Автотрейдинг
Автотрейдинг дегеніміз не?
Автотрейдинг – бұл базалық жүйе немесе бағдарламаның негізінде автоматты түрде орналастырылатын сатып алу-сату тапсырыстарына негізделген сауда жоспары. Сатып алу-сату тапсырыстары негізгі жүйеде немесе бағдарламада сауда шарттары орындалған кезде орналастырылады.
Негізгі өнімдер
- Автотрейдинг – бағдарламаланған стратегия негізінде автоматты түрде сатып алу-сату тапсырыстары.
- Сауда-саттық бағдарламасына адамның араласуын шектейтін жетілдірілген автотрейдинг күрделі және жақсы жазылған сауда бағдарламасын қажет етеді. Бағдарлама әлі де оның дұрыс жұмыс істеп тұрғанына сенімді болу үшін адамның бақылауын қажет етеді.
- Автотрейдинг бағдарламаланған стратегияның шарттары орындалғаннан кейін тапсырыстарды жылдам орындауға мүмкіндік береді.
- Автотрейдинг бағдарламалары кез-келген стратегияға негізделуі мүмкін, бірақ стратегия бағдарламаланатын болуы керек, ал ең дұрысы, стратегия оны бағдарламалауға кіріспес бұрын оның табыстылығы үшін мұқият тексерілген болуы керек.
Автотрейдинг туралы түсінік
Автотрейдинг – бұл инвесторларға нақты уақыт режимінде нарық мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік беретін сауда жоспарының түрі. Әдетте бұл күрделі бағдарламалауды және кейбір жағдайларда сыртқы бағдарламалауды немесе қосылатын модульдерді қолдайтын күрделі сауда платформаларын қамтиды.
Трейдерлер сауда-саттық бағдарламалық жасақтамасын немесе теңшелген сауда стратегиясы негізінде автоматтандырылған сауда-саттық жасау үшін бағдарламаны сауда бағдарламалық жасақтамасымен байланыстыра алады.
Автотрейдингтің негізгі формаларын бөлшек инвесторлардың барлық түрлері де қолдана алады. Мысалы, болашақта белгілі бір критерийлер орындалған кезде орындалатын тапсырыстарды белгілеу автотрейдингтің ең негізгі түрі болып табылады. Неғұрлым жетілдірілген деңгейде автотрейдинг адамның үлесін толығымен жоя алады. Бағдарламалық жасақтама жасалғаннан кейін, ол адамның араласуынсыз және енгізуінсіз жұмыс істей береді. Жетілдірілген жағдайда, бағдарлама трейдерлері әлі де бағдарламаларды мұқият бақылап, оның күткендей жұмыс істейтіндігіне көз жеткізеді.
Жалпы, автотрейдингтік жүйелер акциялар, фьючерстер, опциондар және форекс сияқты кең нарықтарда қолданылады.
Автотрейдинг мүмкіндіктері
Автотрейдинг алдын-ала белгіленген сауда стратегиясын қажет етеді. Стратегия қашан және не үшін сауда жасайтынын анықтайтын автотрейдинг бағдарламасының негізі болып табылады. Ол инвесторлардың барлық түрлері үшін әртүрлі тәсілдермен құрылымдалуы мүмкін. Бөлшек инвесторлар жыл бойына белгілі бір уақыт аралығында инвестицияларды сатып алатын немесе белгілі бір параметрлерге сәйкес келетін акцияларға шартты тапсырыстар орналастыратын негізгі автотрейдинг жоспарларын орналастыра алады. Шартты тапсырыстар инвесторға баға жеткенде автоматты түрде орындау үшін белгіленген деңгейлердегі сауда-саттыққа қатысуға мүмкіндік береді.
Институционалды инвесторлар мен саттық, трендтік сауда-саттық, скальпинг немесе өшу сияқты шартты тапсырыстар мен стратегияларға мүмкіндік беретін күрделі сауда жүйелерін қолданады.
Көптеген күндізгі трейдерлер тек қондырмаларға немесе сыртқы бағдарламаларға өз платформасына қосылуға мүмкіндік беретін немесе индикаторлар мен автотрейдингтік бағдарламалар жасау үшін платформаның өзінде кодтау бағдарламасын ұсынатын брокерлермен жұмыс істейді.
Мысалы, TD Ameritrade жәнеInteractive Brokers сияқты брокерлік платформаларкодтау және автотрейдинг мүмкіндіктерін ұсынады.1 Институционалды инвесторлардың әдетте меншікті сауда платформалары болады, олар алгоритмдік бағдарламалау арқылы автотрейдинг жүргізуге мүмкіндік береді.
Автотрейдинг стратегиялары
Институционалды инвесторлар портфолио мақсаттарымен реттелген анықталған критерийлерге негізделген инвестициялық портфельдер үшін сауда-саттықты жүргізуге бағытталған күрделі алгоритмдерді қолдана алады. Бұған әр акцияға белгілі бір пайыздық мөлшерлемені немесе долларлық үлестіруді сақтау үшін бағалы қағаздарды автоматты түрде сатып алу немесе сату немесе портфолиодағы үлесті индекске сәйкес келтіру кіруі мүмкін.
Техникалық күн трейдерлері автотрейдингті техникалық нарық сигналдары негізінде инвестициялау үшін қолданады. Олар көбінесе авто-сауда үшін күрделі шартты тапсырыстарды қолданады. Тапсырыстардың бұл түрлері инвесторға кіріс бағасын көрсетіп, тәуекелдерді басқару үшін алдын-ала анықталған пайда мен залал деңгейлерін құру үшін сауда-саттық шеңберін құруға мүмкіндік береді. Автотрейдинг бағдарламалары дамып келе жатқан тенденцияларды, сауда алшақтықтарын, сауда ауқымдарын немесе сұраныстың таралуын бас терісіне айналдыру үшін жасалуы мүмкін. Көптеген стратегиялар бар. Оларды пайдалану трейдерлердің тиімді стратегияларды ойлап табу және оларды тиімді бағдарламалау қабілетімен ғана шектеледі.
Автотрейдинг сонымен қатар форекс нарығындағы инвесторлар үшін танымал. Брокерлердің көпшілігі басқа трейдерлер мен кәсіпкерлер ұсынатын бағдарламаларды орнату мүмкіндігімен жабдықталған платформаны ұсынады. Форекс нарығында автотрейдингтік бағдарламаларды кеңінен қолдану автотрейдингтік бағдарламалық жасақтаманың көптігін білдіреді, ол маңызды емес, тірі сауда шарттарында тексерілмеген және пайдасыз. Сауда-саттық бағдарламасын сатып алғанда, абайлап жүріңіз, өйткені аренада байлыққа үмітін аз (немесе үлкен) ақы ұсынатын алаяқтар көп.
Форекс трейдерлері, мысалы, MQL4 және MQL5 деп аталатын MetaTrader 4 немесе MetaTrader 5 кодтау тілін пайдаланып, өздерінің сауда бағдарламаларын жасай алады.
Автотрейдинг стратегиясын қарастырудың мысал критерийлері
Автотрейдинг қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ тіпті қарапайым сауда стратегиясын бағдарламалау үлкен ойлауды қажет етеді. Ережелер кодталуы үшін жеткілікті қарапайым болуы керек, ал субъективтілікті қамтуға болмайды, өйткені компьютерде белгілі ережелерді сақтау қажет.
Қарастырылатын нәрселерге мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді:
- Орын мөлшері, және ол қалай анықталады
- Сауда-саттық қалай енгізіледі және қандай нақты параметрлер сауданы бастайды
- Сауда-саттық қалай жабылады және сауданың жабылуына не түрткі болады
- Бағдарламалаушы сонымен қатар жүйеде қандай-да бір шектеулер туралы ойлағысы келеді, мысалы, ол сауда жасамауы керек немесе болмауы керек.
- Олар сондай-ақ кейбір қауіпсіздік шараларын қолданғысы келуі мүмкін.
Бұл тақырыптар төменде толығырақ өңделеді.
Орынның мөлшері және оны қалай анықтауға болады
Мұны позиция мөлшері, мысалы, шоттың меншікті капиталының 10% -на тең деп анықтауға болады. Немесе алдымен кіру бағасы мен шығындарды тоқтату арасындағы айырмашылықты анықтап, максималды тәуекелді, мысалы, есеп капиталының 1% -н белгілеп, содан кейін позиция өлшемін 1% тәуекел мен арақашықтықтың негізінде анықтап, жетілдірілген болуы мүмкін. нақты сауда-саттықтағы шығынды және кіруді тоқтату. Позицияны анықтаудың осы жетілдірілген тәсілі кейде позицияның өлшемін оңтайлы деп атайды, өйткені позиция мөлшері сауда ерекшеліктеріне байланысты өзгереді.
Сауда-саттық қалай жасалады және қандай нақты параметрлер сауда-саттықты тудырады
Мысалы, сауданы жылжымалы орташа мәнге (MA) енгізу үшін кроссовер бағаны алдымен MA-нің бір жағында, содан кейін екінші жағында болуын талап етеді. Деректер көзі де көрсетілуі керек. Баға қалай анықталады: соңғы баға? ұсыныс бағасы? сұраңыз бағасын?
Сауда-саттықтар қалай жабылады және сауданың жабылуына не түрткі болады
Мұны сауда-саттықтың басында лимиттік тапсырыстарды орналастыру және шығындарды тоқтату арқылы жүзеге асыруға болады. Бұл тапсырыстар сауданы тиімді немесе зиянды болғанына қарамастан, тапсырыс бағалары бойынша сауданы жабады. Біршама күрделі стратегия – тоқтату шығындарын бағдарламалау.
Бағдарламашы сонымен қатар жүйенің шектеулері туралы ойлағысы келеді
Бұған бағдарламашының сауда-саттыққа бармауы керек немесе болмауы керек сияқты нәрселер жатады. Мысалы, бағдарламалаушы бағдарламаның қор биржасы ашылғаннан кейін бес минуттан кейін жұмыс істеуін қаламауы мүмкін. Сондықтан оларға бағдарламалау кодына уақыт шектеулері қажет.
Олар сондай-ақ кейбір қауіпсіздік шараларын қолданғысы келуі мүмкін
Мысалы, егер меншікті капиталдың 5% -дан астамы жоғалған болса немесе ашық сауда-саттық белгіленген мөлшерден асып кетсе, бағдарлама барлық сауда-саттықтарды жауып тастайды және / немесе бағдарламаны тексеру үшін әкімшіге электрондық пошта жіберіледі.
Бұл автоматтандырылған сауда бағдарламасын жасау кезінде ескеру қажет негізгі критерийлер. Жүйе неғұрлым күрделі болса, соғұрлым критерийлер мен факторларды ескеру қажет.