Форекс нарығы аясында аудару нені білдіреді?

Жылы Форекс (FX) нарықта, ұзарту ұзарту процесі болып табылады айырысу күнін бір жылдың ашық позиция.Көптеген валюта сауда-саттықтарында трейдероперацияны өткізгеннен кейін екі күн өткен соң валютаны жеткізуді талап етеді.Алайда, позицияны айналдыру арқылы – қолданыстағы позицияны күнделікті жабу бағамымен бір уақытта жабу және келесі сауда күнінде жаңа ашылу бағамымен қайта кіру – трейдер есеп айырысу мерзімін жасанды түрдебір күнгеұзартады.


Негізгі өнімдер

  • Форекс нарықтарындағы ролловер позицияны келесі жеткізу күніне ауыстыруды білдіреді, бұл жағдайда ролловер ақы төлейді.
  • Трейдер ұзақ немесе қысқа позицияға ие болуына байланысты, олар аударуға несие алуы мүмкін немесе басқасы дебет бойынша болуы мүмкін.
  • Валютадағы аудару коэффициенті – бұл трейдердің бір түнде ұстаған валюталық позициясының таза пайыздық кірісі. 

FX позицияларын айналдыру

Ұзақ мерзімді форекс күндізгі трейдерлері ролловер теңдеуінің оң жағынан сауда жасау арқылы нарықта ақша таба алады. Трейдерлер своп-нүктелерді есептей бастайды, бұл форвардта көрсетілген форвардтық бағам мен нақты валюта жұбының спот-бағамы арасындағы айырмашылық. Трейдерлер өз есептеулерін пайыздық паритетке негіздейді, бұл әр түрлі валютаға инвестициялау хеджирленетін кірістерге әкелуі керек, бұл валюталардың пайыздық мөлшерлемелеріне тәуелсіз.


Трейдерлер белгілі бір жеткізу күніне арналған своп нүктелерін бір валютаны несиелендірудің таза пайдасын немесе құнын ескере отырып және спот құны мен форвардтық жеткізу күні арасындағы уақыт аралығында басқа валютаға қарыз алу арқылы есептейді. Сондықтан, трейдер пайыздарды аудару төлемінің оң жағында болған кезде ақша табады.

Ролловер несиесі

Көбінесе ертең келесі деп аталады, ролловер валютада пайдалы, өйткені көптеген трейдерлер сатып алған валютаны жеткізуді көздемейді; олар айырбас бағамының өзгеруінен пайда көргісі келеді. Әрбір форекс сауда-саттығы бір елдің валютасын екінші біреуді сатып алу үшін қарызға алуды көздейтіндіктен, пайыздар алу және төлеу үнемі болып тұрады. Әр сауда күнінің жабылуында қарызға алған валютаға қатысты жоғары кірісті валютада ұзақ позицияны ұстанған трейдер олардың шотына пайыздар алады.

Керісінше, егер олар алған валюта, олар сатып алған валютаға қарағанда, жоғары пайыздық мөлшерлемеге ие болса, саудагерге сыйақы төлеу қажет болады. Сыйақы алғысы келмеген немесе сауап төлегісі келмейтін саудагерлер өз қызметтерін шығысқа қарай 17-ге дейін жабуы керек.

Осы валюталық сауда-саттық барысында валюта трейдері алған немесе төлеген сыйақыны IRS кәдімгі пайыздық кіріс немесе шығын ретінде қарастыратынын ескеріңіз. Салық салу мақсатында валюта трейдері алынған немесе төленген пайыздарды тұрақты сауда кірістері мен шығындарынан бөлек есепке алуы керек.

Ролловер мысалы

Форекс биржаларының көпшілігінде ауысу жылдамдығы көрсетіледі, демек, жылдамдықты есептеу қажет емес.Бірақ сіз ұзақ NZD және қысқа АҚШ доллары болатын NZDUSD валюта жұбын қарастырыңыз.2019 жылғы 30 қаңтардағы айырбас бағамы – 0,69.  NZD-дің елдің резервтік банкі үшін бір түндегі сыйақы ставкасы 1,75% құрайды.  АҚШ долларының  федералдық қорларының мөлшерлемесі  2,4% құрайды.

100,000 позициясы үшін ұзақ сыйақы 9,3 EUR немесе 100,000 * 0,0093% құрайды. Қысқа NZD үшін құны 5,01 NZD немесе 100,000 * 1,67 * 0,003% құрайды. NZD-ге ауыстырылған EUR 15,53 немесе 9,3 * 1,67 тең. Әдетте пиптерде көрсетіледі, NZDUSD жылжу жылдамдығы -0,0026% немесе 0,26 пип. 100000 шартты позиция бойынша, оралу жылдамдығы -2,6 NZD немесе -3,8 USD болады.