Валюта нарықтарындағы гармоникалық заңдылықтар

Гармоникалық баға үлгілері дегеніміз – нақты бұрылыс нүктелерін анықтау үшін Фибоначчи сандарының көмегімен геометриялық баға құрылымын келесі деңгейге шығарады. Сауда-саттықтың басқа кең таралған әдістерінен айырмашылығы, гармоникалық сауда болашақ қозғалыстарды болжауға тырысады.

Форекс нарығында валютаның сауда-саттығын жүргізу үшін гармоникалық баға заңдылықтары қалай қолданылатыны туралы бірнеше мысал қарастырайық.

Негізгі өнімдер

  • Гармоникалық сауда-саттық тенденциялар гармоникалық құбылыстар дегенді білдіреді, яғни оларды баға бағытын болжай алатын кіші немесе үлкен толқындарға бөлуге болады.
  • Гармоникалық сауда-саттық техникалық көрсеткіштерді жасау үшін қолданылатын Фибоначчи сандарына сүйенеді.
  • Нөл мен бірден басталатын сандардың Фибоначчи тізбегі алдыңғы екі санды қосу арқылы құрылады: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 және т.б.
  • Содан кейін бұл дәйектілікті коэффициенттерге бөлуге болады, олардың пікірінше, кейбіреулер белгілі бір қаржы нарығының қайда көшетіндігі туралы анықтама береді.
  • Гартли, жарғанат және краб техникалық трейдерлер үшін ең танымал гармоникалық үлгілердің бірі болып табылады.

Геометрия және Фибоначчи сандары

Гармоникалық сауда-саттық нақыштар мен математиканы дәлме-дәл және қайталанатын алғышарттарға негізделген сауда әдісіне біріктіреді. Әдістеменің негізінде бастапқы қатынас немесе оның қандай да бір туындысы жатыр (0.618 немесе 1.618). Қосымша коэффициенттерге мыналар жатады: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 және 3.618. Бастапқы қатынас барлық табиғи және экологиялық құрылымдар мен оқиғаларда кездеседі; ол техногендік құрылымдарда да кездеседі. Бұл заңдылық бүкіл табиғатта және қоғам ішінде қайталанатын болғандықтан, олардың арақатынасы олар айналысатын орталар мен қоғамдар әсер ететін қаржы нарықтарында да көрінеді.

Әр түрлі ұзындықтар мен шамалардың үлгілерін табу арқылы трейдер содан кейін Фибоначчи коэффициенттерін үлгілерге қолдана алады және болашақ қозғалыстарды болжауға тырысады.Сауда-саттық әдісі негізінен Скотт Карни, жатқызылған  басқалары қосылған немесе өнімділігін арттыру үлгілерін және деңгейлерін тапты дегенмен.

Гармоникаға қатысты мәселелер

Гармоникалық баға үлгілері дәл болып табылады, нақтылы оралу нүктесін беру үшін үлгіні белгілі бір шамадағы қозғалысты көрсету қажет. Трейдер көбінесе гармоникалық үлгіге ұқсайтын үлгіні көре алады, бірақ Фибоначчи деңгейлері үлгіде тураланбайды, осылайша гармоникалық тәсіл тұрғысынан өрнекті сенімсіз етеді. Бұл артықшылық болуы мүмкін, себебі ол трейдерден шыдамдылықты және керемет қондырғыларды күтуді талап етеді.

Гармоникалық өрнектер ағымдағы қозғалыстардың қанша уақытқа созылатындығын анықтай алады, бірақ оларды кері бағыттарды оқшаулау үшін де қолдануға болады. Қауіп трейдер кері бағытта орналасқанда пайда болады және үлгі сәтсіздікке ұшырайды. Мұндай жағдай орын алғанда, трейдер сауда-саттыққа түсіп кетуі мүмкін, бұл үрдіс оларға қарсы тез таралады. Сондықтан, барлық сауда стратегиялары сияқты, тәуекелді бақылау керек.

