Трендтерді растау үшін өзгеріс көлемін пайдалану

Бұл мақалада біз өзгерістің көлемдік қарқынын (V-ROC) қарастырамыз, және біз нарықтық тенденцияны зерттеудегі баға қозғалысы мен көлемінің маңыздылығына тоқталамыз.


Соңғы онжылдықта біз Техникалық талдау ғылымына жаңадан келген адам бұл жүрістердің кейбіреулері сенімділіктің жоқтығын түсінбеуі мүмкін, өйткені көлем баға қозғалысын әрдайым қолдай бермейтін. Диаграммалар акциялар бағасының 5-10% -ға өзгеруіне аз мүдделі емес, егер бағаны ауыстыратын көлем сол нақты шығарылым үшін қалыпты күнделікті көлемнің бөлігі болса.

Екінші жағынан, Nasdaq нарығының көлемі тәулігіне екі миллиард акцияға жететін немесе одан асатын болғандықтан, бағалардың маңызды әрекеттері талдаушылардың қызығушылығын тудырады. Егер баға қозғалысы 5-тен 10% -ке дейін аз болса, гольф ойнауға баруыңыз мүмкін.

Көлем тренді индикаторы

Өзгерістердің көлемдік жылдамдығы – бұл трендтің не жоғары, не төмен бағытта дамып келе жатқандығын көрсететін көрсеткіш. Сіз инвесторға эмиссияның жабылу бағасымен өлшенетін өзгеріс жылдамдығын көрсететін өзгеріс бағасының жылдамдығымен таныс болуыңыз мүмкін ( мұнда талқыланады ).

Мұны есептеу үшін соңғы n периодтардағы (күндер, апталар немесе айлар) көлем өзгерісін алдыңғы п-периодтар көлеміне бөлу керек. Жауап – соңғы n периодтардағы көлемнің пайыздық өзгерісі. Енді бұл нені білдіреді? Егер бүгінгі күні дыбыс деңгейі n-күннен (немесе аптадан немесе айдан) жоғары болса, онда өзгеріс жылдамдығы плюс сан болады. Егер дыбыс деңгейі төмен болса, ROC минус сан болады. Бұл дыбыс деңгейінің өзгеру жылдамдығын қарастыруға мүмкіндік береді.

V-ROC талдаушыларда кездесетін мәселелердің бірі – өзгеру жылдамдығын өлшеу уақыты. Мысалы, 10-нан 15 күнге дейінгі қысқа мерзім бізге кенеттен болған өзгерістен туындайтын шыңдарды көрсетеді, және көбінесе тренд сызықтарын сызуға болады.

Неғұрлым шынайы көріну үшін мен 25-30 күндік кезеңді қолдануды ұсынар едім; бұл уақыт ұзақтығы диаграмманы дөңгелектеу және тегіс етеді. Қысқа кезеңдер диаграмманы түзуге бейім, ол қиырырақ және талдау қиын.

Nasdaq Composite индексінің диаграммасында сіз V-ROC 2001 жылдың 13 желтоқсанында 249.00-ге дейін (14 күндік мерзімге) жететін классикалық сатылымды көре аласыз.

Шындығында, егер сіз кестені мұқият зерттесеңіз, онда ROC 2001 жылдың 12 желтоқсанында 19,61 өлшемімен бірінші рет оңға айналатынын көре аласыз. Келесі күні өлшеу жабылу кезінде 249.00-ге секіреді. Nasdaq, алайда, 6 желтоқсанда ең жоғары 2065,69-ды құрады (ROC, +8,52), содан кейін 12 желтоқсанға дейін теріс сандарға дейін түсті, 14 күндік кезеңді пайдалану арқылы біз индекс 119,18 балл жоғалтқанға дейін бұл слайдты тани алмаймыз (шамамен. 6,5%) 1946.51 деңгейіне дейін. Біздің уақытымызды төменде көрсетілгендей 30 күндік мерзімге ауыстыру мүмкіндігі болмаса, бұл көпшілікті шатастырады.

30 күндік кезеңді қолданатын Nasdaq Composite индексінің екінші диаграммасында сіз 2001 ж. 12 және 13 желтоқсанда және шамамен ROC оң санды әрең көрсететінін және 2002 ж. 3 қаңтарына дейін анық көре аласыз. оң сан пайда болады, өйткені баға әрекеті 1987.06 – 2098.88 дейін айтарлықтай өседі. Айдың тоғызында 111,82 тармағының жоғарылауына көшу байқалады. Бұл оң мән ағымдағы тенденция бағытында бағалық белсенділікті жалғастыру үшін нарықтық қолдаудың жеткілікті екендігін білдіреді. Теріс мән қолдаудың жоқтығын білдіреді, ал бағалар тоқырап немесе кері бола бастайды.

Біз 14 күндік мерзіммен де осы диаграммада көрсетілген V-ROC жыл бойына нөл сызығынан жоғары және төмен тыныш жылжитынын көреміз. Бұл трендті нарықтың болуы үшін нақты сенім жоқтығын көрсетеді. Инвесторлардың көпшілігінің жіберіп алған жалғыз нақты секірісі – бұл шілде айының соңында бес сауда күні ішінде орын алған қозғалыс, бұл диаграммада көріп отырғаныңыздай, бәрін дерлік қайтарып берді.

Тағы бір қызықты сәт – бұл баға қозғалысының артында көлемнің жетіспеуі, өйткені ол жоғары қарай жылжиды. Бұл 2002 жылдың 5 тамызынан бастап, Nasdaq 1206.01-де жабылғаннан бастап, 2002 жылдың 22 тамызында, индекс 1422.95-те жабылған кезеңінде айқын көрінеді. Осы уақыт ішінде V-ROC теріс күйінде қалды, бұл барлық техникалық талдаушыларға индекстегі өсіп келе жатқан бағаның болмайтындығын көрсетті.

Төменгі сызық

Алдыңғы көлем индикаторларын қолдана отырып, сіз сенімділігі бар және жақында түзетілетін нарықтағы жылжулар негізінде сатып алудан немесе сатудан аулақ болатын бағаның өзгеруін растай аласыз. Көлемді қараңыз, содан кейін үрдістер болады. Бұл сіздің ақшаңыз екенін ұмытпаңыз – оны ақылмен салыңыз.

Adblock
detector