CAMELS бағалау жүйесі

CAMELS рейтинг жүйесі дегеніміз не?

CAMELS – бұл банктік қадағалау органдары қаржы институттарын оның қысқартылған алты факторына сәйкес бағалау үшін қолданатын танымал халықаралық рейтинг жүйесі. Қадағалау органдары әр банкке шкала бойынша балл қояды. Бірдің рейтингі ең жақсы деп саналады, ал әр фактор үшін бес деген рейтинг ең нашар деп саналады.

CAMELS рейтинг жүйесін түсіну

Орташа ұпайы екіден төмен болатын банктер сапалы мекемелер болып саналады. Ұпайлары үштен жоғары банктер қанағаттанарлықтан төмен мекемелер болып саналады. CAMELS аббревиатурасы емтихан алушылар банк мекемелеріне баға беру үшін қолданатын келесі факторларды білдіреді:

Капитал жеткіліктілігі

Емтихан мекемелердің бағалау капиталдың жеткіліктілігін капитал үрдіс талдау арқылы. Емтихан алушылар мекемелердің тәуекелге негізделген таза құндылық талаптарына қатысты ережелерді сақтайтынын тексереді. Капитал жеткіліктілігінің жоғары рейтингін алу үшін мекемелер пайыздар мен дивидендтер ережелері мен практикасын сақтауы керек. Мекеменің капиталының жеткіліктілігін бағалауға және бағалауға қатысатын басқа факторлар оның өсу жоспарлары, экономикалық орта, тәуекелдерді бақылау мүмкіндігі, несиелік және инвестициялық шоғырландыру болып табылады.

Активтер сапасы

Активтердің сапасы мекеменің кірісін көрсететін институционалды несиенің сапасын қамтиды. Бағалау , активтердің сапасын рейтингтік қамтиды инвестициялық тәуекел факторларын Банк капиталы бөлінбеген пайдаға қатысты осы факторларды тап және тепе-теңдік болуы мүмкін. Бұл белгілі бір тәуекелдерге тап болған кезде банктің тұрақтылығын көрсетеді. Сарапшылар сонымен қатар банктің инвестицияларының баланстық құнын көрсете отырып, компанияларға инвестициялардың әділ нарықтық құны қалай әсер ететіндігін тексереді. Соңында, активтердің сапасы мекеменің инвестициялық саясаты мен тәжірибесінің тиімділігімен көрінеді.

Басқару

Менеджментті бағалау мекеменің қаржылық күйзеліске дұрыс әсер ете алатынын анықтайды. Бұл компоненттің рейтингі басшылықтың мекеменің күнделікті қызметіндегі тәуекелдерді көрсету, өлшеу, қарау және бақылау мүмкіндігімен көрінеді. Бұл менеджменттің мекеменің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету қабілетін қамтиды, өйткені олар қажетті және қолданылатын ішкі және сыртқы ережелерге сәйкес келеді.

Табыс

Банктің өз қызметін ұстап тұру, кеңейту, бәсекеге қабілетті болып қалу үшін пайда табу мүмкіндігі оның тұрақты өміршеңдігін бағалаудың негізгі факторы болып табылады. Тексерушілер мұны банктің кірісін, кірістің өсуін, тұрақтылығын, бағалау резервтерін, таза маржаны, таза құн деңгейін және банктің қолданыстағы активтерінің сапасын бағалау арқылы анықтайды.

Өтімділік

Банк өтімділігін бағалау үшін емтихан алушылар пайыздық тәуекелге сезімталдықты, қолма-қол ақшаға оңай ауыса алатын активтердің қол жетімділігін, қысқа мерзімді құбылмалы қаржылық ресурстарға тәуелділікті және ALM техникалық құзыреттілігін қарастырады.

Сезімталдық

Сезімталдық белгілі бір тәуекелдіктердің мекемелерге қалай әсер ететінін қамтиды. Емтихан алушылар несиелік концентрацияларды басқаруды бақылау арқылы мекеменің нарықтық тәуекелге сезімталдығын бағалайды. Осылайша, емтихан алушылар белгілі бір салаларға несие берудің мекемеге қалай әсер ететінін көре алады. Бұл несиелер ауылшаруашылық несиелендіруді, медициналық несиелендіруді, несие карталарын несиелендіруді және энергетика саласын несиелеуді қамтиды. Валютаға, тауарларға, акцияларға және туынды құралдарға әсер ету сонымен қатар компанияның нарықтық тәуекелге сезімталдығын бағалауға кіреді.