Fibonacci ABC үлгісімен ақша табыңыз
Көптеген проблемалардың жақсы белгі екенін түсініңіз. Қиындықтар алға жылжудың, дөңгелектердің бұрылуын, сіз өз мақсаттарыңызға қарай жылжуыңызды көрсетеді. Ешқандай проблема болмаған кезде сақ болыңыз. Сонда сізде шынымен проблема бар… Проблемалар прогресстің бағдарлары сияқты.
– Скотт Александр
Көптеген трейдерлер Фибоначчи деңгейлері туралы естіген. Көптеген трейдерлер оларды қолдануға тырысты, бірақ теориялық тұрғыдан жақсы жұмыс істейтін көптеген техникалық индикаторлар сияқты, сіз олармен ақша табуға тырысқан кезде Фибоначчи деңгейлері қиындық тудырады.
Фибоначчи деңгейлерін қолмен жасау екі проблеманы ұсынады. Біріншісі әр маңызды бұрылыс немесе бұрылыс нүктелерінде жүргізілуі мүмкін Фибоначчи сызықтарының сериясы арқылы жасалады : Қойма бірнеше рет бұрылып, тегістелгеннен кейін, айналу нүктелері диаграмманы оқылмайтын етіп көрсете алатын деңгейлердің какофониясын жасайды.
Екіншісі, сауда-саттық шешімдерін қабылдауда күндізгі трейдерлер бірнеше рет, мысалы, бір минуттық, үш минуттық, бес минуттық, 10-минуттық және 30-минуттық кестені қолданатындығын көрсетеді. Күндізгі трейдер 60 және 90 минуттық уақыт шеңберін, сонымен қатар күнделікті және апталық деректерді қолдана алады. Осы уақыттағы трейдерлердің әрқайсысы әр уақыт шеңберіндегі әрбір бұрылыс нүктесі үшін Фибоначчи деңгейлерін анықтаған уақытқа дейін, екеуінің де қолында жиі бұзушылықтар болады.
Nexgen шешімі
Джон Новак бұл мәселені шешуді және Fib деңгейінің сауда-саттықта қаншалықты тиімді болатынын білуді жеке мақсат етті.БұлNexgen Software Systems компаниясының серіктесі (және әйелі) Мелиндажеңуге тырысқанүлкен қиындық болды.Алты жылдан астам уақыт және бірнеше бағдарламаның бірнеше нұсқалары кейін олар шешімді аяқтады. Олар T-3 Fibs аккумуляторы деп аталатын бағдарлама, әр түрлі уақыт аралықтары мен негізгі бұрылыс нүктелерін пайдаланып, әр түрлі Фибоначчи деңгейлерін автоматты түрде анықтап, жоспарлаған 1-суретті қараңыз). Бұл сәйкестік деңгейлері трейдерлерге қордың, болашақтың, тауардың немесе валютаның күндізгі кестелерде кідіртуге немесе кері бұрылуға үлкен ықтималдығы бар екенін көруге мүмкіндік берді.
Диаграмма TradeStation.com ұсынған. Nexgen Software Systems ұсынған сигнал.
1-сурет: S&P 500 электронды минидің (ES) күндізгі кестесі, компьютерлік T-3 Fibs Protrader түйісу деңгейлерін құрды. Диаграммада пайда болған жолдар саны неғұрлым көп болса, деңгей соғұрлым маңызды болады.
Меншікті капитал қозғалысын бақылау үшін мыңдаған сағатты өткізгеннен кейін, әсіресе сәйкестік деңгейінде новактар бағалардың тұрақты конфигурациясын байқай бастады. Джон оны ABC үлгісі деп атады, оны ол қарапайым тілмен анықтайды: «Бұл үлкен қозғалыс бағытында үлкен әлеуетті білдіретін, жоғарыға бағытталған агрессивті жылжудан кейінгі алғашқы кері тартылыстың тоқтауы ».
Диаграмма TradeStation.com ұсынған. Nexgen Software Systems ұсынған сигнал.
2-сурет: ABC үлгісі Бұрылыс ұзын сигнал. Сәйкестік аймақтары көрсетілмеген.
Трендтің басында, мысалы, меншікті капитал өзінің трендтік арнасынан тыс экстремалды бұрылыс нүктесіне (2-суретте «Ext» белгісімен) агрессивті қадам жасайды. Іс-әрекеттің бұл түрі көбінесе жаңа қысқа мерзімді трендтің қалыптасып жатқандығы туралы сигнал болды. Трендтер қатарынан тыс айналу нүктесін қойғаннан кейін, баға сәл кері шегініп, «А» таңбалауышын қойды. Көбінесе, баға жолақтардан тыс тағы бір эксклюзивті қою үшін бастапқы көтерілісті қалпына келтіреді. Қайта, өсу тенденциясы басталғанға дейін меншікті капитал басқа А-ны қоюдан бас тартты. Новак өзінің тренд топтарын жасады, бірақ Keltner Channel топтары да жақсы жұмыс істейді.
А бұрылысы олардың T-3 Fibs Protrader индикаторы тудырған Фибоначчидің түйіскен жерінде немесе жанында болған кезде, бұл үрдіспен консервативті ұзақ сауда жасау жақсы орын болды (2-суретті қараңыз). Егер А орта трендті қолдау деңгейінде болған болса (қызыл күрең сызық), бұл қосымша растау болды. Тренд белдеулерінің сыртында тағы бір шеткі бұрылыс пайда болғанда, жолақтар ішінде пайда болған басқа бұрылыс болған кезде немесе баға тіреуіштің әсерінен құлап, орташа тренд белдеуінің дәл астында немесе тоқтау деңгейінің төмендеуінде пайда болған кезде позиция шығады.
