Фибоначчиді қайта сату стратегиялары

Негізгі өнімдер

• Фибоначчи сандар тізбегінде 0 мен 1-ден кейін әрбір сан алдыңғы екі санның қосындысына тең болады.
• Сауда-саттық контекстінде Фибоначчиді түзету кезінде пайдаланылатын сандар Фибоначчидің кезектегі нөмірлері емес; оның орнына олар реттік сан арасындағы математикалық қатынастардан алынған.
• Фибоначчиді қалпына келтіру деңгейлері диаграммада жоғары және төменгі нүктелерді алып, торды шығару үшін фибоначчидің негізгі қатынастарын көлденеңінен белгілеу арқылы бейнеленеді; бұл көлденең сызықтар бағаны өзгерту мүмкін нүктелерін анықтау үшін қолданылады.

0.618

Алтын коэффициенттің кері мәні (1,618) 0,618 құрайды, ол Фибоначчи саудасында да кең қолданылады.

Қаржы нарығында қолданылатын Фибоначчи деңгейлері

Сауда-саттық контекстінде Фибоначчидің ізденістерінде қолданылатын сандар Фибоначчидің кезектілік сандарына жатпайды; оның орнына олар реттік сан арасындағы математикалық қатынастардан алынған. «Алтын» Фибоначчи коэффициентінің негізі 61,8% Фибоначчи сериясындағы санды оның соңынан шыққан санға бөлуден тұрады.

Мысалы, 89/144 = 0.6180. 38,2% коэффициенті Фибоначчи сериясындағы санды оң жақтағы екі санға бөлуден алынған. Мысалы: 89/233 = 0.3819. 23,6% коэффициенті Фибоначчи қатарындағы санды оң жақтағы үш санға бөлуден алынған. Мысалы: 89/377 = 0.2360. 

Фибоначчиді қалпына келтіру  деңгейлері диаграммада жоғары және төмен нүктелерді алып, торды шығару үшін фибоначчидің негізгі қатынастарын 23,6%, 38,2% және 61,8% көлденеңінен белгілеу арқылы бейнеленеді.Бұл көлденең сызықтар бағаны қайтарудың мүмкіннүктелерінанықтау үшін қолданылады.

50% қалпына келтіру деңгейі, әдетте, диаграмма бағдарламалық жасақтамасының көмегімен салуға болатын Фибоначчи деңгейлерінің торына қосылады.50% артта қалу деңгейі Фибоначчи санына негізделмегенімен, оны Dow теориясында  және В.Д. Ганнның жұмыстарындаерекше мойындалған маңызды ықтимал кері деңгей деп санайды.

Сауда-саттық стратегиясы ретінде Фибоначчиді қайта қалпына келтіру деңгейлері

тренд-сауда стратегиясының бөлігі ретінде қолданылады. Бұл сценарийде трейдерлер тренд шеңберінде орын алған рекрецияны бақылайды және Фибоначчи деңгейлерін қолданып, бастапқы тренд бағытында тәуекелі төмен жазбалар жасауға тырысады. Осы стратегияны қолданатын трейдерлер бағалардың Фибоначчи деңгейлерінен бастапқы тренд бағытына қарай жоғары көтерілу ықтималдығы жоғары деп болжайды.

Мысалы, төмендегі EUR / USD күнделікті диаграммасында төмендеудің маңызды тенденциясы  2014 жылдың мамырында басталғанын көреміз (А нүктесі). Содан кейін баға маусым айында төмендеді (В нүктесі) және төмен қарай жылжудың шамамен 38,2% Фибоначчи деңгейіне дейін көтерілді (С нүктесі). 

