Сауда-саттықтың сандық анықтамасы
Сандық сауда дегеніміз не?
Сандық саудалар сандық талдауға негізделген сауда стратегиясынан тұрады, олар сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін математикалық есептеулерге және санның қысылуына сүйенеді. Бағасы мен көлемі – бұл математикалық модельдердің негізгі кірістері ретінде сандық талдауда қолданылатын мәліметтердің ең кең таралған деректерінің екеуі.
Сандық сауданы, әдетте, қаржы институттары мен хедж-қорлар қолданатын болғандықтан, мәмілелер әдетте ірі болып табылады және жүз мыңдаған акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды қамтуы мүмкін. Алайда сандық сауданы жеке инвесторлар жиі қолдана бастады.
Сандық сауданың негіздері
Бағасы мен көлемі – бұл математикалық модельдердің негізгі кірістері ретінде сандық талдауда қолданылатын мәліметтердің ең кең таралған деректерінің екеуі.
Сауда-саттықтың сандық әдістеріне жоғары жиілікті сауда, алгоритмдік сауда және статистикалық арбитраж жатады. Бұл техникалар тез атылатын және әдетте қысқа мерзімді инвестициялау көкжиегіне ие. Көптеген сандық трейдерлер жылжымалы орташа мәндер мен осцилляторлар сияқты сандық құралдарды жақсы біледі.
Сандық сауданы түсіну
Сандық саудагерлер заманауи технологияларды, математиканы және ұтымды сауда шешімдерін қабылдау үшін жан-жақты мәліметтер базасының болуын пайдаланады.
Сандық трейдерлер сауда техникасын қолданады және оның математикасын қолдана отырып оның моделін жасайды, содан кейін олар модельді тарихи нарықтық мәліметтерге қолданатын компьютерлік бағдарлама жасайды. Содан кейін модель тестілеуден өтіп, оңтайландырылады. Егер қолайлы нәтижелерге қол жеткізілсе, онда жүйе нақты капиталда нақты уақыт режиміндегі нарықтарда енгізіледі.
Саудалық сандық модельдердің жұмыс істеу әдісін аналогияны қолдану арқылы жақсы сипаттауға болады. Ауа-райы туралы есепті қарастырыңыз, онда метеоролог күн ашық болған кезде жаңбырдың 90% ықтималдығын болжайды. Метеоролог бұл қарама-қарсы тұжырымды бүкіл жердегі датчиктерден климат туралы деректерді жинау және талдау арқылы шығарады.
Компьютерлендірілген сандық талдау мәліметтердегі нақты заңдылықтарды анықтайды. Егер бұл заңдылықтарды тарихи климаттық мәліметтерде (артқы тестілеу) анықталған заңдылықтармен салыстырған кезде және 100-дің 90-ының нәтижесі жаңбыр болса, онда метеоролог сенімді түрде қорытынды жасай алады, демек, 90% болжам. Сандық трейдерлер осы процесті сауда шешімдерін қабылдау үшін қаржы нарығына қолданады.
Негізгі өнімдер
- Сандық сауда – бұл сауда модельдерін автоматтандыру үшін математикалық функцияларды қолданатын стратегия. Сауда-саттықтың мұндай түрінде пайда табуға мүмкіндіктерді анықтау үшін тестіленген мәліметтер әртүрлі сауда сценарийлеріне қолданылады.
- Сандық сауданың артықшылығы – бұл тесттелген мәліметтерді оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді және сауда кезінде эмоционалды шешім қабылдауды болдырмайды. Сандық сауданың кемшілігі оның шектеулі қолданылуында. Сандық сауда стратегиясы нарық конъюнктурасы өзгергеннен кейін өзінің тиімділігін жоғалтады.
Сандық сауданың мысалы
Трейдерлердің зерттеулері мен қалауына байланысты сандық саудалық алгоритмдерді акцияларға байланысты әртүрлі параметрлерді бағалау үшін теңшеуге болады. Қарқынды инвестициялауға сенетін трейдердің жағдайын қарастырайық. Олар қарапайым бағдарламаны жазуды таңдай алады, ол нарықтағы серпін кезінде жеңімпаздарды анықтайды. Нарықтың келесі көтерілуі кезінде бағдарлама осы акцияларды сатып алады. Бұл сандық сауданың жеткілікті қарапайым мысалы. Әдетте, пайданың максимизациясы үшін қорлардың күрделі қоспасын таңдау үшін техникалық талдаудан құнды қорларға дейінгі іргелі талдауға дейінгі параметрлердің ассортименті қолданылады. Бұл параметрлер нарықтық қозғалыстардың артықшылықтарын пайдалану үшін сауда жүйесінде бағдарламаланған.
Сандық сауданың артықшылықтары мен кемшіліктері
Сауда-саттықтың мақсаты – пайдалы сауданы жүзеге асырудың оңтайлы ықтималдығын есептеу. Кәдімгі трейдер кіріс деректерінің саны шешім қабылдау процесі басталғанға дейін бағалы қағаздардың шектеулі саны бойынша тиімді бақылау, талдау және сауда шешімдерін қабылдай алады. Сауда-саттықтың сандық әдістерін қолдану бақылау, талдау және сауда шешімдерін автоматтандыру үшін компьютерлерді қолдану арқылы осы шекті жарықтандырады.
Эмоцияны жеңу – сауда-саттықтың ең кең таралған проблемаларының бірі. Сауда-саттық кезінде қорқыныш немесе ашкөздік болсын, эмоция ұтымды ойлауды тұншықтыруға ғана қызмет етеді, бұл әдетте шығындарға әкеледі. Компьютерлер мен математикада эмоциялар жоқ, сондықтан сандық сауда бұл мәселені жояды.
Сандық сауданың проблемалары бар. Қаржы нарықтары – бұл ең динамикалық субъектілердің бірі. Сондықтан сандық сауда модельдері үнемі сәтті болу үшін динамикалық болуы керек. Көптеген сандық трейдерлер дамыған нарық конъюнктурасы үшін уақытша тиімді модельдер жасайды, бірақ олар, сайып келгенде, нарық конъюнктурасы өзгерген кезде сәтсіздікке ұшырайды.