Деректерге негізделген күндізгі кестелердің артықшылығы

Көптеген трейдерлер 5 минуттық, 15 немесе 60 минуттық уақытты қамтитын күндізгі баға кестелерімен жұмыс істейді . Бұл санаттау шам немесе OHLC  (ашық-жоғары-төмен-жабық) болсын, бір жолақ  әрбір көрсетілген уақыт аралығында аяқталатынын білдіреді. Мысалы, 60 минуттық диаграммадағы барлар 9: 30, 10: 30, 11: 30-да және NYSE немесе NASDAQ кезекті сессиясының соңына дейін басылады. Бұл есептеулер уақытты ғана ескереді, яғни  көлемі мен сауда-саттық белсенділігі ешқандай әсер етпейді. Осылайша, бірдей уақыт аралығын пайдалану кезінде сауда күніне әрдайым барлардың саны бірдей болады.

Деректерге негізделген диаграмма интервалдары трейдерлерге бағалық әрекеттерді уақыт аралықтарының орнына әртүрлі деректер аралықтарынан көруге мүмкіндік береді. Кенелік, көлемдік және диапазондық диаграммалар деректер негізінде диаграмма интервалдарының мысалдары болып табылады. Бұл диаграммалар берілген уақыт аралығында қанша уақыт өткеніне қарамастан жолақты басып шығарады: 

  • Тик-диаграммалар көрсетілген транзакциялар санын көрсетеді.
  • Көлемдік диаграммалар акциялардың немесе келісімшарттардың белгілі бір санының саудаланған уақытын көрсетеді.
  • Диапазондық бағандық диаграммалар баға қозғалысының алдын-ала анықталған мөлшерін білдіреді.

Деректерге негізделген осы диаграмма аралықтарын және оларды өз пайдамызға қалай пайдалануға болатындығын егжей- тегжейлі қарастырайық.

Негізгі өнімдер

  • Техникалық талдауды қолданатын трейдерлер үшін мәліметтерге негізделген диаграмма интервалдары баға әрекетін уақыт аралықтарынан емес, бірнеше аралықтардан қараудың тиімді әдісі болып табылады.
  • Кенелік, көлемдік және диапазондық диаграммалар деректерге негізделген интервалдық диаграммалар болып табылады, өйткені олардың барлығы белгілі бір уақыт өткеннен гөрі емес, берілгендер аралығы соңында жолақты басып шығарады.
  • Тик-диаграммалар транзакциялардың белгіленген санын көрсетеді және трейдерлерге нарықтағы әрекеттер туралы ақпарат жинауға мүмкіндік береді.
  • Көлемдік диаграммалар нарық қатысушылары кез-келген уақытта сатылатын акциялардың нақты санын көрсетеді.
  • Диапазондық диаграммалар трейдерлерге бағалардың белгілі бір қозғалысы болған кезде көрсету арқылы құбылмалылық туралы айтады. 

Диаграммаларды белгілеңіз

Тик-диаграммалар пайдалы, себебі олар трейдерлерге нарық белсенділігі туралы ақпарат жинауға мүмкіндік береді. Тик-диаграммалар бір бардағы транзакциялардың белгілі бір санына негізделгендіктен, біз нарықтың неғұрлым белсенді болғанын немесе баяу және әрең қозғалатындығын көре аламыз. Мысалы, бір жолақ 144 кене диаграммасында әрбір 144 транзакциядан (орын алған сауда-саттықтан) кейін басылып шығады. Бұл транзакцияларға кішігірім тапсырыстармен қатар ірі  блоктық тапсырыстар да кіреді. Әрбір транзакция мөлшеріне қарамастан бір-ақ рет есептеледі. Нарықтық белсенділік кезеңінде көбірек барлар шығарылады. Керісінше, нарықтың төмен белсенділігі кезінде баспалар аз болады. Кенелік диаграммалар нарықтағы құбылмалылықты өлшеудің қисынды әдісін ұсынады .

Белгіленген минуттар санына негізделген уақыттық күндізгі кестелерден айырмашылығы (мысалы, 5, 10, 30 немесе 60 минут), белгілер кестесінің интервалдары транзакциялардың кез-келген санына негізделуі мүмкін. Көбінесе кене диаграммаларының аралығы Фибоначчи сандарынан алынады, мұндағы әр сан алдыңғы екі санның қосындысы болып табылады. Осы серияға негізделген танымал аралықтарға 144, 233 және 610 кене жатады.