Бұл жағдайда 38,2% деңгейі  мамыр айында басталған төмендеу үрдісін жалғастыру үшін қысқа позицияға өтуге тамаша орын болар еді. Көптеген трейдерлердің 50% және 61,8% қайта шегіну деңгейлеріне назар аударғаны күмәнсіз, бірақ бұл жағдайда нарық осы нүктелерге жету үшін жеткілікті жоғары болған жоқ. Оның орнына, EUR / USD төмендеді, төмендеу үрдісін жалғастырды және айтарлықтай төмен сұйықтық қозғалысында алдыңғы ең төменгі мәнді шығарды.

Егер баға Фибоначчи деңгейіне жеткенде техникалық сигналдардың түйіскен жері болса, кері бұрылу ықтималдығы артады. Фибоначчи деңгейлерімен бірге қолданылатын басқа танымал техникалық индикаторларға шам шыршалары, тренд сызықтары, көлем, импульс осцилляторлары және жылжымалы орташа мәндер жатады. Ойнату кезінде растайтын индикаторлардың көп саны сенімді кері сигналға теңестіріледі.

Фибоначчиді қайта құру әр түрлі қаржы құралдарында, соның ішінде акцияларда, тауарларда және шетелдік валюта биржаларында қолданылады. Олар бірнеше уақыттық шеңберлерде де қолданылады. Алайда, басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, болжамды мән пайдаланылатын уақыт шеңберіне пропорционалды, үлкен салмақ ұзағырақ мерзімдерге беріледі. Мысалы, апталық диаграммада 38,2% ретраценция – бұл бес минуттық диаграммада 38,2% қайталауға қарағанда әлдеқайда маңызды техникалық деңгей.

Фибоначчи кеңейтімдерін пайдалану

Фибоначчиді қалпына келтіру деңгейлері  трейдерлер нарыққа бастапқы трендтің қайта басталуына үміт артып кіре алатын Фибоначчи кеңейтімдері бұл стратегияны саудагерлерге Фибоначчи негізіндегі пайданың мақсаттарын беру арқылы толықтыра алады. Фибоначчи кеңейтімдері стандартты 100% деңгейден тыс деңгейлерден тұрады және оларды трейдерлер сауда-саттық үшін тренд бағытында жақсы шығуға мүмкіндік беретін аймақтарды жобалау үшін қолдана алады. Фибоначчидің негізгі кеңею деңгейі 161,8%, 261,8% және 423,6% құрайды.

Сол EUR / USD күнделікті кестесін қолданып, мысалды қарастырайық:

Жоғарыда көрсетілген EUR / USD кестесінде көрсетілген Фибоначчидің кеңею деңгейіне қарап, біз бұрын сипатталған 38% түзетуден қысқа позицияны иемденетін трейдер үшін әлеуетті баға мақсаты төменде 161,8% деңгейінде, 1.3195 деңгейінде екенін көреміз.

Төменгі сызық

Фибоначчидің артта қалу деңгейлері көбінесе керісінше дәлдікпен кері нүктелерді көрсетеді. Алайда, олар өткенге қарағанда сауда жасау қиын. Бұл деңгейлер кеңірек стратегия құралы ретінде жақсы қолданылады. Ең дұрысы, бұл стратегия тәуекел деңгейі төмен, сыйақысы жоғары сауда жазбаларын ұсынатын ықтимал кері бағыттарды анықтау үшін бірнеше индикаторлардың түйісуін іздейді.

Фибоначчидің сауда құралдары, Elliott Wave теориясы сияқты басқа әмбебап сауда стратегиялары сияқты проблемалардан зардап шегеді . Айтуынша, көптеген трейдерлер фибоначчи коэффициенттері мен рекреацияларды қолданып, мәмілелерді ұзақ мерзімді бағалардың тенденцияларына орналастыру үшін сәттілікке қол жеткізеді.

Фибоначчиді қалпына келтіру басқа индикаторлармен немесе техникалық сигналдармен бірге қолданылған кезде одан да күштірек бола алады. Investopedia академиясының  техникалық талдау курсы  осы индикаторларды, сондай-ақ үлгілерді іскерлік сауда жоспарларына қалай өзгерту керектігін қарастырады.