RiskGrade (RG)

RiskGrade дегеніміз не?

RiskGrade (RG) – бұл актив тәуекелін есептеудің сауда белгісі әдісі. RiskGrade – бұл активтің әртүрлі кластары бойынша құбылмалылығын бағалаудың стандартталған шарасы. Шкала нөлден басталады, бұл ең аз қауіпті рейтинг. 1000 рейтингі әртараптандырылған нарық өлшемімен өлшенген әлемдік меншікті капитал индексінің стандартты нарықтық тәуекеліне тең. RiskGrade уақыт өте келе инвестициялардың жүйелік емес тәуекелін ғана емес, сонымен қатар нарықтағы жалпы жүйелік тәуекелдің артуын ескере отырып өзгереді. RiskGrade активтердің немесе активтер портфолиосының тұрақсыздығын кірістің масштабты стандартты ауытқуы ретінде өлшейтін дисперсия-ковариациялық тәсілге негізделген.

Неғұрлым күрделі RiskGrade есептеулері бірнеше қосымша түсініктерге мүмкіндік береді. Активтің RG есептеу үшін келесі формуланы қолданыңыз:

2 активтен тұратын портфельдің RG келесі формуламен есептеледі:

RGб2018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек=(W12018-04-21 Аттестатта сөйлеу керек