Ерін индексі
Липпер индекстері – бұл басқарылатын қор стратегияларының әр түрлі түрлерінің қаржылық нәтижелерін бақылайтын индекстер. Әрбір индекс стратегия тобындағы ең көп сатылатын қорлардың жұмысына негізделген.
Ерін индексін бұзу
Липпер индексін Reuters иелігіндегі Lipper құрастырады және басқарады. Липпер инвестициялық нарықтағы Wall Street Journal ұсынады, ал мұнда Barron’s.
Әрбір индексті құру үшін Липпер индекстің стратегиясымен басқарылатын инвестицияланатын нарықтағы қаражаттың кірісін орташа есептеп шығарады. Индекстің қайтарымын есептеу үшін пайдаланылатын қаражатты басқарудағы активтер таңдайды. Lipper индексінің өнімділігін алу үшін Lipper пайдаланатын қаражат саны әр түрлі болады. Lipper индекстерінің көпшілігі индекстің өнімділігін алу үшін шамамен 30-дан 100-ге дейін қаражатты пайдаланады.
Ерін индекстері көбінесе үлестік қордың нәтижелері туралы есептілікке енгізіледі. Инвестициялық менеджерлер өз клиенттеріне есеп беру кезінде Lipper және Lipper Index деректерін қолдана алады. Ерін индексі қордың негізгі эталоны ретінде де қолданыла алады.
Ерін индексін талдау
Липпер индекстері бөлшек сауда инвесторларына ең жақсы жұмыс істейтін стратегиялар туралы, сондай-ақ әр түрлі нарықтық уақыт аралығында әр түрлі стратегиялардың орындалуы туралы түсінік беруге көмектеседі. Осы веб-сайт арқылы Lipper инвесторларға нарық санаттары бойынша ең жақсы және нашар көрсеткіштер туралы ақпарат береді.
Бір жылдық Lipper индексі 2018 жылдың 5 қаңтарына дейін қайтып келеді, Lipper China Reg Fund индексі әлемдік капитал санатындағы ең жақсы нәтиже беретін стратегия ретінде көрсетіледі. Бұл стратегия бір жылдық кірісті 54,30% құрайды. Сонымен қатар, соңғы бір жылдағы ең нашар нәтижелі әлемдік капитал стратегиясы – бұл акциялардың қысқартылған қорларының қызметін көрсететін Lipper Short Bias Index. Lipper Short Bias индексінің бір жылдық кірісі -27,50% құрайды. Өнімділік туралы мәліметтер жыл сайын өзгеретінін, жаңа қорлардың құрылуы немесе ескі қорлар уақыт өте келе жұмысын тоқтатуы мүмкін екенін ескеру қажет.
Жылы облигациялар нарығының, Зыби Emerging Markets Жергілікті борыштық қоры индексі 18,20% бір жылдық қайтару жоғарғы орындау стратегиясы болып табылады. Өткен жылдағы облигациялар нарығындағы ең нашар стратегия – бұл Липпер баламалы валюта стратегиясының қор индексі болды. Бұл стратегияның бір жылдық кірісі -1% құрайды.
Жылы ақша нарығының санаты, Зыби индексі қайтару жылғы 5 қаңтардағы 2018 арқылы бір жыл ішінде 1,02% -дан 0,30% -ға дейін ауытқиды топ-орындау индексі Зыби Институционалдық ақша нарығы индексі 1,02% -ға қайтарумен болды. Санаттағы ең нашар жұмыс қоры – Нью-Йорктегі Lipper салықтан босатылған ақша нарығының индексі, кірісі 0,30%.