Қаржы нарығын болжау үшін генетикалық алгоритмдерді қолдану
Бертон Малкиэль «Уолл-стритпен кездейсоқ жүру» (1973 ж.) Фильмінде «Газеттің қаржылық беттеріне дартс лақтыратын көзді байлап тастаған маймыл портфолионы таңдауы мүмкін, ол сарапшылар мұқият таңдаған портфолионы таңдауы мүмкін». Эволюция адамды қор жинауға ақылды етпесе де, Чарльз Дарвиннің теориясы тікелей қолданған кезде тиімді болып шықты.
Генетикалық алгоритмдер – бұл табиғаттың күшін пайдалану арқылы күрделі мәселелерді шешудің ерекше тәсілдері. Қауіпсіздік бағаларын болжау үшін осы әдістерді қолдану арқылы трейдерлер берілген қауіпсіздік үшін әр параметр үшін қолданылатын ең жақсы мәндерді анықтау арқылы сауда ережелерін оңтайландыруы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Генетика мен эволюциялық теорияның ережелеріне негізделген күрделі компьютерлік алгоритмдер бағалы қағаздармен сауда жасауда біраз сәттілікке қол жеткізді.
- Бұл әдістерді қауіпсіздік бағасын болжау үшін қолдану арқылы трейдерлер сауда ережелерін оңтайландырады және жаңа стратегиялар жасай алады.
- Жеке трейдерлер нарықтағы бірнеше бағдарламалық жасақтама пакеттерін қолдана отырып, генетикалық алгоритмдердің күшін қолдана алады.
Генетикалық алгоритмдер дегеніміз не?
Генетикалық алгоритмдер (GA) – бұл табиғи эволюция процесін имитациялайтын проблемаларды шешу әдістері (немесе эвристика). Мидағы нейрондар сияқты жұмыс істеуге арналған жасанды жүйке желілерінен (АНН) айырмашылығы, бұл алгоритмдер мәселенің оңтайлы шешімін анықтау үшін табиғи сұрыптау ұғымдарын қолданады.
Нәтижесінде, GA әдетте кері байланыс өлшемін азайту немесе жоғарылату үшін параметрлерді реттейтін оңтайландырғыштар ретінде қолданылады, оларды кейіннен дербес немесе ANN құрылысында қолдануға болады. (ANNs туралы көбірек білу үшін мына сілтемені қараңыз: жүйке желілері: пайданы болжау.)
Жылы қаржы нарықтарының, генетикалық алгоритмдер ең жиі сауда ережеде параметрлерін үздік үйлесімі мәндерді табу үшін пайдаланылады, және олар акцияларды алып және сауда-саттық анықтауға арналған ANN модельдер кіріктірілген болуы мүмкін.
Бірнеше зерттеулер осы әдістердің тиімділігін көрсетті, соның ішінде « Генетикалық алгоритмдер: қорларды бағалау генезисі » (2004) және « Генетикалық алгоритмдердің қор нарығында деректерді өндіруді оңтайландырудағы қолданылуы » (2004). (Қосымша ақпаратты қараңыз: Сауда алгоритмдері қалай жасалады ).
Генетикалық алгоритмдер қалай жұмыс істейді
Генетикалық алгоритмдер бағыты мен шамасы бар шамалар болатын векторларды қолдана отырып математикалық жолмен құрылады. Әрбір сауда ережелерінің параметрлері генетикалық тұрғыдан хромосома деп санауға болатын бір өлшемді вектормен ұсынылған. Сонымен қатар, әрбір параметрде қолданылатын мәндерді гендер деп санауға болады, содан кейін олар табиғи сұрыптау арқылы өзгертіледі.
Мысалы, сауда ережесі жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD), экспоненциалды жылжымалы орташа мән (EMA) және стохастика сияқты параметрлерді қолдануды қамтуы мүмкін . Содан кейін генетикалық алгоритм таза пайданы ұлғайту мақсатында осы параметрлерге мәндер енгізеді. Уақыт өте келе кішігірім өзгерістер енгізіліп, қажет әсер ететіндер кейінгі ұрпақ үшін сақталады.
