Роберт Ф. Энгле III
Роберт Ф. Энгле III кім?
Роберт Ф. Энгле III – эконометрик және Нью-Йорк университетінің экономика профессоры. Engle бірге, Экономика 2003 Нобель сыйлығының лауреаты атанды авторегрессивті шартты гетероскедастика (ARCH) деп аталады.
Негізгі өнімдер
- Роберт Энгл – эконометрик және Нью-Йорк университетінің экономика профессоры, экономика бойынша 2003 жылғы Нобель сыйлығын бөліскен.
- Энгле авторегрессивті шартты гетероскедастиканы (ARCH) модельдеу және тестілеуді дамытумен танымал.
- Оның ARCH, коинтеграциялық талдау және басқа уақыттық сериялы эконометрикалық әдістер бойынша жұмысы қазіргі заманғы сандық қаржылық практиканың негізін құрайтын қаржылық эконометрика саласын табуға көмектесті.
Өмірі және мансабы
Роберт Ф. Энгле III 1942 жылы Нью-Йоркте дүниеге келді және докторлық диссертациясын қорғады. экономика саласында Корнелл Университеті. Ол Массачусетс технологиялық институтында, Сан-Диегодағы Калифорния университетінде және Нью-Йорк университетінде сабақ берді.
Бастапқыда доктор Энглдің академиялық ізденісі физика болды (экономика ғылымдарының докторы дәрежесімен бірге ол Корнеллде физика магистрі дәрежесін де алды), бірақ экономикаға деген сүйіспеншілігі оны осы салада зерттеу және оқытушылық мансапқа жеткізді. Ол Корнеллдің бұрынғы кеңесшісі Та Чунг Люге оны эконометрикаға негіздеп, сонымен қатар экономикалық модельдеу үшін әр түрлі уақыт шкалалары арасындағы қатынастарды талдауға зияткерлік қызығушылық тудырғаны үшін несие береді.
Адам туралы қызықты факт: Энгле суық Нью-Йорк штатында мұз айдынын хобби ретінде бастады және бұл ересектерді конькимен сырғанаудың көптеген ұлттық жарыстарына қатыса отырып, жоғары шеберлік деңгейіне дейін дамытты. Ол және оның серіктестері 1996 және 1999 жылдары мұз биі бойынша екінші орынды иеленді.
Жарналар
Энгль ARCH-ті дамытумен танымал, сол үшін ол Нобельмен марапатталды. Ол сонымен бірге қала экономикасын эконометрикалық модельдеуде айтарлықтай жұмыс жасады. Ол Клайв Грейнжермен бірге уақыттық сериялы эконометрикалық модельдеуді және қатарлар арасындағы коинтеграция тесттерін жасауға көмектесті. Кейінірек ол экономикалық эконометрика саласын табуға көмектесу үшін осы эконометрикалық әдістерді кеңейтті.
Қала экономикасы
Энглдің алғашқы жұмысы MIT-те қала экономикасында болды, ол Бостон аймағы экономикасының дамыған эконометрикалық моделін жасаған топтың құрамында болды. Ол қала экономикасына эконометрикалық модельдеуді қаланы жоспарлау мен қайта құруды объективті статистикалық құралдармен қолдау үшін қолдану туралы бірнеше мақалалар жариялады, бұл сол кезде жаңа тәсіл болды.
АРКА
Энгле Милтон Фридманның теориясын тексеру үшін инфляциядағы, бағалардағы және жалақындағы өзгеретін уақыттағы құбылмалылықты модельдеу үшін ARCH дамыды, яғни экономикалық циклдар адамдардың инфляцияға деген сенімсіздігіндегі уақыттың өзгеруіне байланысты түсіндірілуі мүмкін. ARCH модельдеуінде қателік терминінің дисперсиясы өзінің өткен мәндерінің функциясы ретінде модельденеді; егер осы модельдің сынақтары дисперсия мен оның өткен мәндері арасындағы айтарлықтай байланысты көрсететін болса, онда бұл қарастырылып отырған мәліметтер құбылмалылықтың жоғарылаған уақыттарын және салыстырмалы тыныштықтың басқа кезеңдерін көрсететіндігін көрсетеді. Нобель комитеті сыйлықты доктор Энглге «оның әдісі (ARCH), атап айтқанда, үлкен ауытқулармен, аласапыран кезеңдерден кейін, жай ауытқулармен, тыныш кезеңдермен жалғасатын нарықтық дамуды нақтылай алады» деп атап өтті.
Біріктіру
UCSD-де әріптесі Клайв Грейнжермен бірге Энгле модельдеу техникасын дамытуға және координацияға тест жасауға көмектесті. Коинтеграцияда екі немесе одан да көп уақыт қатарлары көлденең қиманың айнымалылары арасындағы корреляцияға ұқсас уақыт арасындағы байланысты көрсетеді. Коинтеграциялық талдау – бұл жалған корреляцияға ие және дәлелді себеп-салдарлық байланысы бар айнымалыларды ажыратуға көмектесетін бір құрал.
Қаржылық эконометрика
Энгле және басқалары басқалармен бірге уақыттық сериялы эконометрикалық әдістерді кеңейтіп, қаржылық эконометрика және сандық қаржы деген атқа ие болған қаржылық болжамдарға, жоспарлауға және тәуекелдерді басқаруға жаңа көзқарас табуға көмектеседі. Ол Эрик Гизелспен бірге Қаржылық эконометрика қоғамының тең құрылтайшысы болды. Капитал активтеріне баға белгілеу моделі, тәуекелдің мәні моделі және заманауи портфолио теориясы сияқты құралдар осының бәріне жатады. Қазіргі заманғы сандық қаржының көп бөлігі өзінің пайда болуына Энгле және басқа қаржы эконометриктері жасаған құралдарға байланысты.