Орташа конверттерді жылжыту: танымал сауда құралы

Жылжымалы орташа мәндер (MA) – танымал сауда құралы. Өкінішке орай, олар бұзылған нарықтарда жалған сигналдар беруге бейім. Қозғалыстағы орташа мәнге конверт қолдану арқылы бұл қамшының сауда-саттығын болдырмауға болады, ал трейдерлер өз пайдасын көбейте алады. Конверттермен сауда жасау көптеген жылдар бойы техникалық талдаушылар арасында сүйікті құрал болып табылады және осы техниканы MA-мен бірге қолдану пайдалы үйлесімділікке әкеледі.

Конверт дегеніміз не?

Қозғалмалы орташа мәндер – бұл нарық техниктері үшін қол жетімді құралдардың бірі. A жылжымалы орта жай қосу арқылы есептеледі жабылу бағасы әдетте кезеңдерге күн немесе апта көрсетілген санын астам қорын. Мысал ретінде, 10 күндік жылжымалы орташа мәнді соңғы 10 күндегі жабылатын бағаларды қосып, жалпы соманы 10-ға бөлу арқылы есептейді, бұл процесс тек соңғы 10 күндік деректерді пайдаланып келесі күні қайталанады. Күнделікті мәндер бағалық диаграммаға түсіруге болатын деректер қатарын құру үшін біріктіріледі. Бұл әдіс деректерді тегістеу және бағаның негізгі тенденциясын анықтау үшін қолданылады.

Қарапайым сатып алу сигналдары бағалар жылжымалы орташадан жоғары болған кезде пайда болады; сату сигналдары бағалар жылжымалы орташадан төмен түскен кезде пайда болады. Бұл идея 2007 жылдан бергі Starbucks акцияларындағы (NASDAQ: SBUX) тарихи мысалдың көмегімен бейнеленген. Төмендегі диаграмма үлкен көрсеткілермен жеңімпаз сауда-саттықты көрсетеді, ал кіші көрсеткілерге сауда шығындары қарастырылған кезде жоғалған сауда-саттық көрсетіледі.

Конверттердің кемшіліктері

Сауда сигналдарын анықтау үшін жылжымалы орташа мәндерге сүйену мәселесі жоғарыдағы диаграммада оңай көрінеді. Бұл диаграммада көрсетілген жеңімпаз сауда-саттық өте үлкен болғанымен, бес жыл ішінде шағын пайда немесе шығынға әкелетін бес сауда болды. Көптеген трейдерлерде үлкен жеңімпаздарды қуанту үшін жүйені ұстанатын тәртіптің болуы күмәнді.

Сауда-саттықтың санын шектеу үшін кейбір техниктер жылжымалы ортаға сүзгі қосуды ұсынды. Олар конверттерді қалыптастыру үшін жылжымалы орташадан жоғары және төмен мөлшерде болатын сызықтарды қосты. Сауда-саттықтар тек бағалардың конверт деп аталатын осы сүзгі сызықтары арқылы қозғалған кезде ғана қабылданатын болады, өйткені олар бастапқы жылжымалы орташа сызықты жапқан. Конверт қалыптастыру үшін сызықтарды жылжымалы орташадан 5% жоғары және төмен қою стратегиясы төменде көрсетілген.

Теория бойынша, орташа жылжымалы конверттер тренд орнатылғанға дейін сатып алу немесе сату сигналын көрсетпеу арқылы жұмыс істейді. Сарапшылар ұзаққа созылмай тұрып орташа жылжымалы көрсеткіштен 5% жуықтауды талап етеді, бұл шығындарға тез ұшырайтын сауда-саттықтың алдын алады деп ойлады. Іс жүзінде олар не істеді, қамшының сызығын көтерді; белгілі болғандай, сонша қамшы болған, бірақ олар әр түрлі деңгейде болды.

Конверттерді осылайша пайдаланудың тағы бір кемшілігі – бұл жеңімпаз сауда-саттыққа кіруді кешіктіріп, сауданы жоғалтқан кезде көп пайда әкеледі.

Конверттерді жақсы жұмыс жасау

Жылжымалы орташа немесе орташа жылжымалы конверттерді пайдалану мақсаты трендтің өзгеруін анықтау болып табылады. Көбінесе трендтер қамшының сауда-саттығынан болған шығынды өтеуге жеткілікті үлкен, бұл пайдалы сауда-саттықтың төмен пайызын қабылдағысы келетіндерге пайдалы сауда құралы болады. (Нарық тенденцияларын анықтау туралы көбірек білу үшін қысқа, аралық және ұзақ мерзімді тенденцияларды оқыңыз.)

Алайда, нарықтың зерделі бақылаушылары конверттердің басқа қолданылуын байқады. Төмендегі диаграммада біз Starbucks- тің апталық кестесін көрсетеміз, 20 апталық қозғалмалы орташа мән және конверттер жылжымалы орташадан 20% жоғары және төмен орнатылған. Көбіне баға конверт сызығына тиген кезде баға кері болады. Бірақ олар трендді жалғастыра беретін, шығындарға әкелетін кездер болады.

Бұл контр тенденцияның алғашқы жақтаушыларының қатарында Честер Кельтнер болды. Ол өзінің 1960 жылғы «Тауарлардан қалай ақша табуға болады» деген кітабында ол Keltner топтарының идеясын анықтап, біршама күрделі есептеулерді қолданды.

Жақындықты емес, оның қозғалатын орташа мәнін табу орнына, ол жоғары, төмен және жақын орташа мәндері ретінде анықталатын типтік бағаны пайдаланды. Белгіленген пайыздық конверттерді салудың орнына, Кельтнер конверт енін күнделікті диапазонның 10-күндік қарапайым қозғалмалы орташа мәніне орнатумен өзгертті (бұл минус жоғары және жоғары). Бұл әдіс төменде көрсетілген.

Сатып алу сигналдары жоғарыдағы диаграммадағы жасыл сызықпен көрсетілген төменгі жолаққа тиген кезде пайда болады. Keltner жолақтары белгіленген орташа жылжымалы конверттен жақсарғанымен, үлкен шығындар әлі де мүмкін. Диаграмманың оң жағында көрініп тұрғандай, бағалар соңғы рет осы диаграммадағы төменгі конвертке тигенде, олар төмендей берді. Қарапайым стоп-залал шығындардың тым үлкен өсуіне жол бермейді және Keltner диапазонын, немесе орташа жылжымалы орташа конвертті, барлық уақыт аралығында трейдерлер үшін пайда табуға мүмкіндік беретін сауда жүйесін жасайды.

Кейінірек Джон Боллинджер орташа жылжымалы конверттер мен Keltner жолақтарын құру идеясын негізге алып, Bollinger Bands® дамыды, ол қарапайым қозғалмалы орташа шаманы қозғалыс ортасынан жоғары және төмен екі стандартты ауытқулармен қоршады. Бұл жеңімпаз сауда-саттықтың үлкен санына қол жеткізу үшін конверттерді жүзеге асырудың математикалық дәл әдісі, себебі Bollinger Bands® баға әрекетінің 95% -ын құрайтын етіп жасалған.

Төменгі сызық

Орташа жылжымалы конверттер үрдістер дамығаннан кейін оларды анықтауға арналған пайдалы құрал ұсынады. Бір идеяға негізделген дәлірек құралдар, мысалы, Keltner жолақтары немесе Bollinger Bands®, қысқа мерзімді трендтерде үлкен ықтималдылықтағы бұрылыстарды анықтауға пайдалы. Барлық трейдерлерге осы технологиялық құралдармен тәжірибе жасау тиімді.