеруге немесе олардың сауда тәсілдерінің дәлдігіне назар аударатыны соншалық, үлкен суреттің бар екенін білмейді: Сіздің сауда-саттық көрсеткіштеріңіз көбіне сіздің APPT-ке байланысты.
Бұл сауда бойынша орташа кірістіліктің формуласы:
Келесі болжамдық сценарийлердің APPT-ін қарастырайық:
Сценарий A:
Айталық, сіз орналастырған 10 сауданың ішінен сіз оның үшеуінде пайда табасыз, ал жетеуінде зиянды сезінесіз. Сіздің жеңіске жету ықтималдылығыңыз 30% немесе 0,3 құрайды, ал сіздің жоғалту ықтималдығы 70% немесе 0,7 құрайды. Сіздің орташа ұтысты сауда-саттық $ 600 құрайды, ал сіздің орташа шығын – $ 300.
Бұл сценарийде APPT:
(0.3