Нарықтық психологияны көрсететін техникалық талдау

21 Сәуір 2021 16:04

Spread the love

Нарықтық психологияның принциптері барлық техникалық индикаторлардың негізінде жатыр, сондықтан белгілі бір техникалық көрсеткіштердің негіздерін түсінуіңіз үшін тобырдың мінез-құлқын жақсы түсіну өте маңызды. Нарық психологиясын болжау қиын, бірақ бірнеше сенімді индикаторлар трейдерлер мен инвесторларға ауыспалы көңіл-күйге негізделген бағытталған өзгерістерді жақсы бағалауды жеңілдетеді.

Мұнда біз нарықтың психологиясына негізделген бірнеше техникалық көрсеткіштерді қарастырамыз.

Негізгі өнімдер

  • Нарық қатысушылары нарықтық психология мен мінез-құлықты жақсы түсіну үшін таңдалған техникалық көрсеткіштерді пайдаланады.
  • Себебі баға мен көлемдік әрекеттерді қорқыныш пен ашкөздік сияқты сезімнің өзгеруі мен ығысу тарихы деп қарастыруға болады.
  • Мұнда біз нарықтық психология MACD, ADX, RoC және Williams% R сияқты бірнеше индикаторларды қалай хабардар ететінін қарастырамыз.

MACD

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенция  (MACD) жай құрал төмендеу үрдісі үшін bullishness жылғы консенсус, және керісінше шаралар өзгерістер болып табылады. Негізгі MACD-ді тереңірек деңгейге шығарып, біз MACD-гистограмманы табамыз, бұл шын мәнінде құндылықтың ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді консенсусы арасындағы айырмашылықты анықтайтын құрал. Бұл шара жылдам MACD желісі (қысқа мерзімді консенсус) мен баяу сигнал сызығы (ұзақ мерзімді консенсус) арасындағы айырмашылықты қадағалайды.

Бағытталған жүйе

Бағытты жүйені кіші Дж.Уэллс Уайлдер трейдерлер үшін жарамды және пайдалы индикаторлар болу үшін жеткілікті күшті тенденцияларды анықтау құралы ретінде жасады. Бағытталған сызықтар тенденциялардың бұқалық немесе аюлы екендігін анықтау үшін салынады: Оң бағытты сызық теріс сызықтан жоғары болған кезде, бұқалық трейдерлер үлкен күшке ие болады (және бұқа сигналы беріледі). Қарама-қарсы жағдай сабырлылықты көрсетеді. Толығырақ – оң және теріс сызықтар арасындағы спрэд артқан кезде көтерілетін орташа бағыт көрсеткіші (ADX). ADX жоғарылаған кезде пайдалы инвестициялар күшейіп, ұтылушылар әлсірей түседі; сонымен қатар, үрдіс жалғасуы мүмкін.

Импульс және өзгеру жылдамдығы (RoC)

Импульс индикаторлары бұқаралық оптимизм немесе пессимизмдегі өзгерістерді құнның (бағаның) бүгінгі консенсусын құнның ертерек консенсусымен салыстыру арқылы өлшейді. Momentum және RoC – нақты бағалар салыстырылатын нақты шаралар: Бағалар көтерілгенде, бірақ импульс немесе өзгеру қарқыны төмендегенде, шыңға жақындау мүмкін. Егер бағалар жаңа жоғары деңгейге көтерілсе, бірақ импульс немесе RoC төмен деңгейге жетсе, сату сигналы жүзеге асырылады. Бұл ережелер, керісінше, баға төмендегенде немесе жаңа ең төменгі деңгейге жеткенде де қолданылады.

Тегіс өзгеріс жылдамдығы

Тегістелген өзгеріс жылдамдығы бүгінгі экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді (орташа консенсус) өткен кезеңнің кейбір нүктелерінің орташа консенсусымен салыстырады. Тегістелген өзгеріс жылдамдығы – бұл тек RoC импульс индикаторының жақсартылған нұсқасы, ол нарықтың көтерілу немесе көтерілу қатынасын анықтаудағы ҚК-нің қателіктерін әлсіретуге арналған.

Уильямс% R (Wm% R)

Wm% R, жабу бағаларына бағытталған шара, күн сайынғы жабылу бағасын жақындағы консенсус диапазонымен салыстырады (жабылатын бағалар диапазоны). Егер белгілі бір күні бұқалар нарықты өзінің соңғы диапазонының жоғарғы жағына итере алса, Wm% R бұқа сигналын шығарады, егер аюлар нарықты өз диапазонының төменгі жағына итере алса, аю сигналы беріледі.

