Пирамида сіздің пайдаңызға жол

Пирамидалау тиімді жұмыс істейтін құралдың артықшылығын пайдалану үшін пайдалы позицияларға қосуды қамтиды. Бұл позиция өскен сайын үлкен пайда табуға мүмкіндік береді. Ең дұрысы, егер ол дұрыс орындалса, тәуекелді арттырудың қажеті жоқ. Бұл мақалада біз пирамидалық сауда-саттықты ұзақ позицияларда қарастырамыз, бірақ дәл сол ұғымдарды қысқа сатылымға да қолдануға болады.

Пирамидаға қатысты қате түсініктер

Пирамидинг « төмендеудің ортасы» емес, бұл ұтылған позицияны бастапқы төленген бағадан төмен бағаға қосып, позицияның орташа кіру бағасын тиімді төмендететін стратегияны білдіреді. Пирамидирование – бұл жоғары тиімді активтердің барлық артықшылықтарын пайдалану үшін жағдайды қосу және осылайша кірісті максималды ету. Орташа төмендету – бұл әлдеқайда қауіпті стратегия, өйткені актив қазірдің өзінде күш емес, әлсіздік көрсетті.

Пирамидирование де онша қауіпті емес, ең болмағанда дұрыс орындалмаса. Актив өзінің күшін көрсеткен кезде жоғары баға төленеді (егер актив кері қайтарылса, бастапқы позициялар бойынша пайда азаяды), пайда мөлшері тек бір позицияны қабылдаумен салыстырғанда үлкен болады.

Неге жұмыс істейді?

Пирамидирование жұмыс істейді, өйткені трейдер пайда әкелетін және үздіксіз беріктік сигналдарын көрсететін позицияларды тек қана толықтырады. Бұл сигналдар акциялар жаңа жоғары деңгейге көтерілгенде немесе баға бұрынғы ең төменгі деңгейге қарай кетпегенде де жалғасуы мүмкін. Негізінде, біз осы тенденцияның әр толқынын сайын позициямыздың мөлшерін қосу арқылы трендтердің артықшылықтарын пайдаланамыз.

Пирамидирование пайдалы, себебі тәуекел (максималды шығындар тұрғысынан) пайдалы позицияны қосу арқылы көбейтілмейді. Түпнұсқа және алдыңғы қосымшалардың барлығы жаңа қосымшаны енгізгенге дейін пайда көрсетеді, демек, жаңа позициялардағы кез келген ықтимал шығындар алдыңғы жазбалармен өтеледі.

Сондай-ақ, трейдер пирамиданы жүзеге асыра бастаған кезде, пайда алу мәселесі тым азаяды. Оның орнына әлеуетті әрбір белгісі бойынша шығу қайтарудың, трейдер астам аналитикалық болуы және топтастыру ғана бір үзіліс болып табылады ма көруге көруге мәжбүр импульс немесе тренд нақты ауысым. Бұл сонымен қатар трейдерге алдын-ала алдын-ала білуге ​​мүмкіндік береді, олар берілген мүмкіндікте тек бір ғана сауда-саттықты жасаудың қажеті жоқ, бірақ іс жүзінде бірнеше сауда-саттықты жүріп-тұра алады.

Мысалы, бір сатылымда 1000 акция үшін бір сауданы жасаудың орнына трейдер алғашқы акцияны 500 акциядан өткізіп, одан кейін пайдасын көрсеткеннен кейін көп сауда жасау арқылы «нарықты сезіне» алады. Пирамида арқылы трейдер іс жүзінде бір акцияда сатылған 1000 акцияға қарағанда үлкен позицияға ие болуы мүмкін, өйткені үш немесе төрт жазба 1500 немесе одан да көп акцияларға әкелуі мүмкін. Бұл бастапқы тәуекелді арттырмай жасалады, өйткені бірінші позиция кішірек және толықтырулар тек әрбір алдыңғы қосымшада пайда болған жағдайда ғана жасалады. Мұның қалай жұмыс істейтіндігінің мысалын қарастырайық, және ол тек бір позицияны ұстап, оны шығарып салудан гөрі жақсы жұмыс істейді.

Нақты әлемдегі қолдану

Қарапайымдылық үшін біз бірінші мысал үшін акциялармен сауда жасаймыз және $ 30,000 сауда шотының шегі бар деп есептейік. Біз бір сауда-саттыққа қауіп төндіргіміз келетін максимум – бұл біздің шотымыздың 1-2% құрайды. Доллармен есептегенде 1% максималды аялдаманы пайдаланып, біз тек 300 долларға тәуекел етуге дайынбыз. Сауда-саттыққа аялдама қойылады, сондықтан одан көп шығын болмайды. Біз сауда жасайтын акциялардың кестесін қарап, бұрынғы қолдау деңгейі қай жерде екенін таңдаймыз. Біздің аялдамамыз осыдан сәл төмен болады. Егер ағымдағы баға соңғы қолдау деңгейінен 50 цент алыс болса және біз оған кішкене буфер қоссақ (55 цент), біз 545 акцияны ала аламыз ($ 300 / $ 0.55 = 545). Осы санды дөңгелектеңіз және тек 500 акцияны алыңыз; біздің тәуекеліміз қазір 300 доллардан аз.

