Блоттер

Блоттер дегеніміз не?

Блоттер (немесе блоттер) – бұл белгілі бір уақыт аралығында (әдетте бір сауда күні) жасалған барлық сауда-саттықтардың физикалық немесе цифрлық жазбасы және олардың тиісті мәліметтерімен бірге. Сауда-саттықтың егжей-тегжейіне уақыт, баға, тапсырыс мөлшері, сондай-ақ сатып алуға немесе сатуға тапсырыс болған-болмайтындығы сияқты нәрселер кіреді. Бұл  транзакциялардың аудиторлық ізі ретінде қызмет етеді  және белгілі бір сауда стратегиясы сәтті болғанын тексеруге көмектеседі.

Үлкен тақталарға немесе қағаз кестелеріне жазылғаннан кейін, блоттерлер, әдетте, ақпарат ағыны арқылы жасалған сауда-саттықты автоматты түрде тіркейтін сауда бағдарламалық жасақтамалары арқылы жасалады.

Блоттерлер туралы түсінік

Сауда-саттықтың мақсаты – сауда-саттықты трейдер немесе брокерлік фирма тексеріп, растайтындай етіп мұқият құжаттау. Блоттер қор нарығында, валюта нарығында және облигациялар нарығында қолданылады. Оны пайдаланушының қажеттіліктері негізінде теңшеуге болады. Сауда блоттері опциондар мен тауар нарығында да қолданылады.

Брокер әдетте трейдерлерге бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде блоттер ұсынады. Блоттер қандай бағалы қағаздармен саудаланғанын, сауданың уақыты, сату немесе сатып алудың саны мен бағасы, сауда-саттық аяқталған ECN нарығын, сондай-ақ сатып алу, сату немесе қысқа тапсырыс болғанын қамтиды.

Блоттер сонымен қатар сауда-саттықтың тиісті түрде реттелген-орындалмағанын көрсетеді және енгізілген, бірақ толтырылғанға дейін жойылған тапсырыстарды қамтиды. Трейдер блоттерде қандай бөлшектерді көрсетуге болатындығын өзгерте алады. Брокер сауда-саттыққа қатысты кез-келген мәселе туындаған жағдайда барлық операциялардың есебін жүргізу үшін блоттерді қолданады.

Блоттерлер қалай қолданылады?

Блоттерді сауда журналымен немесе орнында өзінің сауда техникасы мен стратегиясын жақсарту үшін қолданатын трейдерлер қолдана алады. Сауда күнінің соңында трейдерлер өздерінің қаншалықты жақсы жұмыс істегенін тексеру үшін блоттерді қолданады. Блоттерді жақсы нәтижеге қол жеткізе алатын жерлерді, мысалы, жазбалармен және / немесе шығулармен уақытты анықтау үшін сұрыптауға болады.

Бағалы қағаздар биржасы жөніндегі комиссия (ӘКК) сияқты комплаенс департаменттері мен реттеушілері заңсыз сауданың жасалған-жасалмағанын анықтау үшін тазартқышты сұрыптайды. Сұрыптауды кез-келген келіспеушілікті анықтау үшін көптеген тәсілдермен жасауға болады. ӘКК аудиті кезінде фирмалар сауда-саттық блоттерін өздерінің сауда-саттығының инвестициялар түрлері бойынша жазбаларын көрсету үшін пайдаланады. Мысалы, жеке сауда-саттық акциялары акциялар үшін, ал екіншісі тұрақты кірісті бағалы қағаздар үшін және т.б.

Егер кейбір сауда-саттықтар Бақылау тізіміндегі немесе шектеулі сауда тізіміндегі акциялар бойынша жүргізілсе, бұл инсайдерлік сауданы көрсетуі мүмкін. Блоттерлер сонымен қатар кейбір портфолио менеджерлерін клиенттерді таңдау үшін жағымдылық таныта алады, егер – кейбір клиенттің шоттары көбінесе пайдалы сауда-саттыққа ие болса; клиенттің шоттары бірдей қауіпсіздіктің сатып алу немесе сату бағалары бойынша айтарлықтай ерекшеленеді; сауда-саттықтағы басқа шоттарға қарағанда ең жоғары комиссиялық сыйақы төлейтін шоттардың жекелеген түрлеріне басымдық беріледі; т.б.

Сонымен қатар, инвестициялық стратегиямен айналысатын, клиенттерге ашылған стратегиядан ауытқитын портфолио менеджері блоттер арқылы анықталуы мүмкін. Мысалы, тек қысқа мерзімді саудалық бағалы қағаздары бар сатып алу және ұстау инвестициялық портфелі қызыл жалауша болып табылады.

Блоттерде көрсетілген кез-келген әдеттен тыс сауда-саттық әрекеттері одан әрі тексеріліп, қандай-да бір заң бұзушылық болған-болмағандығы анықталады.

Блоттер мысалы

ABC инвестициялық фирмасы ӘКК аудитін өткізуге дайындалып жатыр делік. Ол өз сауда-саттығын инвестиция түрлері бойынша бөліп, ӘКК сұраған уақыт аралығында әрбір инвестиция үшін сауда-саттықты қалыптастырады. Әрбір excel парағында төменде көрсетілгендей сауда-саттық туралы мәліметтер бар.

Облигациялар сияқты тұрақты кірістегі бағалы қағаздарға параққа «Есептелген пайыздар» деп аталатын қосымша баған қосылады.