Үлгілер басқа заңдылықтар шеңберінде болуы мүмкін екенін ескеру маңызды, сонымен қатар гармоникалық емес үлгілер гармоникалық үлгілер аясында болуы мүмкін (және болуы мүмкін). Оларды гармоникалық сызбаның тиімділігіне көмектесу және кіру  – шығу  тиімділігін арттыру үшін пайдалануға болады. Бір гармоникалық толқын ішінде бірнеше бағалық толқындар болуы мүмкін (мысалы, CD немесе AB толқыны). Бағалар үнемі өсіп отырады; сондықтан сатылатын уақыт шеңберінің үлкен көрінісіне назар аудару маңызды. Фракталдық нарықтардың сипаты теориясы ірі уақыт аралықтарына кішісіненбастап қолданылуы мүмкіндік береді.

Әдісті қолдану үшін трейдер әр толқынды өлшеу үшін бірнеше Фибоначчи ретракциясын құруға мүмкіндік беретін диаграмма платформасынан пайда көреді.

Гармоникалық өрнектер түрлері

Гармоникалық үлгілердің кең ассортименті бар, бірақ олардың төртеуі ең танымал болып көрінеді. Бұл Гартли, көбелек, жарғанат және краб үлгілері.

Гартли

Гартлиді бастапқыда Х.М. Гартли өзінің«Қор нарығындағы пайда2» кітабында жариялаған, ал Фибоначчи деңгейлерін кейінірек Скотт Карни өзінің«Гармоникалық трейдер» кітабына қосқан.  Төменде талқыланған деңгейлер осы кітаптан алынған. Көптеген жылдар бойы кейбір басқа трейдерлер басқа жалпы коэффициенттерді ойлап тапты. Қажет болған жағдайда, олар туралы да айтылады.

Бычий үлгісі жиі ерте тренд байқалады, және бұл белгісі болып табылады түзетуші толқындар аяқталатын және жоғары қадам келесі нүктесі D. Барлық үлгілері кеңірек тренд немесе ауқымы мен саудагерлердің аясында болуы мүмкін туындайтын болады білуі тиіс бұл.

Бұл көптеген ақпаратты сіңіреді, бірақ кестені осылай оқуға болады. Біз бұқа мысалын қолданамыз. Баға А-ға дейін көтеріледі, содан кейін ол түзетіледі, ал В – А толқынының 0,618 ретрасекциясы, BC арқылы өседі және АВ-ның 0,382-ден 0,886-ға дейінгі рекреациясы болып табылады. Келесі қозғалыс CD арқылы төмендейді, және бұл 1,13-тен 1,618-ге дейінгі AB-ге дейін кеңейту. D нүктесі – XA-ның 0,786 ретракциясы. Көптеген трейдерлер 1,27-ден 1,618-ге дейін созылатын CD-ны іздейді.

D-тегі аймақ ықтимал реверстік аймақ ретінде белгілі. Бұл жерде ұзақ позицияларды енгізуге болады, дегенмен бағаның көтеріле бастағанын растауды күту керек. Стоп-лосс кіруден жақын жерде орналастырылады, дегенмен қосымша тоқтату жоғалту тактикасы кейінгі бөлімде талқыланады.

Аюлы үлгіні алу үшін, D жақын маңдағы қысқа сауда-саттықты іздеңіз, тоқтау жоғалуы жоғарыда емес.

Көбелек

Көбелектің өрнегі Гартлиден ерекшеленеді, өйткені көбелектің Х нүктесінен тыс D нүктесі болады. 

Мұнда біз сандарды бөлу үшін аюлы мысалды қарастырамыз. Баға А-ға дейін төмендейді, АВ-ның жоғары толқыны – XA-ның 0,786 ретрекциясы. BC – АВ-ның 0,382-ден 0,886-ға дейінгі ретракциясы. CD – бұл AB-нің 1,618-ден 2,24-ке дейінгі кеңеюі. D – XA толқынының 1,27 кеңеюінде. D – бұл қысқа сауда-саттықты қарастыратын аймақ, дегенмен бағаның төмендеуін бастайтын кейбір растауды күткен жөн. Аялдаманы жақын жерде орналастырыңыз.