Стохастика

Wm% R сияқты, стохастика жабылу бағаларын диапазонға сәйкес өлшейді. Егер бұқалар күндіз бағаны көтеріп жіберсе, бірақ диапазонның жоғарғы жағына жете алмаса, стохастикалық төмендейді және сату сигналы беріледі. Егер аюлар бағаны төмендетсе, бірақ ең төменгі деңгейге жете алмаса, бұл жағдайда сатып алу сигналы беріледі.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

RSI сонымен қатар нарықтық психологияны Wm% R-ге ұқсас түрде өлшейді. RSI әрдайым дерлік компьютермен өлшенеді, әдетте жеті немесе тоғыз күндік аралықта, 0-ден 100-ге дейін сандық нәтиже шығарады, бұл артық сатылған немесе артық сатып алынған жағдайларды көрсетеді; RSI, сәйкесінше, бұқа немесе аю сигналын береді.

Көлемі

Сауда- саттықтағы акциялардың жалпы эмоционалды жағдайының өлшемі  : егер көлемнің жарылуы уақытылы салынбаған инвестицияларға кенеттен ауырсыну әкелсе және ақылды инвестиция салғандар үшін бірден көтеріңкі көңіл-күй тудырса, аз көлем айтарлықтай эмоционалды реакцияға әкеп соқтырмайды.

Ең ұзаққа созылатын тенденциялар әдетте эмоция ең төмен болған кезде пайда болады. Көлемі орташа болған кезде және қысқа да, қысқа да уақыт эмоциялардың роликтік серуенін сезінбесе, тенденция нарық эмоциясы өзгергенге дейін жалғасады деп күтуге болады. Ұзақ мерзімді трендде бағаның жоғарылауы немесе төмендеуі шамалы өзгеріс көп эмоцияны қоздырмайды, тіпті күн өткен сайын болып жатқан бірқатар кішігірім өзгерістер (негізгі, біртіндеп тренд құру үшін жеткілікті), әдетте, қатты эмоционалды әсер етпейді. реакциялар.

Қысқа сатылым жағдайында нарықтық ралли қысқа позицияларды иемденіп, оларды жабуға және кейіннен нарықты жоғарылатуға итермелеуі мүмкін. Сол қағида екінші жағында да қолданылады: ұзаққа созылғаннан кейін және құтқару кезінде құлдырау онша уақытты қажет етпейтін инвестицияларды тартып алады. Нарық көлемінің ең іргелі деңгейінде ақшаны жоғалтатын қысқа мерзімді де, ұзақ инвесторлар да, өз позицияларынан ұжымдық түрде кететіндер де көлемнің маңызды тенденцияларының негізгі қозғағыштары болып табылады.

Жиі Қойылатын Сұрақтар

Техникалық көрсеткіштер мен нарықтық психология қалай үйлеседі?

Техникалық талдау үрдістер мен кері бағыттарды көрсететін заңдылықтарды табу үшін баға кестесін қарастырады. Техниктер бұл заңдылықтар нарықтық психологияның нәтижесі деп санайды. Демек, баға кестесін қорқыныш, ашкөздік, оптимизм мен пессимизм сияқты эмоциялардың және табын инстинкті сияқты адамның мінез-құлқының графикалық көрінісі деп санауға болады. Баға кестелері нарық қатысушыларының болашақ күтуге қалай әсер ететіндігін көрсетеді.  

MACD және ADX нарықтық көңіл-күйге қатысты нені ашады?

Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) көтерілу мен құлдырау арасындағы келісімнің өзгеруін көрсетеді. Бағытталған жүйе бағыттардың орташа бағыт индикаторын (ADX) қоса алғанда, тенденциялардың бұқалық немесе аюлы екендігін көрсету үшін бағытты сызықтарды қолданады.

RoC және Williams% R нарықтық көңіл-күйге қатысты нені көрсетеді?

Импульс және өзгеру жылдамдығы (RoC) көңіл-күйді және шыңдар мен түбтердің қалыптасу ықтималдығын қолданыстағы баға деңгейлеріне қарағанда бағаның бұрынғы консенсусымен салыстыра отырып көрсетеді. Тегістелген өзгеріс жылдамдығы алдыңғы нүктенің консенсусымен салыстырғанда ағымдағы орташа консенсусқа қарайды.

Williams% R жабылу бағаларын жақындағы жабылу бағаларына қарсы бағалайды; стохастика жабылу бағаларын диапазонға қарайды; салыстырмалы күш индексі (RSI) бағаларды жеті немесе тоғыз күндік диапазонда қарастырады.

Көлемдік көрсеткіштер трейдерлердің психологиясын қалай ашуы мүмкін?

Акциялардың жалпы көлемі трейдерлердің сенімділігі мен эмоционалды күйі туралы айтады, орташа көлемі көбінесе құбылмалылықпен, ал үлкен көлемі көбінесе үлкен құбылмалылықпен байланысты. Көлем сонымен қатар трендтің заңдылығын растауға және қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтауға көмектеседі. Мысалы, егер баға қарсылық деңгейіне түсіп кетсе және бағаның көп қозғалысы болмай көлем жоғарыласа, бұл көбінесе нарықтық шешілмегендік ретінде түсіндірілетін консолидацияны көрсете алады.