Техас коэффициенті

Техастағы қатынас дегеніміз не?

Техас коэффициенті белгілі бір банктердегі немесе белгілі бір аймақтардағы банктердегі несиелік проблемаларды ескерту үшін жасалған. Техас коэффициенті банктің жұмыс істемейтін активтерінің сомасын алады және бұл санды банктің материалдық меншікті капиталы мен оның несиелік шығындар резервтерінің сомасына бөледі. 100-ден (немесе 1: 1) артық арақатынас жұмыс істемейтін активтердің банктің осы активтер бойынша ықтимал шығындарды жабу үшін қажет болуы мүмкін ресурстардан үлкен екендігін көрсетеді.

Техас коэффициенті қалай жұмыс істейді

Техас коэффициенті ықтимал проблемалық банктерді анықтау үшін алдын-ала ескерту жүйесі ретінде жасалды. Ол алғашында 1980 жылдары Техастағы банктерге қатысты болды және 1990 жылдардың басында Жаңа Англия банктері үшін пайдалы болды. Техас коэффициентін Жерар Кассиди және RBC Capital Markets-тің басқа талдаушылары жасаған. Кэссиди Техастағы коэффициенті 100-ден жоғары банктердің құлдырауға бейім екенін анықтады. 

1980 жылдары Техаста энергетикалық серпіліс болды. Банктер бұл қарқынды қаржыландырды, бірақ көп ұзамай мұнайдың қарқыны тоқтап, банктер күресе бастады. Нәтижесінде Техас 1986 жылдан 1992 жылға дейінгі аралықта банктегі ең көп сәтсіздікке ұшырады. 

Техас коэффициентінің бір бөлігі ретінде жұмыс істемейтін активтерге дефолтқа ұшыраған несиелер немесе банк өндіріп алуға мәжбүр болған жылжымайтын мүлік жатады. Бұл банк шығындары болуы мүмкін. Екінші жағынан, материалдық капиталға шығындарды жабу үшін қолдануға болмайтын материалдық емес заттарды, мысалы, гудвилді кіргізбейді. 

Ерекше мәселелер

Техас коэффициенті инвесторлар үшін де, клиенттер үшін де пайдалы. Банк клиенттері ақшаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Техас коэффициентін бағалайды. Бұл клиенттің депозиттерге кепілдік беру федералды корпорациясының (FDIC) шекарасынан тыс ақшасы болған жағдайда өте маңызды – $ 250,000. 

Техас коэффициенті, көптеген қаржылық коэффициенттер сияқты, басқа талдаулар кезінде жақсы қолданылады. Жоғары коэффициент банктің банкрот болатындығын білдірмейді, өйткені көптеген банктер Техастың жоғары коэффициенттерімен жұмыс істей алады. 

Техас арақатынасының мысалы

Банктің 100 миллиард долларлық жұмыс істемейтін активтері бар. Банктің жалпы капиталы $ 120 млрд құрайды. Техас коэффициенті жұмыс істемейтін активтер ретінде есептеледі, олар меншікті капиталға бөлінеді. Қатынас 0,83 немесе 83% немесе 100 миллиард / 120 миллиард доллар. Бұл біршама жоғары болғанымен, арақатынасты тарихи контекстте қарастырған жөн. Коэффициент жоғарылауда немесе төмендеуде ме? Егер ол құлдыраса, онда банкте жұмыс істемейтін активтерді бақылауда ұстаудың нақты жоспары болуы мүмкін. 

Дәл қазір Техас коэффициенті 100% -дан асатын бірқатар банктер бар (2020 жылдың наурызындағы жағдай бойынша).Оған 646,6% Техас коэффициентімен Флоридадағы First City Bank және 134,0% Оклахома штатындағы Farmers Bank кіреді.Бұл екі банктің де активтері 75 пен 150 миллион доллар аралығында.