Альфа тәуекелі
Альфа тәуекелі дегеніміз не?
Альфа тәуекелі – бұл статистикалық тестте нөлдік гипотеза шындыққа сәйкес болған кезде оны қабылдамау қаупі. Бұл I типті қате деп те аталады. Статистикалық тесттегі нөлдік гипотеза, әдетте, тексерілетін мән мен белгілі бір санның, мысалы, нөлдің немесе бірінің арасында ешқандай айырмашылық жоқ екенін айтады. Жоқ гипотезадан бас тартқан кезде, тестілеуді жүргізетін адам тексерілген мән мен нақты сан арасында айырмашылық бар екенін айтады. Негізінде альфа тәуекелі – бұл айырмашылық жоқ болған кезде айырмашылықтың анықталу қаупі. Альфа қаупін азайтудың ең жақсы тәсілі – сыналатын үлгінің көлемін үлкейту үлкен үлес халықтың көп бөлігі болады деген үмітпен арттыру.
Негізгі өнімдер
- Альфа тәуекелі нөлдік гипотезадан бас тартуға тән тәуекелді білдіреді.
- Тәуекелдің бұл түрі, егер айырмашылық жоқ болса, айырмашылық бар деп санау қаупі туралы да ойлауға болады.
Альфа тәуекелін түсіну
Қаржы саласындағы альфа-тәуекелдің мысалы, егер акциялар тобының орташа жылдық кірістілігі 10% -дан жоғары деген гипотезаны тексергісі келсе болады. Нөлдік гипотеза, егер кірістілік 10% -ке тең немесе аз болса, болады. Мұны тексеру үшін уақыт өткен сайын меншікті капиталдың кірістілігінің үлгісін құрастырып, маңыздылық деңгейін белгілеуге болады. Егер үлгіні статистикалық тұрғыдан қарап, сіз орташа жылдық табыстың 10% -дан жоғары екенін анықтасаңыз, сіз нөлдік гипотезаны жоққа шығарар едіңіз. Бірақ іс жүзінде орташа табыс 6% -ды құрады, сондықтан сіз I типті қателік жібердіңіз. Сіздің тестіңізде осы қатені жіберу ықтималдығы – бұл альфа қаупі. Бұл альфа-тәуекел сізді акциялар тобына инвестициялауға әкелуі мүмкін, егер кірістер ықтимал тәуекелдерді шынымен ақтамаса.