Динамикалық алшақтық

Динамикалық алшақтық дегеніміз не?

Динамикалық алшақтық – банктің ағымдағы активтері мен міндеттемелері арасындағы алшақтықты өлшеу әдісі. Бұл алшақтық әрқашан кен орындарының салынуы мен өтелуіне байланысты кеңейіп, келісімшартта болады. Динамикалық алшақтық саңылаудың құбылмалы сипатын есепке алуға тырысады.

Динамикалық олқылықтарды түсіну

Динамикалық алшақтық статикалық алшақтыққа қарама-қарсы. Статикалық алшақтық дегеніміз – белгілі бір уақытта банктің активтері (ұсталған ақша) мен міндеттемелері (несиеге алынған немесе пайызға сезімтал) арасындағы алшақтықты анықтайтын уақыт, динамикалық алшақтық уақыт өткен сайын алшақтықты өлшеуге тырысады. Бұл алшақтық әрқашан кеңейіп, қысқарып отырады, сондықтан динамикалық алшақтықты талдау оның құбылмалы сипатын ескереді.

Банктер клиенттерге ұсынылатын және басқа қаржы институттарына қарыздар болып табылатын несиелерге көп қатысатын болғандықтан, пайыздық мөлшерлемені басқару осы процестің маңызды бөлігі болып табылады.

Динамикалық алшақтықты талдау қалай жұмыс істейді

Динамикалық алшақтықты талдау қаржы институтына кіретін және шығатын барлық заемдардың есебін жүргізуді қажет етеді. Басқа банктен алған несие бойынша пайыздық мөлшерлеме банкке шағын бизнес иесінен алынған пайыздардан айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Әр түрлі несиелер ашылып, басқалары жабылғандықтан, активтер мен міндеттемелерді ретке келтіру үшін осы мөлшерлемелерді орындау өте маңызды.

Клиенттердің ақша алуын күту де маңызды. Шығару кез-келген уақытта банкте болатын капитал резервтеріне әсер етеді. Әр түрлі клиенттерден ақшаны алу мерзімдерін қарастыру мүмкін емес, бірақ банктер кез келген уақытта осы ақша алудың максималды әсеріне төтеп беруге дайын болуы керек.

Динамикалық алшақтықты талдаудың шектеулері

Сыйақы ставкаларының шектеулерінің бірі банктік өнімдерге енгізілген опциондардың нәтижесі болып табылады. Бұл опцияларға клиент төлейтін пайыздық ставкасы бар өзгермелі ставкалар сияқты баптар кіреді. Басқа нұсқалар неғұрлым айқын емес, атап айтқанда, клиенттің пайыздық мөлшерлемелер төмендеген кезде несиенің белгіленген ставкасын қайта қарастыру мүмкіндігі. Бәсекелестік ортада банктер клиенттердің өтініштерін орындайды, өйткені олар басқа өнімдерден түсетін кірістерден бас тартуға құлықсыз.

Кірістірілген опциялар, айқын немесе жасырын болса да, пайыздық мөлшерлемелердің сипатын өзгертеді. Мысалы, егер ставка шекті деңгейге жетсе, онда бұрын өзгеріп тұратын ставка тұрақты болады. Белгіленген ставка бойынша несие ставкасын қайта келісу кезінде ставка бастапқыда бекітіліп, өзгермелі болады. Сыйақы ставкаларының айырмашылықтары ставкалар сипатына негізделгендіктен, олар айнымалының тұрақты ставкаларға өзгеруін есепке алмайды және керісінше.