Біз өзіміздің 500 акцияларымызды сатып алып, оларға ілініп, өзімізге ыңғайлы болған кезде сата алатын едік немесе кішігірім позицияны, мүмкін, 300 акцияны сатып алып, оған пайда әкелетіндіктен қосуымыз мүмкін. Егер акциялар трендін жалғастыра берсе, онда біз 500 акцияға қарағанда үлкен позицияға ие боламыз (және, демек, көп пайда), ал егер акциялар түсіп кетсе, біз тек 300 акцияға ақша жоғалтамыз – керісінше, тек 165 доллар (0.55 * 300) шығын. біз тек статикалық 500 үлестік позицияны алсақ, 275 долларға дейін (0,55 * 500 доллар).

Енді Ұлыбритания фунтының жапон иенасына (GBP / JPY) қарсы 15 минуттық кестесін қолданып мысалға тоқталайық. Дөңгелектер – бұл жазбалар және сызықтар – бұл біздің тоқтаған деңгейлеріміз әр толқын жоғарылаған сайын қозғалады.

Бұл жағдайда біз жаңа биіктерге шығудың қарапайым стратегиясын қолданамыз. Біздің аялдамалар жаңа кіруден кейін ең төменгі ең төменгі серпіліске көтеріледі. Егер тоқтау бағасы соқса, барлық позициялардан шығады. Біз кейін жаңа максимумдар әрбір кейінгі қадам біздің жағдайына қосу ретінде біздің жазбалар 155.50, 156,90, 158,10 және 159,20 табылады сторно. Соңғы кері қайтару бізге 154,15 бастапқы аялдамасын береді, содан кейін біртіндеп 155,50, 157,00, 157,50. Ақырында, бізде өзгеріс бар және нарық ескі деңгейге жете алмайды. Бұл төмен баға бағаны төмендетуге мүмкіндік беретіндіктен, біз барлық бағаларымыздан сол бағамен шығып, 160.20-да өз аялдамамызды орындаймыз.

Үкім

Біз бес сатып алуға болады деп есептейік көп жылғы валюта жұбы кестеде көрсетілген бірінші бағамен және шығу дейін оны ұстап тұрыңыз, немесе бастапқыда үш алуды және әр деңгейде екі көп қосыңыз. Сатып алу және ұстау стратегиясы 5 x 470 пипс немесе жалпы 2350 пипс пайдасына әкеледі. Пирамида стратегиясы (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2,690 pips пайдасына әкеледі. Бұл бастапқы тәуекелді арттырмай, табыстың шамамен 15% -ға өсуі. Мұны түпнұсқалық позицияны алу немесе қосымша позициялар көлемін ұлғайту арқылы одан әрі арттыруға болады.

Пирамидамен байланысты мәселелер

Проблемалар бір күннен екінші күнге дейін бағаның « алшақтық » үрдісі бар нарықтардағы пирамидалардан туындауы мүмкін. Саңылаулар аялдамаларды өте оңай соқтыруы мүмкін, бұл трейдерлерді жоғары және жоғары бағаларға позицияларға үнемі қосу арқылы үлкен тәуекелге ұшыратады. Үлкен алшақтық өте үлкен шығынды білдіруі мүмкін.

Тағы бір мәселе, егер жазбалар арасында өте үлкен баға қозғалысы болса; бұл позицияның «өте ауыр» болуына әкелуі мүмкін, яғни ең жаңа толықтырулардағы ықтимал шығындар барлық кірістерді (және ықтимал) алдыңғы жазбалармен салыстырғанда азайтуы мүмкін.

Соңғы ескертулер

Пирамида стратегиясы трендті нарықтарда жақсы жұмыс істейтінін және бастапқы тәуекелді арттырмай үлкен пайда әкелетінін есте ұстаған жөн. Тәуекелдің өсуіне жол бермеу үшін аялдамаларды үнемі қолдау деңгейіне көтеріп отыру керек. Бағадағы үлкен алшақтықтарға бейім нарықтардан аулақ болыңыз және әрдайым қосымша позициялар мен тиісті аялдамалар нарық бұрылса, сіз әлі де пайда табатындығыңызға көз жеткізіңіз. Бұл сіздің жазбаларыңыздың қашықтығы туралы хабардар болуыңызды және жаңа позиция үшін әлдеқайда жоғары бағаны төлеу қаупін басқара алуды білдіреді.