Excel-де R-квадратты қалай есептеуге болады?

R-квадрат дегеніміз не?

Қаржы әлемінде R-квадрат – бұл эталондық индекстегі қозғалыстармен түсіндіруге болатын қордың немесе бағалы қағаздардың қозғалысының пайызын білдіретін статистикалық өлшем. Егер корреляция тәуелсіз және тәуелді айнымалы арасындағы қатынастың күшін түсіндірсе, R-квадрат бір айнымалының дисперсиясы екінші айнымалының дисперсиясын қаншалықты түсіндіретінін түсіндіреді. R квадратының формуласы жай корреляция квадратына тең.

@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu72xKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0460-052F, U+1C80-1C88, U+20B4, U+2DE0-2DFF, U+A640-A69F, U+FE2E-FE2F;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu5mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0400-045F, U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7mxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+1F00-1FFF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0370-03FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7WxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0102-0103, U+0110-0111, U+0128-0129, U+0168-0169, U+01A0-01A1, U+01AF-01B0, U+1EA0-1EF9, U+20AB;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu7GxKOzY.woff2)format(‘woff2′);unicode-range:U+0100-024F, U+0259, U+1E00-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20CF, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v18/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2)format(‘woff2’);unicode-range:U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+2000-206F, U+2074, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;}if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load(«400 10pt Roboto», «E»); document.fonts.load(«500 10pt Roboto», «E»);}html {overflow: hidden;}body {font: 12px Roboto, Arial, sans-serif; background-color: #000; color: #fff; height: 100%; width: 100%; overflow: hidden; position: absolute; margin: 0; padding: 0;}#player {width: 100%; height: 100%;}h1 {text-align: center; color: #fff;}h3 {margin-top: 6px; margin-bottom: 3px;}.player-unavailable {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; padding: 25px; font-size: 13px; background: url(/img/meh7.png) 50% 65% no-repeat;}.player-unavailable.message {text-align: left; margin: 0 -5px 15px; padding: 0 5px 14px; border-bottom: 1px solid #888; font-size: 19px; font-weight: normal;}.player-unavailable a {color: #167ac6; text-decoration: none;}var ytcsi={gt:function(n){n=(n||»»)+»data_»;return ytcsi
,info:function(k,
v,n){ytcsi.gt(n).info
;
(function(w,d){ytcsi.setStart(«dhs»,w.performance?w.performance.timing.responseStart:null);var isPrerender=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)==»prerender»;var vName=!d.visibilityState&&d.webkitVisibilityState?»webkitvisibilitychange»:»visibilitychange»;if(isPrerender){ytcsi.info(«prerender»,1);var startTick=function(){ytcsi.setStart(«dhs»);d.removeEventListener(vName,startTick)};d.addEventListener(vName,startTick,false)}if(d.addEventListener)d.addEventListener(vName,function(){ytcsi.tick(«vc»)},
false);function isGecko(){if(!w.navigator)return false;try{if(w.navigator.userAgentData&&w.navigator.userAgentData.brands&&w.navigator.userAgentData.brands.length){var brands=w.navigator.userAgentData.brands;for(var i=0;i0&&ua.toLowerCase().indexOf(«webkit»)<0&&ua.indexOf("Edge")<
0&&ua.indexOf("Trident")<0&&ua.indexOf("MSIE")<0}if(isGecko()){var isHidden=(d.visibilityState||d.webkitVisibilityState)=="hidden";if(isHidden)ytcsi.tick("vc")}var slt=function(el,t){setTimeout(function(){var n=ytcsi.now();el.loadTime=n;if(el.slt)el.slt()},t)};w.__ytRIL=function(el){if(!el.getAttribute("data-thumb"))if(w.requestAnimationFrame)w.requestAnimationFrame(function(){slt(el,0)});else slt(el,16)}})(window,document);
var ytcfg={d:function(){return window.yt&&yt.config_||ytcfg.data_||(ytcfg.data_={})},get:function(k,o){return k in ytcfg.d()?ytcfg.d()
;
ytcfg.set({"EVENT_ID":"4qF_YMj4LoWE6dsP_O2AgAg","EXPERIMENT_FLAGS":{"disable_thumbnail_preloading":true,"web_log_connection":true,"desktop_sparkles_light_cta_button":true,"use_watch_fragments2":true,"desktop_client_release":true,"live_chat_use_fetch_command":true,"desktop_notification_set_title_bar":true,"suppress_error_204_logging":true,"desktop_pyv_on_watch_missing_params":true,"warm_load_nav_start_web":true,"web_enable_ad_signals_in_it_context":true,"enable_mixed_direction_formatted_strings":true,"log_vis_on_tab_change":true,"gfeedback_for_signed_out_users_enabled":true,"disable_simple_mixed_direction_formatted_strings":true,"networkless_logging":true,"polymer_bad_build_labels":true,"service_worker_push_watch_page_prompt":true,"polymer_verifiy_app_state":true,"service_worker_enabled":true,"pageid_as_header_web":true,"desktop_notification_high_priority_ignore_push":true,"enable_docked_chat_messages":true,"flush_gel":true,"enable_watch_next_pause_autoplay_lact":true,"log_web_endpoint_to_layer":true,"service_worker_push_home_page_prompt":true,"web_gel_timeout_cap":true,"autoescape_tempdata_url":true,"log_final_payload":true,"custom_csi_timeline_use_gel":true,"no_sub_count_on_sub_button":true,"live_chat_unicode_emoji_skintone_update":true,"web_always_load_chat_support":true,"is_mweb_wexit_main_launch":true,"html5_pacf_enable_dai":true,"enable_auto_play_param_fix_for_masthead_ad":true,"kevlar_dropdown_fix":true,"kevlar_guide_refresh":true,"html5_unschedule_companions_with_terminated_video_ad":true,"enable_nwl_cleaning_logic":true,"web_api_url":true,"service_worker_push_enabled":true,"mdx_enable_privacy_disclosure_ui":true,"disable_child_node_auto_formatted_strings":true,"enable_ypc_spinners":true,"live_chat_use_punctual":true,"is_browser_support_for_webcam_streaming":true,"deprecate_pair_servlet_enabled":true,"is_kevlar_wexit_main_launch":true,"web_yt_config_context":true,"web_lifecycles":true,"live_chat_increased_min_height":true,"mdx_load_cast_api_bootstrap_script":true,"mweb_csi_watch_fix":true,"desktop_action_companion_wta_support":true,"cancel_pending_navs":true,"kevlar_gel_error_routing":true,"web_log_connection_in_gel":true,"botguard_periodic_refresh":true,"ytidb_transaction_ended_event_rate_limit":0.02,"log_js_exceptions_fraction":1.0,"autoplay_pause_by_lact_sampling_fraction":0.0,"addto_ajax_log_warning_fraction":0.1,"nwl_latency_sampling_rate":0.01,"web_system_health_fraction":0.01,"log_window_onerror_fraction":0.1,"nwl_cleaning_rate":0.1,"desktop_polymer_video_masthead_session_tempdata_ttl":30,"service_worker_push_prompt_delay_microseconds":3888000000000,"prefetch_comments_ms_after_video":0,"botguard_async_snapshot_timeout_ms":3000,"check_navigator_accuracy_timeout_ms":0,"web_logging_max_batch":100,"web_foreground_heartbeat_interval_ms":28000,"autoplay_pause_by_lact_sec":0,"html5_experiment_id_label":0,"watch_next_pause_autoplay_lact_sec":4500,"leader_election_renewal_interval":6000,"leader_election_lease_ttl":10000,"service_worker_push_logged_out_prompt_watches":-1,"web_gel_debounce_ms":10000,"network_polling_interval":30000,"leader_election_check_interval":9000,"log_web_meta_interval_ms":0,"ytidb_transaction_try_count":3,"service_worker_push_prompt_cap":-1,"service_worker_push_force_notification_prompt_tag":"1","cb_v2_uxe":"","service_worker_scope":"/","live_chat_unicode_emoji_json_url":"https://www.gstatic.com/youtube/img/emojis/emojis-svg-5.json","consent_url_override":"","web_client_version_override":"","web_op_continuation_type_banlist":
);var yterr = yterr || true;YouTube

