Мезокурт
Мезокурттық тарату дегеніміз не?
Мезокуртич – бұл экстремалды оқиғалар (немесе сирек кездесетін деректер) нөлге жақын болатын ықтималдықтың таралу сипаттамасын сипаттайтын статистикалық термин. Мезокуртическая үлестіру қалыпты үлестірім сияқты шамалылық сипатқа ие. Куртоз – бұл ықтималдықтың үлестірілуінің құйрық өлшемі немесе шекті мәні. Үлкен куртоз кезінде экстремалды мәндер пайда болады (мысалы, орташа мәннен бес немесе одан да көп стандартты ауытқулар болып табылатын мәндер).
Негізгі өнімдер
- Мезокуртич – бұл нөлге жақын ықтималдықтар үлестірімінің сипаттамасын сипаттау үшін қолданылатын статистикалық термин.
- Мезокуртиктік үлестірулер әдеттегі таралуға ұқсас, онда экстремалды немесе асып түсетін оқиғалардың болуы екіталай.
- Инвестициялар туралы айтатын болсақ, кірістер әдеттегі қисыққа қарағанда «май құйрықтарымен» лептокуртикалық үлестіруге түседі.
Мезокурттық тарату қалай жұмыс істейді
Таралуы мезокуртический, платикуртический немесе лептокуртический деп сипатталуы мүмкін. Мезокуртиктік үлестірулерде куртоз нөлге тең болады, яғни экстремалды, сирек кездесетін немесе одан да көп мәліметтер ықтималдығы нөлге немесе нөлге жақын. Мезокурттік үлестірулер қоңырау қисығы деп аталатын қалыпты қисыққа сәйкес келетіні белгілі. Керісінше, лептокуртической таралуында майлы құйрықтар болады. Бұл экстремалды оқиғалардың ықтималдығы қалыпты қисыққа қарағанда үлкен екенін білдіреді. Сонымен қатар, платуртиктік үлестірімдердің құйрықтары жеңіл, ал экстремалды құбылыстардың ықтималдығы қалыпты қисыққа қарағанда аз. Қаржы саласында экстремалды жағдайдың теріс болуы ықтималдығы «құйрық тәуекелі» деп аталады.
Тәуекел менеджерлері « ұзын құйрықпен » ықтималдықтың таралуына қатысты болуы керек. Ұзын құйрықты үлестірілімде өте төтенше оқиғаның ықтималдығы ескерілмейді.
Куртоз – қаржы саласындағы маңызды ұғым, себебі ол тәуекелдерді басқаруға әсер етеді. Инвестициялық кірістер әдеттегідей бөлінеді, яғни қалыпты, қоңырау тәрізді қисықта бөлінеді деп қабылданады. Шын мәнінде, кірістер лептокуртическая үлестіруге түседі, қалыпты қисыққа қарағанда «май құйрығы» бар. Бұл үлкен шығындардың немесе үлкен табыстардың ықтималдығы, егер кірістер қалыпты қисыққа сәйкес келсе, күткеннен үлкен болады дегенді білдіреді. Әдетте, тәуекелді болдырмайтын инвесторлар платуртиктік үлестірілімдері бар активтер мен нарықтарға басымдық береді, өйткені бұл активтер өте жоғары нәтиже беруі мүмкін емес.