Қазіргі заманғы нарықтарда таспа оқу қаншалықты маңызды?

Таспа оқырмандарының диаграммаға қарағанда артықшылығы бар, өйткені олар күндізгі деректерді нақты уақыт режимінде түсіндіре алады, сандардың парақтарын бағалардың қысқа мерзімді қозғалысының таңқаларлықтай дәл болжамдарына сүзеді. Бұл аңызға айналған нарықтық шеберліктің қосымша жеңілдіктері бар, бұл жақтастарға қатысушылардың эмоционалды қарқындылығын өлшеуге мүмкіндік береді, ал олар күннің көшбасшылары мен артта қалушыларын ашады. Таспаны оқу ұзақ мерзімді нарықтық стратегияларға от күшін қосуы мүмкін.

Таспаны оқудың негіздерін бірнеше минут ішінде білуге ​​болады, бірақ тәжірибе үш себепке байланысты өмір бойы игеріледі. Біріншіден, нарық өте күрделі, жекелеген бөліктердің тұтастыққа қалай әсер ететіндігін түсіну үшін көп жылдық бақылауды қажет етеді. Екіншіден, әлемдік нарықтарды жылжытатын макро күштер уақыт өте келе өзгеріп отырады, бір циклды сандық жеңілдету басқарады, ал тұрғын үй көпіршігі екінші циклде нарықтарды ұстап тұрады. Үшіншіден, ең бастысы, нарық құрылымы осы жылдар ішінде күрт өзгеріп, таспа оқырмандарын жаңа шеберлік жиынтықтарын үздіксіз үйренуге мәжбүр етті.

Нарық құрылымындағы төңкеріс

1990 жылдары 50-пайыздық сұраныс лента оқырмандарын қарапайым белгілерден бас тартуға және олардың назарын нарықтың тереңдігі экрандарына аударуға мәжбүр етті, бұл әдетте сұраныс пен ұсынысты дәл оқыды, ірі ойыншылардың тұрақты тапсырыстарын, сондай-ақ осы сессияда қандай маркет-мейкерлер қауіпсіздік бағдарын бақылайтындығын көрсетті.

ӘКК бұл үлгісі күні сауда-саттық ереже, содан кейін CME Globex ішіне капиталының капиталдың шығуға триггерлер, 2001 жылы бірге келді  индексі фьючерстерінің. Өз кезегінде, бұл құралдар орасан зор күшке ие болып, бір уақытта мыңдаған құнды қағаздарды қозғалысқа келтірді.

Көптеген магнитофондар келесі бірнеше жыл ішінде II деңгейден бас тартты, оның орнына акциялардың кең импульсіне қатысты индекстің фьючерстерін көруді таңдады. II деңгей 2007 жылы ӘКК-нің NMS регламентін қабылдаумен көбірек жақтастарын жоғалтты, бұл жоғары жиіліктегі сауда (HFT) компьютерлеріне, қараңғы бассейндерге және басқа алгоритмдік кодтарға жол ашты, бұл қазір меншікті капитал көлемінің 70% -нан астамын алады. Таспа оқырмандары осы электронды ортаға жақсы бейімделді және қазіргі кезде тарихтағы кез-келген уақытқа қарағанда кеңірек нарықтағы деректерді көреді.

Сіз жеткілікті естідіңіз және білікті магнитофон болғыңыз келеді ме? Жұмысты бастауға көмектесетін бірнеше кеңестер мен әдістер.

Нарыққа дайындық

Түнгі индекстің фьючерстеріне қарап, нарық алдындағы сессиядан бастаңыз. АҚШ-тың кәдімгі сессиясы кезінде түнгі деңгейлерге сілтеме жасай отырып, 60 минуттық және 24 сағаттық S&P 500 фьючерстік кестесін үнемі экраныңызда ұстаңыз. Бұл индекстің Nasdaq 100 және / немесе АҚШ қазынашылық міндеттемелерінің фьючерстері жетекші ме, артта қалғанын тексеріңіз. Nasdaq көшбасшылығы мен артта қалған облигациялар трейдерлердің алыпсатарлық құралдарға ие болғысы келетін тәуекелдер туралы болжамға нұсқайды, ал S&P 500 көшбасшылығы мен күшті облигациялар көбінесе басқа әлемдік нарықтардағы жағымсыз оқиғалардан туындаған тәуекелден аулақ болуды ұсынады.

Жоспарланған ашық әсерді және олқылықтардың трейдерлік психологияға қалай әсер ететінін қарастырыңыз. Соңғы уақытта тәуліктік сауданың өсуіне байланысты үлкен алшақтықтар жиі кездеседі және оларды жақсы ойнау мұқият стратегияларды қажет етеді. Басып шығарылатын іздердің бір түндегі деңгейлермен өзара әрекеттесуін бағалау арқылы дайын болыңыз. Бір түнде жоғары немесе төмен деңгейдегі алшақтық жылдам өзгеруді тудыруы мүмкін ауқымға байланысты әрекетті ұсынады, ал бірнеше күн немесе апта бойы саудаланбаған деңгейлердегі алшақтық трендтің күндізгі әрекетінің үлкен ықтималдығын тудырады, мұнда негізгі құралдар бір бағытта ең көп қозғалады сессия отырысы.  

Бірінші сағат туралы айтады

S&P 500, Nasdaq 100 және Russell 2000 фьючерстерінің немесе биржалық сауданың негізгі қорларының (ETF) алғашқы басылымдарына назар аударыңыз. Бағаның ауытқуы мен осы деңгейлер арасындағы тәуелділік күннің алғашқы оқиғаларын ұсынады, бұқалар басылымдардың үстінде, аюлар бақылауда болады. Алғашқы 5 немесе 15 минуттық сауда диапазондарын белгілеңіз, сессияның кейінірек бұзылуын немесе бұзылуын тудыруы мүмкін кішігірім сызбаларды іздеңіз. Енді салыстырмалы күш пен әлсіздікке бірінші көзқараспен қарап, әр негізгі сектор үшін ең өтімді ЭТФ тізімін шығарыңыз. Тізімді пайыздық өзгеріс бойынша сұрыптаңыз, бірінші сағатта ең күшті және әлсіз қорларды көрсетіңіз. Бұл бүкіл сессия үшін сақталатын айналу стратегияларын анықтауы мүмкін.

Содан кейін  NYSE және Nasdaq аванстық / төмендеу және жоғарылау / төмендеу индикаторларын көтеріңіз. Осы төрт деректер жиынтығы қысқа мерзімді капитал ағындары туралы өте пайдалы мәліметтер береді. Аванс-минус-құлдырау ауытқуы сонымен қатар күндізгі болжамды заңдылықтарды анықтайды, көбінесе бағадан озады, өйткені жоғары қаңтар айының ашылуынан кейін индикатор күрт өзгерген кезде көресіз. Бұл кері бағыт негізгі индекстерді қызылға дейін түсіретін жағымсыз құлдырауға әкелді. 

Енді назар аударыңыз, Фибоначчи торы  бастапқы серпіліс үстінде күндізгі қалпына келудің шамасын болжады, ал соңғы сағатта бұзылған 1000 тіреуіштің жанында ең төменгі құлдырау.

Енді таңертеңгі лента туралы бақылауларды жазып, VIX-ке қараңыз. Біріншіден, ол бірінші сағаттан кейін қызыл немесе жасыл болып жыпылықтай ма, және бұл сан жоғары немесе төмен болып келе ме? VIX-тің көтерілуі қақтығыстарды немесе қорқыныштың белгілерін төмендетеді, ал VIX-ті төмендету бағаның жоғарылауын қолдайтын алыпсатарлық тәбетті ашады. Екіншіден, VIX пен индекстің әрекеті арасындағы алшақтықты қадағалаңыз, өйткені олар көбінесе индикаторды немесе индексті кері қайтаруға және орындауға мәжбүр ететін капитулятивті мінез-құлықпен шешіледі.

Түстегі хабарламалар

Бірінші сағаттардағы тақырыптарды түскі сағаттарға қадағалаңыз, ашылған суреттер мен ішкі нарықтарды қараңыз. Индекстер алдын-ала жабылған басылымнан асып түсіп, содан кейін тісті дөңгелектерді кері бағытқа итеріп жібергенде, әсіресе мұқият болыңыз. Нарық көбінесе бағадан ауытқып немесе өзгеріп отыратын осы иілу нүктелеріндегі негізгі жетекші индикаторларға айналады. Олар күндізгі позицияларды құру немесе қосу үшін немесе шығыс сигналдары ретінде пайдаланылуы мүмкін, бұл сізге нарықтық тонның күрт өзгеруіне ілінетін көпшіліктің алдында пайда немесе залал алуға мүмкіндік береді.

Еуропалық нарықтар сауда күндерін аяқтайтын шығыс уақытымен сағат 11: 30-дан түске дейін ерекше назар аударыңыз, көбінесе АҚШ индекстерін бағалардың негізгі деңгейлері арқылы мәжбүрлейді. Басқа әлемдік нарықтар жабық болғандықтан, АҚШ-тың түстен кейінгі күндері екінші тақырыпты туындатуы мүмкін, ішкі таңертеңгілік хабарламаларды ауыстырып, жаңа қоңырауға көшіп, соңғы қоңырауға дейін. Бұл екінші толқын таңертеңгілік стратегияларды қайта құруды қажет етуі мүмкін, оған бағалардың қарама-қайшы әсер етуіне жол бермеу үшін ерте позициялардан шығу керек.

Қорытынды сағатты оқу

Күндізгі тақырыптардың соңғы сағатта, әсіресе соңғы 15 минутта шарықтау шегіне жетуін күтіңіз. Осы кезеңде индекстің бағасы едәуір жоғарылауы және төмендеуі мүмкін, институционалдық капитал шетке шығады, ал алгоритмдер түнгі позицияда тұрғысы келетін саудагерлерді ығыстыру үшін көп жұмыс істейді. Нарықтың ішкі ортасы осы маңызды кезеңдерде сіздің ең жақсы достарыңызға айналады, өйткені олар сізге соңғы қоңырауда не күтетінін айтады. Сеанс бойына кеңейетін немесе қысқаратын сандар қарама-қайшы стратегиялардың сәтсіздікке ұшырауын болжайды, ал орташа сандар аралас нәтиже береді, бұған бұқалар да, нәтижелер де қуанбайды.

Төменгі сызық

Таспа оқырмандары бәсекелестік жағдайында анықталған сауда шегін алу үшін нарық күніндегі күрделі деректерді түсіндіреді. Тәжірибе мен шеберліктің арқасында олар қоршаған ортадағы өзгерістерге баға қозғалысы ұйықтап жатқан көпшілікті оятар алдында жақсы әсер етеді.