Сіз ешқашан естімеген ең сенімді индикатор
McGinley Динамикалық аз танымал әлі жоғары сенімді көрсеткіші John R. McGinley, бір ойлап отыр сертификатталған Market техник және Қауымдастықтың Нарықтық техниктердің бұрынғы редакторы Техникалық талдау журналы. 1990 жылдардың бойында қозғалатын орташа мәндер аясында жұмыс істеген МакГинли нарықтың жылдамдығына байланысты автоматты түрде өзін-өзі реттейтін жауап беретін индикатор ойлап табуға тырысты. Оның 1997 жылы алғаш рет Техникалық талдау журналында жарияланған оның аттас Динамикасы — қамшылардың алдын алу үшін деректерді тегістейтін сүзгісі бар 10 күндік қарапайым және экспоненциалды қозғалмалы орташа мән.
Қарапайым жылжымалы орташа мәндер және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер
А орташа жылжымалы қарапайым (МӘС) жүзеге теңестіріледі бағасы әрекетті соңғы есептеу арқылы жабу бағасы мен кезеңдердің санына бөлу. 10 күндік қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін соңғы 10 күннің жабылатын бағаларын қосып, 10-ға бөліңіз, жылжымалы орташа мән неғұрлым тегіс болса, ол бағаларға баяу әрекет етеді. 50 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш 10 күндік орташаға қарағанда баяу қозғалады. 10 және 20 күндік жылжымалы орташа бағалардың құбылмалылығын сезінуі мүмкін, бұл баға әрекетін түсіндіруді қиындатады. Осы кезеңдерде жалған сигналдар пайда болуы мүмкін, бұл шығындар тудырады, өйткені бағалар нарықтан тым озып кетуі мүмкін.
Ан экспоненциалды орташа жылжымалы әлдеқайда тез орташа қозғаушы қарапайым қарағанда бағаларға (ОӘБ) жауап береді. Себебі EMA ескі деректерге қарағанда соңғы деректерге үлкен салмақ береді. Бұл қысқа мерзімді перспектива үшін жақсы индикатор және қысқа мерзімді үрдістерді ұстаудың тамаша әдісі, сондықтан трейдерлер кіру және шығу кезінде қарапайым және экспоненциалды қозғалмалы орташа мәндерді бір уақытта пайдаланады. Дегенмен, ол да деректерді қалдыруы мүмкін.
Орташа мәндерді жылжыту проблемасы
МакГинли өз зерттеулерінде жылжымалы орташа мәндердің көптеген проблемалары бар екенін анықтады. Бірінші кезекте олар орынсыз қолданылды. Әр түрлі кезеңдердегі жылжымалы орташа мәндер әр түрлі нарықтарда әр түрлі дәрежеде жұмыс істейді. Мысалы, жылдам немесе баяу нарықта 10 күндік, 20 күндік немесе 50 күндік орташа мәнді қашан пайдалану керектігін қалай білуге болады? Жылжымалы орташа мәннің дұрыс ұзындығын таңдау мәселесін шешу үшін нарықтың ағымдағы жылдамдығына автоматты түрде бейімделетін McGinley Dynamic құрылды.
МакГинли жылжымалы орташа мәндерді тек сауда жүйесі немесе сигнал генераторы емес, тек тегістеу механизмі ретінде пайдалану керек деп санайды. Бұл үрдістердің мониторы. Бұдан әрі, МакГинли орташа жылжымалы бағаларды бағалай алмады, өйткені бағалар мен жылжымалы орташа сызықтар арасында үлкен алшақтықтар жиі болып тұрады. Ол бағаларды жақынырақ бағалайтын индикатор ойлап табу арқылы осы проблемаларды жоюға тырысты, бағаның бөлінуі мен қамшы салудан аулақ болып, жылдам немесе баяу нарықтарда бағаларды автоматты түрде қадағалап отырды.
McGinley динамикалық формуласы
Мұны ол McGinley Dynamic өнертабысымен жасады. Формула:
McGinley Dynamic қозғалыстағы орташа сызыққа ұқсайды, бірақ бұл шын мәнінде кез-келген жылжымалы орташаға қарағанда әлдеқайда жақсы болатын бағаның тегістеу механизмі. Бұл бағаны бөлуді, бағаны қамшыға айналдыруды азайтады және бағаны әлдеқайда тығыз құшақтайды. Бұл оны формуласының факторы ретінде автоматты түрде орындайды.
Есептеудің арқасында динамикалық сызық төменгі нарықтарда жылдамдықты жоғарылатады, өйткені ол бағаның артынан жүреді, бірақ жоғары нарықтарда баяу қозғалады. Төменгі нарықта сатуға жылдам, бірақ мүмкіндігінше ұзақ сатылымға шыққысы келеді. N тұрақтысы динамиканың индексті немесе қорды қаншалықты мұқият қадағалайтынын анықтайды. Егер біреу 20 күндік қозғалатын орташа мәнге еліктейтін болса, мысалы, N мәнін жылжымалы орташадан жартысына тең немесе бұл жағдайда 10-ны қолданыңыз.
Динамикалық желі автоматты түрде жүреді және кез-келген нарықтағы бағаларға сәйкес келеді — жылдам немесе баяу — автомобильдің басқару механизмі сияқты, жолдың өзгеріп отыратын жағдайына бейімделе алады. Трейдерлер шешім қабылдауда және уақыт кіру-шығу кезінде оған сене алады.
Төменгі сызық
МакГинли Dynamic-ті сауда индикаторы ретінде емес, нарық құралы ретінде әрекет ету үшін ойлап тапты. McGinley Dynamic — бұл құрал не индикатор деп аталса да, ол 40 жылға жуық уақыт бойы нарықтар мен индикаторларды қадағалап, зерттеген нарық техникі ойлап тапқан өте керемет құрал. Динамиканы құру кезінде МакГинли қарапайым немесе экспоненциалды қозғалмалы орташаларға қарағанда бастапқы деректерге жауап беретін техникалық көмек құруға ұмтылды.
Investopedia-дың жаңадан бастаушыларға арналған техникалық талдау стратегиясы нұсқаулығы индикаторлар мен нарық құралдары туралы көбірек ақпарат ұсынады.