(Сондай-ақ қараңыз: Алгоритмдік сауда негіздері.)
Одан кейін жасалатын генетикалық операциялардың үш түрі бар:
- Кроссоверлер биологияда кездесетін көбею мен кроссоверді білдіреді, сол арқылы бала ата-анасының кейбір ерекшеліктерін алады.
- Мутациялар биологиялық мутацияны білдіреді және кездейсоқ кішігірім өзгерістер енгізу арқылы популяцияның бір буынынан екінші буынына генетикалық әртүрлілікті сақтау үшін қолданылады.
- Селекциялар – бұл жеке геномдарды кейіннен өсіру үшін (рекомбинация немесе кроссовер) популяциядан таңдайтын кезең.
Осы үш операция бес сатылы процесте қолданылады:
- Кез-келген хромосома n -ұзындыққа тең болатын кездейсоқ популяцияны инициализациялаңыз, ал n параметрдің саны болады. Яғни, әрқайсысы n элементтен тұратын кездейсоқ параметрлер саны орнатылады.
- Қажетті нәтижелерді арттыратын хромосомаларды немесе параметрлерді таңдаңыз (таза пайда).
- Таңдалған ата-аналарға мутация немесе кроссовер операторларын қолданыңыз және ұрпақ жасаңыз.
- Таңдау операторымен жаңа популяцияны қалыптастыру үшін ұрпақ пен қазіргі популяцияны біріктіріңіз.
- Екі-төртінші қадамдарды қайталаңыз.
Уақыт өте келе, бұл процесс сауда ережесінде пайдалану үшін барған сайын қолайлы хромосомаларға (немесе параметрлерге) әкеледі. Одан кейін тоқтату критерийлері орындалған кезде процесс тоқтатылады, оған жұмыс уақыты, фитнес, буын саны немесе басқа критерийлер кіруі мүмкін.
Сауда-саттықта генетикалық алгоритмдерді қолдану
Генетикалық алгоритмдерді негізінен институционалды сандық трейдерлер қолданса, жекелеген трейдерлер генетикалық алгоритмдердің күшін нарықтағы бірнеше бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, жетілдірілген математика дәрежесінсіз қолдана алады.
Бұл шешімдер қаржы нарықтарына бағытталған дербес бағдарламалық жасақтама пакеттерінен бастап, Microsoft Excel қосымшаларына дейін қол жетімді, бұл практикалық талдауды жеңілдетеді.
Осы қосымшаларды қолданған кезде трейдерлер генетикалық алгоритм мен тарихи деректер жиынтығының көмегімен оңтайландырылатын параметрлер жиынтығын анықтай алады. Кейбір қосымшалар қандай параметрлер қолданылатынын және олар үшін мәндерді оңтайландыруы мүмкін, ал басқалары, ең алдымен, берілген параметрлер жиынтығы үшін мәндерді оңтайландыруға бағытталған.
Қисық сәйкестендіру (яғни артық жарасымдылық ) немесе қайталанатын мінез-құлықты анықтаудан гөрі тарихи деректер айналасындағы сауда жүйесін жобалау генетикалық алгоритмдерді қолданатын трейдерлер үшін ықтимал тәуекелді білдіреді. GA-ны қолданатын кез-келген сауда жүйесі тірі қолданар алдында қағаз жүзінде алдын-ала тексерілуі керек.
Параметрлерді таңдау процестің маңызды бөлігі болып табылады, және трейдерлер берілген бағалы қағаздар бағасының өзгеруіне сәйкес келетін параметрлерді іздеуі керек. Мысалы, нарықтағы үлкен бұрылыстармен сәйкестігін анықтау үшін әр түрлі индикаторларды қолданып көріңіз.
Төменгі сызық
Бұл алгоритмдер Қасиетті Grail емес, сондықтан трейдерлер дұрыс параметрлерді таңдауға және қисық сызыққа отырмауға тиіс.
(Қосымша оқу үшін, тексеру: Оң алгоритмдік Сауда Бағдарламалық қамтамасыз етуді аяқталғанымен, бағдарлама Сауда-саттық күші, және қалай Кодекске Your Own алгоритмдерді Сауда Робот.)