Үшбұрышты төрелік
Үшбұрышты арбитраж дегеніміз не
Үшбұрышты төрелік – бұл валюта бағамдары дәл сәйкес келмеген кезде пайда болатын үш шетелдік валюта арасындағы сәйкессіздіктің нәтижесі. Бұл мүмкіндіктер сирек кездеседі және оларды пайдаланатын трейдерлерде әдетте компьютердің алдыңғы қатарлы жабдықтары және / немесе процесті автоматтандыратын бағдарламалары болады.
Үшбұрышты арбитражды қолданатын трейдер соманы бір бағаммен (EUR / USD) айырбастап, оны қайта (EUR / GBP) айырбастап, содан кейін түпнұсқаға (USD / GBP) қайтарады және төмен операциялық шығындарды ескере отырып, пайда табады.
Үшбұрышты төрелік негіздері
Арбитраждың бұл түрі – баға белгіленетін айырбас бағамы нарықтық айырбас бағамына тең келмеген кезде пайда болатын тәуекелсіз пайда. Нарықтарды валютамен жасайтын халықаралық банктер нарықтағы тиімсіздікті пайдаланады, оларда бір нарық артық бағаланып, екіншісі төмен бағаланған. Валюта бағамдары арасындағы баға айырмашылықтары тек центтің бөлшектері болып табылады және арбитраждың бұл формасы тиімді болу үшін трейдер көп мөлшерде капиталмен сауда жасауы керек.
Автоматтандырылған сауда платформалары және үшбұрышты арбитраж
Автоматтандырылған сауда платформалары сауда-саттықты жүргізу тәсілін оңтайландырды, өйткені алгоритм құрылады, онда белгілі бір критерийлер орындалғаннан кейін сауда автоматты түрде жүзеге асырылады. Автоматтандырылған сауда платформалары саудагерге сауда-саттыққа кіру және одан шығу ережелерін белгілеуге мүмкіндік береді, ал компьютер сауданы ережелерге сәйкес автоматты түрде жүргізеді. Автоматтандырылған сауданың көптеген артықшылықтары бар, мысалы, капиталға қауіп төндірмес бұрын тарихи деректер бойынша ережелер жиынтығын тексеру мүмкіндігі, үшбұрышты арбитраж жасау мүмкіндігі тек автоматтандырылған сауда платформасын қолдану арқылы мүмкін болады. Нарық мәні бойынша өзін-өзі түзететін ұйым болғандықтан, сауда-саттық өте тез қарқынмен жүреді, арбитраж мүмкіндігі пайда болғаннан бірнеше секунд өткен соң жоғалады. Автоматтандырылған сауда платформасы мүмкіндікті анықтауға және ол жоғалып кетпей тұрып әрекет етуге орнатылуы мүмкін.
Сонымен, алгоритмдік сауда платформалары мен нарықтарының жылдамдығы трейдерлерге қарсы жұмыс істей алады. Мысалы, трейдерлер тиімді бағаны бірнеше секунд ішінде олардан өтіп кетпес бұрын құлыптай алмайтын орындау қаупі болуы мүмкін.
Негізгі өнімдер
- Үшбұрышты арбитраж – бұл валюта трейдерлерінің пайда табу формасы, олар алгоритмдік сауда-саттық арқылы айырбас бағамының сәйкессіздігін пайдаланады.
- Пайданы қамтамасыз ету үшін мұндай сауда-саттық тез жүргізілуі керек және олардың мөлшері үлкен болуы керек.
Үшбұрышты арбитраж мысалы
Мысал ретінде сізде 1 миллион доллар бар делік және сізге келесі айырбас бағамдары ұсынылды: EUR / USD = 0.8631, EUR / GBP = 1.4600 және USD / GBP = 1.6939.
Осы айырбас бағамдары арқылы арбитраж мүмкіндігі бар:
- Долларды еуроға сату: $ 1 x 0.8631 = € 863.100
- Еуроны фунтқа сатыңыз: € 863,100 ÷ 1.4600 = £ 591,164.40
- Фунттарды долларға сатыңыз: £ 591,164.40 x 1.6939 = $ 1001,373
- Ақырғы сомадан алғашқы инвестицияларды алып тастаңыз: $ 1001,373 – $ 1,000,000 = $ 1,373
Осы транзакциялардан сіз арбитраждық пайдадан 1373 АҚШ долларын аласыз (мәміле бойынша шығындар мен салықтар болмаған жағдайда).