Жартылықтың анықтамасы
Жартылай тәуелділік дегеніміз не?
Semivariance – бұл инвестициялық портфельдің ықтимал төмендеу тәуекелін бағалау үшін пайдаланылатын деректерді өлшеу. Жартылық деректер жиынтығының орташа немесе мақсатты мәнінен төмен түсетін барлық бақылаулардың дисперсиясын өлшеу арқылы есептеледі. Semivariance – орташа мәннен кіші мәндердің квадраттық ауытқуларының орташа мәні.
Негізгі өнімдер
- Жарты вариация формуласы портфолионың төмендеу қаупін өлшеу үшін қолданыла алады.
- Semivariance тек деректер жиынтығының ортасынан төмен бақылауларды қарастырады.
- Электрондық кесте бағдарламалары сіздің портфолиоңыздың жартылай вариациясын есептеуде пайдалы болуы мүмкін.
Semivariance туралы түсінік
Жарты вариация формуласы
Жарты вариация сізге не айтады?
Жартылай вариация дисперсияға ұқсас, бірақ ол тек орташа мәннен төмен бақылауларды қарастырады. Semivariance портфолио немесе активтерді талдаудың пайдалы құралы болып табылады, өйткені ол төмендеу тәуекелін өлшейді.
Ал стандартты ауытқу және дисперсия шараларын қамтамасыз ету құбылмалылығы, semivariance ғана активтің теріс ауытқуы кезінде көрінеді. Жартылай вариантты портфолио шығыны мүмкін орташа шығынды есептеу үшін қолдануға болады, себебі ол барлық мәндерді орташа мәннен немесе инвестордың мақсатты кірістілігінен жоғары бейтараптайды.
Арналған тәуекел-бағу инвесторлар, semivariance азайту арқылы оңтайлы портфель бөлу анықтау портфелдің құнының үлкен құлдырау ықтималдығын азайту мүмкін.
Электрондық кестемен есептеңіз
Жартылай өзгерісті есептеу үшін кестелік бағдарламаны пайдалану үшін:
- Баған жасаңыз – мысалы, баған – портфолионың барлық қайтаруларынан тұратын баған.
- Барлық бағаларды А бағанынан орташадан жоғары алып тастаңыз.
- В бағанында А бағанында қалған кірістерді орташадан алып тастаңыз.
- С бағанында айырмашылықты квадраттап, қосындысын табыңыз және қосындысын орташадан төмен түсетін табыстар санына бөліңіз.
Әр түрлі электрондық кестелерде әр түрлі функционалдылық болуы мүмкін, ал кейбіреулері бұл есептеулерді жасаудың оңай жолдары немесе төте жолдары бар.