Тренд жалғасқанша, консервативті ұзақ сауда A және / немесе C пайда болған сайын орналастырылатын болады, әсіресе олар Fib сәйкестік деңгейінде немесе жанында болған жағдайда. Келесі бұрылыс немесе түйісу деңгейінде сауда-саттық аяқталады және трейдер жаңа ABC тізбегін бастау үшін келесі эквиваленттің пайда болуын күтеді. Өсу тенденциясындағы шығындарды тоқтату A және C цилиндрлерінде, қолдаудың сәйкестік деңгейінен 1% -дан 5% -ға төмен болады (сатылатын меншікті капиталға және әрбір нақты трейдердің сауда жоспарына байланысты). (Сондай-ақ қараңыз: Сауда-саттық жоспарын құрудың он қадамы.)
Егер сіз толық демонстрация алғыңыз келсе, Nexgen веб-сайтына кіріп, ABC тегін нұсқаулық бейнелерін көре аласыз.
3-сурет: А, В және С, сондай-ақ меншікті капитал көтерілу үрдісін растау үшін меншікті капитал жоғары бұрылыс жасай алмаған кезде ABC істен шыққанын көрсететін тағы бір тіркесім.
ABC өрнегінің бірқатар тіркесімдері мен ауыстырулары бар. Тағы бір конфигурация 3-суретте көрсетілген. Бұл жағдайда меншікті капитал консервативті ұзақ сауда-саттықты (бірінші жасыл көрсеткі) жасауға болатын А-ны қосады, содан кейін экстремалды белгілейді. B-де ұзындық шығып, C-ге қайта кіреді (екінші жасыл көрсеткі). Бұл мысалда меншікті капитал В-дан жоғары деңгейге жете алмады, сондықтан үлгі сәтсіздікке ұшырады. Сауда ABC ақаулығы орын алғаннан кейін бірден шығады.
Неғұрлым агрессивті трейдерлер өздерінің тәжірибелері мен сауда-саттық шоттарының көлеміне байланысты контр-трендтік сауда-саттықты өткізе алады. Жоғарыда келтірілген мысалда B бұрылысынан (қызыл көрсеткі) Fib-дің түйісу деңгейіндегі қысқа қашықтық қарсы тренд деп саналады, сондықтан жоғары тәуекел.
Сауда-саттықты көру оңай, бірақ қиын процесті толығымен автоматтандыруға тырысу керек. Нексген бұл тапсырманы өз мойнына алды. ABC және экстремалды бағдарламалау ғана емес, сонымен қатар трендті растау сигналы интеграциялануы керек еді. Осылайша трейдерлердің абайсызда қарсы трендке ену мүмкіндігі аз болды, демек, тәуекелді сауда. Осы тапсырманы орындау үшін жаңа тренд расталғаннан кейін баға сызығының астында жасыл тік жолақ пайда болды, ал төмендеу үрдісі расталғанда бағаның үстінде қызыл күрең жолақ пайда болды. Сигналды нақтырақ ету үшін трендтік және контр-трендтік сауда-саттықтар диаграммада белгіленді (4-суретті қараңыз).
TradeStation.com ұсынған диаграмма және Nexgen Software Systems сигналдары.
Сурет 4: Nexgen сигналдары, түйісу сызықтары, MACD, циклдар және негізгі тренд сигналдары көрсетілген диаграмма.
«Трейдерлердің көпшілігінің түсінбейтін бір нәрсе – сізде ABC сызбасын ғана емес, сонымен қатар сіз көптеген уақыттық айналымның барлық тіркесімдерін саудаласаңыз, тиімдірек болуға мүмкіндік аласыз., жалпы трендпен B бұрылысы және C бұрышы », – дейді Новак.
4-суреттегі No1 алдыңғы ABC үлгісінің сәтсіздігін көрсетеді. Қарсы трендке оңға қарай оң жаққа кіргендер осы сәтте №1 сауда-саттықтан шығады. Жаңа экстремалды формалар және түйіскен жерде (көлденең ақ сызық) жақын жерде пайда болатын А-потенциалды сауда сигналы (№ 2). Бұл сауда келесі B бұрандасында №3-те шығарылады. Аталған агрессивті трейдерлер сауда-саттықтың осы түрін алып, тоқтатылмаған немесе шықпаған, келесі ABC дәйектілігін бастаған келесі экстремалды нүктеге өте тиімді сауда-саттықты ұнататын еді. Келесі C-тенденцияға қарсы сауда-саттық та өте тиімді болған болар еді (№4).
Новак ABC үлгісімен сауда жасау тиімді болатынын байқаған бірінші адам болмауы мүмкін. Басқалары әдебиеттегі сауда стратегиясының осы түрін талқылады. Новакты нағыз сауда ізашарына айналдыратын нәрсе – ол бұл үлгіні трендтік каналдармен және автоматтандырылған Фибоначчи түйісу аймақтарымен біріктіріп, оларды әлдеқайда сенімді ету, сондықтан тәуекел деңгейі төмен сауда белгілері.
Компьютерленген KISS
Сауда-саттық күрделі болмауы керек. Шын мәнінде, ең жақсы трейдерлер сауда ойынында шынымен жетістікке жетпес бұрын KISS-ті қалай үйренуге болады – оны қарапайым және қарапайым ету керек.
Бірақ егер компьютерлері сахна артында күңкілдік жұмыс істейтін болса, саудагерлер формулаларды тиімді (күрделі болса да) қолдана алмайды деп кім айтады? Әрбір жаңа бағалардың қозғалысы кезінде мыңдаған, тіпті жүздеген мың есептеулер болған кезде де, трейдер үшін сигналдар ABC сияқты қажетті құралдар мен ноу-хаудың көмегімен оңай.