Investopedia

195K subscribers

R-квадратымен жиі кездесетін қателіктер

Бірінші жиі кездесетін қателік – R квадратының +/- 1-ге жақындауы статистикалық тұрғыдан маңызды. +/- 1-ге жақындаған көрсеткіш нақты статистикалық маңыздылықты арттырады, бірақ одан әрі тестілеусіз тек нәтижеге қарап білу мүмкін емес. Статистикалық тестілеу қарапайым емес; ол бірнеше себептерге байланысты күрделене алады. Бұған қысқаша тоқталу үшін, корреляцияның (және, осылайша, R-квадратының) сыни болжамы, айнымалылар тәуелсіз және олардың арасындағы байланыс сызықтық болып табылады. Теория жүзінде сіз корреляциялық есептеудің орындылығын анықтау үшін осы талаптарды тексерген боларсыз. 

Екінші жиі кездесетін қателік – бұл деректерді жалпы бірлікке қалыпқа келтіруді ұмытып кету. Егер сіз екі бета бойынша корреляцияны (немесе R квадратын) есептесеңіз, онда бірліктер қазірдің өзінде қалыпқа келтірілген: бірлік бета. Алайда, егер сіз акциялармен корреляция жасағыңыз келсе, онда сіз оларды акциялардың пайыздық өзгерісіне емес, пайыздық кіріске дейін қалыпқа келтіргеніңіз өте маңызды. Бұл тіпті инвестициялар саласындағы мамандар арасында жиі кездеседі. 

Арналған қайтару кезеңдер белгілі бір санына астам, және бұл қалай Дисперсия басқа қандай қатысы бар бағалы қағаздар кезеңімен салыстырғанда қайшы? Екі құнды қағаздың кірісі соңғы 52 апта ішінде күнделікті пайыздық мөлшерде өзгерсе, жоғары корреляцияға ие болуы мүмкін (немесе R-квадратында), ал егер кірістілік соңғы 52 аптада ай сайын өзгерсе, төмен корреляцияда болуы мүмкін. Қайсысы «жақсы»? Мұнда шынымен тамаша жауап жоқ және бұл тесттің мақсатына байланысты.

Excel-де R-квадратты қалай есептеу керек

Excel-де R-квадратын есептеудің бірнеше әдісі бар.

Қарапайым тәсілі – екі мәліметтер жиынтығын алу және кірістірілген R-квадрат формуласын пайдалану. Басқа балама – корреляцияны табу, содан кейін оны квадраттау. Екеуі де төменде көрсетілген: