S&P 500 сауда-саттық бағалары: прогрессия негіздері

S & P 500 индексі   фьючерстік кейін соңғы онжылдықта танымалдылығы артқан ӘКК бұл үлгісі күні сауда тыс бөлшек капиталының шығуға шақырған ережеден пайлар және ішіне Globex, CME с 24-сағаттық электронды сауда алаңын «. Көлем 2011 жылы тарихи шыңға жетті, бұл дүниежүзілік тәуекелдің жекелеген бағалы қағаздардан ультра заманауи туынды өнімдердің жарылуынан туындаған кең макроқұралдарға ауысуына негіз болды. Бірге  Nasdaq 100 және Рассел 2000 Индексіне фьючерс, үшеулеп келісім шартты сенімді жол үшін карталар белсенді трейдерлер күндізгі сатып алу және сату сигналдарды іздейді.

Фьючерстер Нью-Йорктегі АҚШ-тың меншікті капиталы жабылғаннан кейін және келесі күні таңертең ашық болған кездегі саудалар Азия мен Еуропа биржаларындағы нарықтық құбылыстарды бейнелейді. Өз кезегінде, олар қысқа мерзімді конвергенция – тұрақты сауда сағаттары кезінде баға әрекетін болжайтын дивергенция қатынастарын тудырады (Сондай-ақ оқыңыз : Конвергенция-Дивергенция Талдауымен Нарықтық Трендтерді Оқыңыз ).

S&P 500 әлемдегі ең әйгілі фьючерстік келісімшарттар қатарына енетін бұл қатынастарды бекітеді, көбінесе басқа келісімшартсыз немесе нарықтық сигналдарсыз кең бағыттағы импульстарды болжайды. (Сондай-ақ, қараңыз: Markets жылжыту 4 негізгі көрсеткіштері. )

Белсенді трейдерлердің S&P 500 индекс фьючерстерін ойнаудың екі жалпы әдісі бар. Біріншіден, оның ішінде типтік техникалық талдау сигналдарды, реакция тікелей тәуекелге бел Бөртпеге, істен және pullbacks. Екіншіден, мыңдаған акциялар, валюталар және басқа әлемдік нарықтар фьючерстік келісімшарттарға сәйкес немесе оған қарама-қарсы сауда жасайтын корреляциялық ортадағы басқа құралдарға кері байланыс қолдану. Бұл синхрондылық институционалдық капитал жеке бағалы қағаздардың атрибуттарына емес, кең макро күштерге негізделген тәуекелді бөлу кезінде шешуші кезеңдерде жиі кездеседі. (Сондай-ақ оқыңызАртқа сауданы игерудің негізгі стратегиялары. )

Бағалардың прогрессиясы және S&P 500 сигналдары

S&P 500 бағасының әдеттегі прогрессиясын және белсенді трейдерлерге бірқатар қысқа мерзімді сатып алу-сату сигналдарын ұсына отырып, оның төмендеуін қалай болжағанын қарастырайық. Біз 60 минуттық, 24 сағаттық диаграмманы қолданамыз, бұл фьючерстік трейдерлер үшін негізгі құрал, өйткені ол АҚШ-тағы сессия барысында қол жеткізілмеген негізгі деңгейлерді көрсетіп, шетелдегі оқиғаларды түсіреді. Келісім 2082 мен 2118 аралығында 20 мен 25 ақпан аралығында жиналады және кері тартылады. Фибоначчи торы бағаның ауытқушылығына созылып, 6 наурыздағы құлдырауды кезең-кезеңімен нашарлатады. (Сондай-ақ қараңыз:  Фибоначчи торларын орналастыру – сіздің сауда стратегияңыздың кепілі ).

2100 жиынтығы 50% Фибоначчидің артта қалуымен қамтамасыз етіледі, бұл оның маңыздылығын көрсетеді, өйткені баға төмендейді және сынақтар соңғы жоғары басылымға дейін екі рет (1,2) және одан кейін үш рет (3,4,5). Өз кезегінде, осы бес сынақ 2100 мен 2105 (көк сызықтар) арасында кеңірек қолдау аймағын белгілейді. Келісім-шарт бесінші сынақтан кейін төрт күндік биікке (6) дейін жетеді және 20 ақпаннан бері ең төменгі ең жоғары деңгейге жетіп, сатылады. Бұл 100 жылдан астам уақыт бұрын Dow теориясында көрсетілген әлсіздіктің классикалық белгісі. Бастапқыда DJ Индустриалды және Теміржолдың орташа көрсеткіштерінде байқалғанымен, ол күндізгі және күнделікті фьючерстер кестесінде сигнал генераторы ретінде өте жақсы жұмыс істейді.

Төменгі деңгей қолдау аймағын бұзатын сатылымға (7) жол береді. Алғашқы бұзушылықтар фьючерстер нарығындағы трендтің жедел өзгеруіне сирек әкеледі, өйткені Globex-те үстемдік ететін алгоритмдер кең бағыттағы импульске кіріспес бұрын тапсырыс көлемін екі жақтан да тазартуды жөн көреді. Бұл бейімділік келесі сессияда сатудың агрессивті қысымын және тереңірек төмендеуін (9) тартатын қолдау аймағынан (8) жоғары қысуға ықпал етеді. Бұл төменгі деңгей ақпанның төмен жылдамдығын тексереді (қызыл сызық) және.786 түзету кезінде қолдау табады. Келісімшарт соңғы рет қолдау көрсетуге дайын және екі сәтсіз сынақты басып шығарады (10,11), құлап кетуден бұрын, ең төменгі деңгейден шыққан кезде жылдамдап, төрт сағат ішінде тағы 20 ұпай түсіреді.

Іс-шаралардың кестесі S&P 500 бағасының әрекеті планетаның басқа жағында негізгі макро импульстармен қалай үйлесетінін көрсетеді. Бұл бақылаушы трейдерге институционалды капитал ең агрессивті стратегияларды жүзеге асыруы мүмкін болған кезде экономикалық және саяси катализаторларға мұқият назар аударуды ұсынады. ECB   сапасының төмендеуі және АҚШ-тағы жұмыс орындарының мықты деректері сияқты бұқалық жаңалықтар келісімшартты 5 және 6 наурыздағыдай қолдаудың бұзылған деңгейінен асыра алмайтын болса, бұл өте пайдалы.

Төменгі сызық

S&P 500 индексі бойынша фьючерстік келісімшарт ерекше жұмыс істейді, сонымен қатар нарықтың қысқа мерзімдері мен бағыттары үшін жол картасы жұмыс істейді. Тәулік бойғы, 60 минуттық диаграмманы қолдау және қарсыласу деңгейлерін дамыта отырып, тәуекелге ұшырауды нарықтық қозғалыстағы экономикалық және саяси оқиғалардан кейінгі тестілеуге сәйкестендіріп отырыңыз. (Сондай-ақ қараңыз:  Қолдау және қарсылық негіздері. )