Сауда алгоритмдері қалай құрылады
Сандық сауда-саттыққа тек институционалды трейдерлер қол жеткізе алмайды; бөлшек саудагерлер де қатысады. Егер сіз алгоритмдер құрғыңыз келсе, бағдарламалау дағдылары ұсынылады, бірақ олардың әрқашан қажет емес. Сіз ұсынған мәліметтер негізінде стратегияның бағдарламалау кодын жазатын бағдарламалар мен қызметтер қол жетімді. Бағдарлама / қызмет өндіретін код сауда-саттық алаңына қосылады және сауда басталады. Осы кез келген орын алуы мүмкін бұрын Бірақ, келеді-ақ болуы алгоритмдік трейдерлер олар орындау үшін келеді дәл шешім қабылдау бірнеше қадамдар арқылы прогресс алгоритм, және қалай.
Уақыт шеңбері және шектеулер
Жақсы бағдарламаланған алгоритм өздігінен жұмыс істей алатын болса да, адамның кейбір бақылауы ұсынылады. Сондықтан сіз бақылай алатын уақыт аралығын және сауда жиілігін таңдаңыз. Егер сізде толық жұмыс күні бар болса және сіздің алгоритміңіз жұмыс кезінде бір минуттық кестеде күніне жүздеген сауда-саттық жасауға арналған болса, бұл өте қолайлы болмауы мүмкін. Сіз өзіңіздің сауда-саттықтарыңыз үшін сәл ұзақ мерзімді және сауда жиілігін азырақ таңдауды қалауыңыз мүмкін, осылайша сіз оларға қойындыларды сақтай аласыз.
Алгоритмнің тестілеу кезеңіндегі кірістілік оның осы кірістерді мәңгі жасай беретіндігін білдірмейді. Кейде саудалық алгоритмнің нәтижелері оның жақсы жұмыс істемейтіндігін анықтаса, оған кіріп, оны өзгерту керек болады. Бұл сондай-ақ алгоритмдік сауданы жүзеге асыратын кез-келген адам қабылдауы керек уақыт міндеттемесі.
Қаржылық шектеулер де мәселе болып табылады. Комиссиялар жоғары жиіліктегі сауда стратегиясымен өте тез жұмыс істейді, сондықтан сіз ең арзан брокермен жұмыс істейтіндігіңізге көз жеткізіңіз және әр сауданың пайда әлеуеті бұл комиссияларды күніне бірнеше рет төлеуге кепілдік береді. Бастапқы капиталды да қарастыру қажет. Әр түрлі нарықтар мен қаржылық өнімдер әр түрлі капиталды қажет етеді. Егер форекс немесе фьючерстермен сауда жасауды аздан бастауға болады.
Нарықтағы шектеулер – тағы бір мәселе. Әрбір нарық алгоритмдік сауда-саттыққа сәйкес келе бермейді. Алгоритм шығаратын тапсырыстарды орындау үшін акциялар, ETF, форекс жұптарын немесе өтімділігі жеткілікті фьючерстерді таңдаңыз.
Стратегияны жасаңыз немесе дәл келтіріңіз
Қаржылық және уақыттық шектеулерді түсінгеннен кейін, бағдарламаланатын стратегияны жасаңыз немесе нақтылаңыз. Сізде қолмен айналысатын стратегия болуы мүмкін, бірақ ол оңай кодталған ба? Егер сіздің стратегияңыз субъективті болса, ережеге негізделмеген болса, стратегияны бағдарламалау мүмкін емес болуы мүмкін. Ереже негізіндегі стратегиялар жазбалары, шығындар тоқтату және код-стратегиялар, ең қарапайым бағасы нысанаға сандық деректер немесе баға қозғалыстар негізінде.
Ережеге негізделген стратегиялар оңай көшіріліп, сыналатындықтан, егер сізде өз идеяңыз болмаса, көптеген қол жетімді. Quantpedia – әр түрлі сандық сауда әдістері бойынша академиялық жұмыстар мен сауда нәтижелерін ұсынатын осындай ресурстардың бірі. Берілген ережелерді кодтауға болады, содан кейін өткен және ағымдағы деректер бойынша кірістілікке тексеруге болады. Алгоритмді кодтау бағдарламалау шеберлігін немесе бағдарламалық жасақтамаға немесе сіз үшін код жасай алатын адамға қол жетімділікті қажет етеді.
Сауда-саттық алгоритмін тексеру
Ең маңызды қадам – тестілеу. Сауда-саттық стратегиясы кодталғаннан кейін, онымен нақты капиталды ол тексерілгенге дейін сатпаңыз. Тестілеу алгоритмнің мыңдаған сауда-саттықта алгоритмнің қалай орындалғанын көрсететін тарихи бағалық деректер бойынша жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер тарихи тестілеу кезеңі пайдалы болса және алынған статистика сіздің тәуекелге төзімділігіңіз үшін қолайлы болса, мысалы, максималды төмендеу, жеңіске жету коэффициенті, бұзылу қаупі сияқты – демо-шот бойынша алгоритмді тірі жағдайда тексеріп көріңіз. Бұл кезең тағы да жүздеген сауда-саттықты өткізуі керек, осылайша сіз өнімділікке қол жеткізе аласыз.
Егер алгоритм тарихи баға деректері мен тірі демо-шотты сату кезінде тиімді болса, оны нақты капиталмен сауда жасаңыз, бірақ мұқият болыңыз. Тірі жағдайлар тарихи немесе демо-тестілеуден өзгеше, өйткені алгоритмнің тапсырыстары нарыққа әсер етеді және сырғуды тудыруы мүмкін. Ол тексерілгенге дейін алгоритм нақты нарықта жұмыс істейді, тестілеу сияқты, мұқият болыңыз.
Үздіксіз техникалық қызмет көрсету
Алгоритм тестілеу кезінде орнатылған статистикалық параметрлер шеңберінде жұмыс істеп тұрса, алгоритмді жалғыз қалдырыңыз. Алгоритмдер сауда-саттықты эмоциясыз жүзеге асырады, бірақ алгоритммен үнемі айналысатын трейдер бұл пайданы жоққа шығарады. Алгоритм назар аударуды қажет етеді. Өнімділікті бақылаңыз, егер нарық конъюнктурасы соншалықты өзгеретін болса, алгоритм енді жұмыс істемейтін болса, онда түзетулер қажет болуы мүмкін.
Төменгі сызық
Алгоритмдік сауда – бұл сізді бір күнде байытатын ұмытпаңыз. Шын мәнінде, сандық сауда-саттық қолмен сауда жасау сияқты үлкен жұмыс болуы мүмкін. Егер сіз алгоритм құруды таңдасаңыз, уақыттың, қаржылық және нарықтық шектеулердің сіздің стратегияңызға қалай әсер етуі мүмкін екенін біліп, соған сәйкес жоспарлаңыз. Ағымдағы стратегияны оңай бағдарламаланатын ережеге негізделгенге айналдырыңыз немесе тексеріліп, зерттелген сандық әдісті таңдаңыз. Содан кейін, тарихи және ағымдағы деректерді пайдаланып, өзіңіздің тестілеу кезеңіңізді іске қосыңыз. Егер бұл тексерілсе, алгоритмді нақты ақшамен мұқият қадағалаңыз. Қажет болса, реттеңіз, әйтпесе ол өз жұмысын жасасын.