Осы үлгілердің барлығымен кейбір трейдерлер аталған сандар арасындағы кез-келген қатынасты іздейді, ал басқалары біреуін немесе біреуін іздейді. Мысалы, жоғарыда CD-дің АВ-ның 1,618-ден 2,24-ке дейінгі кеңеюі екендігі айтылды. Кейбір трейдерлер тек 1.618 немесе 2.24 іздейді, ал егер олар осы нақты сандарға өте жақын болмаса, сандарды елемейді.

Жарқанат

Жарқанаттың өрнегі сыртқы түрі бойынша Гартлиға ұқсайды, бірақ өлшемі бойынша емес. 

Келіңіздер, мысал мысалын қарастырайық. XA арқылы көтеріліс бар. B 0,382-ден 0,5-ке дейін XA-ны қалпына келтіреді. BC 0,382-ден 0,886-ға дейінгі АВ-ны қалпына келтіреді. CD – бұл AB-нің 1,618-ден 2,618-ге дейінгі кеңеюі. D – XA 0,886 ретракциясында. D – бұл ұзаққа созылатын аймақ, дегенмен бағаның өсуін күтпестен, оны өсіруден бұрын. Тоқтату жоғалуын жақын жерде орналастыруға болады. 

Аюлы үлгіні алу үшін жақын жерде D нүктесіне назар аударыңыз, жоғарыда тоқтау шығыны жоғары емес.

Crab

Карней крабды Фибоначчи сандарының көрсеткеніне өте жақын айналдыруды қамтамасыз ететін өрнектердің ең дәл бірі деп санайды.

Бұл өрнек көбелекке ұқсас, бірақ өлшемі жағынан әр түрлі.

Бычий Үлгіде, нүктесі B болады пара  XA туралы 0,618 үшін 0,382. BC 0,382-ден 0,886-ға дейін AB-ге өзгереді. CD 2,618-ден 3,618-ге дейін созылады. D нүктесі – XA-ның 1.618 кеңейтілуі. Д-ға жақын жерде ұзаққа созылыңыз, төменде аялдама жоғалады.

Аюлы өрнек үшін D маңына қысқа жолды енгізіңіз, ал жоғарыда аялдама жоғалады.

Жазбаларды дәлдеп, жоғалтуды тоқтатыңыз

Әрбір үлгі нақты бағаны емес, ықтимал кері аймақты (PRZ) қамтамасыз етеді. Себебі екі түрлі проекциялар D нүктесін құрайды, егер барлық болжанған деңгейлер жақын болса, трейдер сол аймаққа өз позициясын енгізе алады. Егер проекция аймағы таралса, мысалы, деңгейлер бір-бірінен 50 пип немесе одан да көп болуы мүмкін ұзақ мерзімді диаграммаларда, бағаның күтілетін бағытта қозғалатындығын растаңыз. Бұл индикатордан болуы мүмкін, немесе жай ғана баға әрекетін бақылау.

Тоқтату шығынын ең алыс проекциядан тыс орналастыруға болады. Бұл дегеніміз, егер схема өзін тым алысқа жылжыту арқылы күшін жоймаса, тоқтату шығынына жету екіталай.

Төменгі сызық

Гармоникалық сауда – бұл сауданың дәл және математикалық тәсілі, бірақ заңдылықтарды игеру үшін шыдамдылық, тәжірибе және көптеген зерттеулер қажет. Негізгі өлшемдер – бұл тек бастамасы. Сәйкес үлгіні өлшеуге сәйкес келмейтін қозғалыстар үлгіні жарамсыз етеді және трейдерлерді адастыруы мүмкін.

Гартли, көбелек, жарғанат және краб – трейдерлер жақсы көретін үлгілер. Жазбалар ықтимал реверсия аймағында бағаны растау кері бұрылуды білдірген кезде жасалады және тоқтату шығындары ұзын жазба астынан немесе қысқа жазба үстінен немесе балама түрде өрнектің ең алыс проекциясынан тыс орналастырылады.