Қадағалаушы капиталды бағалау бағдарламасы (SCAP)
Қадағалаушы капиталды бағалау бағдарламасы (SCAP) дегеніміз не?
Капиталды қадағалауды бағалау бағдарламасы (SCAP) 2008-2009 жылдардағы қаржылық дағдарыстың ортасында Федералдық резервтік жүйемен бір рет өткізілген Американың ірі банктерінің қаржылық стресс-тесті болды.
Тест 2009 жылдың көктемінде қабылданған АҚШ-тың банк мекемелерінің капитал буферін бағалау болды. Ол алға жылжып келе жатқан 19 ірі қаржы институттарының қаржылық күшін өлшеуге арналған.
Негізгі өнімдер
- SCAP сынағы тек бір рет, 2008-2009 жылдардағы қаржылық дағдарыс кезінде өткізілді.
- Тест Американың ірі банктерінің тағы бір төтенше, бірақ гипотетикалық болашақ дағдарысқа қарсы тұру қабілетін өлшеді.
- 19 «өте үлкен» банктердің онының кезекті дағдарысты жеңуге капиталы жеткіліксіз екендігі анықталды.
Қаржы дағдарысы көптеген банктер мен мекемелерді айтарлықтай капиталдандыруға мәжбүр етті, ал стресс-тесттер банк секторы ірі экономикалық құлдыраудың әсеріне қаншалықты төтеп бере алатындығын көрсетуге арналған.
SCAP қалай жұмыс істеді
Стресс-тесттер активтері 100 миллиард доллардан асатын банк мекемелерінде ғана өткізілді. Бұл, негізінен, ФРЖ «өте үлкен» деп санаған банктер еді.
Федералды банктік қадағалаушылар осы мекемелердің әрқайсысында клиенттерге несиеге қол жеткізуді қамтамасыз ету кезінде шығындарға төтеп беруге жеткілікті ақша буфері бар-жоғын анықтауға тырысты. Стресс-тест әр мекеменің бірінші деңгейдегі қарапайым капиталын немесе қолма қол ақша резервтерін өлшеу үшін бастапқы сценарийді қолданды. Сондай-ақ, мекемелер гипотетикалық және экстремалды сценарийлерге, ең нашар сценарийлерге қарсы жұмыс жасады.
Банктер бес деңгейдің кез-келгенін ала алады:
- Бас әріппен жазылған
- Сәйкес бас әріппен жазылды
- Капиталсыздандырылған
- Айтарлықтай капиталдандырылған
- Сыни тұрғыдан жеткіліксіз
Гипотетикалық SCAP тесті
Стресс-тесттер банктердің болжамдық көрсеткіштерін сценарийлер жиынтығында тексерді, басқаларына қарағанда нашар. Мысалы, стресстік тест келесі сұрақтардың барлығы бір уақытта болған жағдайда не істей алады деп сұрауы мүмкін: жұмыссыздықтың 10% -ы, қор нарығында 20% -дық құлдырау және бүкіл ел бойынша үй бағасының 40% -ке төмендеуі. Әрбір банкке болжанған қаржы қаражатының келесі тоғыз тоқсанын имитациялық дағдарыс жағдайында оны өткізу үшін жеткілікті капиталы бар-жоғын анықтау үшін пайдалану тапсырылды.
ФРЖ не тапты?
Тестілеу аяқталғаннан кейін, қорытынды нәтижелер көрсеткендей, 19 сыналған банктің 10-ында қаржылық дағдарыс кезінде өздерінің бизнес қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткіліксіз капитал болған болар еді.
Алайда, тестілеуден өткен әрбір банк заңды түрде бекітілген капиталға қойылатын талаптарға сай болды.
ФРЖ стресс-тесттен өткен банктердің ұпайларын көпшілікке жариялады. Стресс-тесттерден сүрінбей өткен банктер көпшілікке өте ұнамады.
Жалпы тестілер банк секторындағы экономикалық апаттың кез-келген ықтимал қаупін анықтауға көмектесті. Нәтижелер кезекті қаржылық дағдарыс жағдайында жоғары резервтерді қолда ұстауға банктерге қысым жасады.