Дыбыстық кестелер

Көлемді диаграммалар тек сатылатын акциялардың немесе көлемдердің санына негізделген. Бұл жолақтар нарықтағы әрекеттер туралы көбірек түсінік бере алады, өйткені олар сатылатын нақты сандарды білдіреді. Тик-диаграммаларға ұқсас, біз барлардың қанша (және қаншалықты тез) басып жатқанын атап, нарықтың қаншалықты жылдам жүріп жатқанын тексере аламыз.

Мысалы, транзакциялардың көлеміне қарамастан әрбір 1000 акция 1000 томдық диаграммада сатылғаннан кейін бір жолақ басылып шығады. Басқаша айтқанда, бір жолақта бірнеше кішігірім транзакциялар немесе бір үлкен транзакциялар болуы мүмкін. Қалай болғанда да, 1000 акциялар сатылғаннан кейін жаңа жолақ басыла бастайды.

Көлем аралықтары талданып жатқан сауда белгілері мен нарықтарға қатысты екенін ескеру қажет. Көлем аралығы акцияларға немесе биржалық қорларға (ETF) қолданылған кездегі акцияларға, фьючерстер / тауар нарықтарына қолданылған кездегі келісімшарттарға және форекс кезінде қолданылған кездегі лот мөлшеріне қатысты болады. Көлем аралықтары көбінесе жеке таңбаның сипаттамаларына қарай масштабталады, өйткені үлкен көлеммен айналысатын бағалы қағаздар тиісті диаграмма талдауын қамтамасыз ету үшін үлкен аралықты қажет етеді. Дыбыстық диаграммалардың жалпы интервалдарына үлкен сандар (мысалы, 500, 1000, 2000), сонымен қатар үлкенірек Фибоначчи аралықтары (мысалы, 987, 1,597, 2,584 және т.б.) жатады.

Диапазондық штрихтер

Диапазондық бағандық диаграммалар бағаның өзгеруіне негізделген және трейдерлерге нарықтағы құбылмалылықты талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, баға белгілерінің қозғалысы 10 кене болған сайын 10 кене шектерінің диаграммасы бір жолақты басып шығарады. Сонымен, егер осы мысалда 585.0-де жаңа жолақ ашылса, онда баға 586.0 (10 кенеге көтерілген) немесе 584.0 (он кене төмендеген) деңгейге жеткенше белсенді болып қалады. Баға қозғалысының он кенесі пайда болғаннан кейін, сол жолақ жабылып, жаңа жолақ ашылады. Әдепкі бойынша, әрбір штрих белгіленген бағаның өзгеруіне қол жеткізген бойда штанганың жоғары немесе төмен деңгейінде жабылады.

Диапазондық бағаналы диаграммаларды пайдаланудың тиімділігі – шоғырландыру кезеңінде аз жолақтар басылып, диаграмманың басқа түрлерімен кездесетін нарықтық шуды азайтады. Бұл жолақтар көбінесе трейдерлерге жазбаларды дәлдікпен анықтауға мүмкіндік беретін уақыттық интервалдармен бірдей баға туралы ақпаратты ұсынады.

Деректер аралығын таңдау

Аралықты дұрыс таңдау сіздің сауда-саттық стиліңізге байланысты. Егер сіз үлкенірек қадамдар іздесеңіз және ұзақ уақыт қалуды жоспарласаңыз, үлкенірек интервалдарды қарастырыңыз. Керісінше, егер сіз кішігірім қозғалыстармен сауда жасасаңыз және жылдам күйде болғанды ​​ұнатсаңыз, кішігірім интервалдарды қарастырыңыз. Сауда-саттықтың әрбір стилі мен жеке қалауын қамтитын бірде-бір тамаша параметр жоқ. Төмендегі суретте кене, баға және диапазондық диаграммаларды салыстыру көрсетілген.

Төменгі сызық

Деректерге негізделген диаграмма интервалдары тиімді болуы мүмкін, себебі нарық қатысушыларына уақыттан басқа факторлар әсер ететін диаграммаларды көруге мүмкіндік береді. Барлық сауда құралдары сияқты, бұл диаграммалар нарыққа қатысушының өзіндік стилі мен стратегияларын ескере отырып орнатылуы керек. Трейдерлерге олардың әдіснамасына сәйкес келетін комбинацияны табу үшін әр түрлі деректер типтері мен интервалдармен тәжірибе жасау пайдалы болуы мүмкін.