Хаос теориясы дегеніміз не?
Хаос теориясы — маңызды емес болып көрінетін факторлардың әсерін түсіндіруге тырысатын күрделі математикалық теория. Хаос теориясын кейбіреулер хаотикалық немесе кездейсоқ құбылыстарды түсіндіру үшін қарастырады, және бұл теория көбіне қаржы нарықтарына, сондай-ақ ауа-райын болжау сияқты басқа күрделі жүйелерге қолданылады. Хаотикалық жүйелер біраз уақытқа болжалды, содан кейін кездейсоқ болып көрінеді.
Хаос теориясының пайда болуы
Хаос теориясындағы алғашқы нақты экспериментті метеоролог Эдвард Лоренц өткізді. Лоренц ауа-райын болжау үшін теңдеулер жүйесімен жұмыс жасады. 1961 жылы Лоренц желдің жылдамдығы мен температурасын қоса, 12 айнымалыға негізделген компьютерлік модельді қолданып өткен ауа-райының ретін қалпына келтіргісі келді. Бұл айнымалылар немесе мәндер уақыт бойынша көтеріліп, төмендейтін сызықтармен кескінделді. Лоренц 1961 жылы бұрынғы модельдеуді қайталап жатты.
Алайда, бұл күні Лоренц айнымалы мәндерін алтыдан емес, үштен ондық бөлшекке дейін дөңгелектеді. Бұл кішігірім өзгеріс екі айлық ауа-райының барлық түрін күрт өзгертті. Осылайша, Лоренц маңызды емес болып көрінетін факторлар жалпы нәтижеге үлкен әсер етуі мүмкін екенін дәлелдеді.
Хаос теориясы бір-бірімен байланысты емес көрінетін оқиғалардың нәтижелеріне күрт әсер етуі мүмкін ұсақ құбылыстардың әсерін зерттейді.
Хаос теориясы және нарықтар
Қор биржаларына қатысты екі жалпы қателіктер бар. Біреуі классикалық экономикалық теорияға негізделген және нарықтар 100 пайыз тиімді және болжамсыз деген тұжырымдарға негізделген. Басқа теория — нарықтар белгілі бір деңгейде болжамды болады. Әйтпесе, ірі сауда үйлері мен инвесторлар қалайша үнемі пайда табады?
Шындық — нарықтар күрделі және ретсіз жүйелер және олардың мінез-құлқы жүйелік және кездейсоқ компоненттерден тұрады. Қор нарығының болжамдары белгілі бір деңгейде ғана дәл болуы мүмкін.
Лоренц дәлелдегендей, күрделі хаотикалық жүйелер кішігірім өзгерістерге осал және олар жүйені бұзып, оны тепе-теңдік күйінен алшақтатуы мүмкін. Нарықтық жүйенің динамикасын қор нарығының әр түрлі аспектілеріне әсер ететін екі негізгі кері байланыс және себепті цикл ретінде сипаттауға болады. Оң кері байланыс циклы өзін-өзі нығайтады. Мысалы, бір айнымалының оң әсері екінші айнымалыны көбейтеді, ал ол өз кезегінде бірінші айнымалыны да арттырады. Бұл жүйенің экспоненциалды өсуіне алып келеді, оны тепе-теңдіктен шығарып, соңында жүйенің (көпіршіктің) күйреуіне әкеледі. Керісінше, кері кері байланыс контуры ұқсас әсер етеді, жүйе кері бағыттағы өзгеріске жауап береді.
Белгісіздігі жоғары кезеңдер жүйенің динамикасына байланысты болмауы мүмкін. Табиғи апаттар, жер сілкінісі немесе су тасқыны сияқты экологиялық факторлар нарықтардың құбылмалы болуына әкелуі мүмкін, сондай-ақ жалғыз акциялардың кенеттен төмендеуі мүмкін.
Қаржы саласында хаос теориясы бағалы қағаз үшін өзгеретін соңғы нәрсе деп айтады. Хаос теориясын қолдана отырып, бағаның өзгеруі келесі факторлардың математикалық болжамдары арқылы анықталады: саудагердің жеке уәждері (күмән, тілек немесе үміт сияқты, барлығы сызықтық емес және күрделі), көлемнің өзгеруі, өзгерістердің жеделдеуі, және өзгерістердің артта қалуы.
Кейбір теоретиктер хаос теориясы инвесторларға өз қызметін арттыруға көмектеседі деп санайды, ал хаос теориясын қаржыландыру үшін қолдану даулы болып қалады.