Үлгінің іріктеуі

Үлгіні іріктеу дегеніміз не?

Үлгілерді таңдау қателігі – бұл статистикалық талдау үшін кездейсоқ емес деректерді таңдау нәтижесінде туындаған бейімділік түрі. Қате таңдаудың белгілі бір атрибутына байланысты жүйенің жүйелік түрде алынып тасталатын үлгіні таңдау процесінде орын алған кемшілікке байланысты орын алады. Ішкі жиынды алып тастау тесттің статистикалық маңыздылығына әсер етуі мүмкін және статистикалық модельдің параметрлерін бағалауға негізделуі мүмкін.

Үлгінің іріктелуін түсіну

Тірі қалу – бұл іріктеудің кең таралған түрі. Мысалы, акциялардың үлкен тобына инвестициялық стратегияны кері тестілеу кезінде бүкіл таңдалған кезең үшін деректері бар бағалы қағаздарды іздеу ыңғайлы болуы мүмкін. Егер біз стратегияны 15 жылдық қор туралы мәліметтермен тексеретін болсақ, онда біз бүкіл 15 жылдық кезең бойынша толық ақпаратқа ие қорларды іздеуге бейім болуымыз мүмкін. Алайда, сауда-саттықты тоқтатқан немесе нарықтан көп ұзамай кетіп қалған акцияны жою біздің деректер үлгісінде қателікке әкеледі. Бізде тек 15 жылдық кезеңге арналған акциялар бар, сондықтан біздің қорытынды нәтижелеріміз ақаулы болар еді, өйткені олар нарықта өмір сүру үшін жеткілікті деңгейде жұмыс жасады.


Хеджирлеу қорының жұмысының көрсеткіштері – бұл тірі қалуға бейімділіктің үлгісі болып табылатын іріктеу әдісі. Өмір сүре алмайтын хедж-қорлар индекстердің агрегаторларына есеп беруді тоқтататындықтан, нәтижедегі индекстер табиғи қорларға және стратегияларға қарай ауытқиды, демек, «өмір сүреді». Бұл танымал қорлар туралы есеп беру қызметтеріне қатысты мәселе болуы мүмкін.

Сарапшылар осы біржақтылықтарды ескере отырып бейімделе алады, бірақ процеске жаңа қателіктер енгізуі мүмкін.