Актуарлық тәуекел
Актуарлық тәуекел дегеніміз не?
Актуарлық тәуекел деп актуарийлердің нақты сақтандыру полистеріне баға беру үшін қолданылатын модельдерге енгізетін қате немесе қате болуы мүмкін тәуекел жатады. Ықтимал жорамалдарға шығындардың жиілігі, шығындардың ауырлығы және келісімшарттар арасындағы шығындар корреляциясы жатады. Актуарлық тәуекел «сақтандыру тәуекелі» деп те аталады.
Негізгі өнімдер
- Актуарлық тәуекел нақты сақтандыру полистеріне баға беру үшін қолданылатын модельдерге енгізілген жорамал актуарийлерінің болдырмау мүмкіндігін зерттейді.
- Актуарлық тәуекел деңгейі сақтандыру компаниялары сыйлықақыларды белгілеу кезінде қолданылатын баға модельдерінде жүзеге асырылған болжамдардың сенімділігіне пропорционалды.
- Актуарийлер белгілі бір уақыт кезеңінде белгілі бір популяцияның өлім-жітімін көрсететін кезеңдік өмір кестелерін пайдаланады және олар белгілі бір халықтың жалпы өміріндегі өлім-жітімнің жалпы коэффициентін көрсететін когорттық өмір кестелерін пайдаланады.
Актуарлық тәуекелді түсіну
Актуарлық тәуекел деңгейі сақтандыру компаниялары сыйлықақыларды белгілеу үшін қолданатын баға модельдерінде жүзеге асырылған болжамдардың сенімділігіне тікелей пропорционалды.
Өмір көптеген қауіптерге әкеледі. Үй иесі үйдегі өрттен экономикалық шығынға ұшырау мүмкіндігімен байланысты өзгеру мүмкіндігіне тап болады. Көлігі бүлінген жағдайда жүргізуші ықтимал экономикалық шығынға ұшырайды. Егер ол өзі жауап беретін жол апатында үшінші тұлғаны жарақаттаса, одан да үлкен шығынға ұшырауы мүмкін. Актуарий жұмысының негізгі элементі осы тәуекелдердің жиілігі мен ауырлығын болжауды қамтиды, өйткені олар сақтандыру келісімшарты бойынша сақтандырушы қабылдаған тәуекелдер үшін қаржылық жауапкершілікке қатысты.
Әр түрлі болжам модельдері
Тәуекел деңгейлерін бағалау үшін актуарийлер болжау модельдерінің әртүрлі типтерін қолданады. Бұл болжау модельдері сақтандырудың барлық түрлеріне баға белгілеу үшін өмірлік маңызы бар шынайы өмірді бейнелейтін болжамдарға негізделген. Модель жорамалдарындағы кемшіліктер премиумның дұрыс бағаланбауына әкелуі мүмкін. Ең нашар сценарийде актуарий оқиғаның жиілігін төмендетуі мүмкін. Есепке алынбаған оқиғалар төлемдер жиілігін арттырады, бұл сақтандырушыны банкротқа ұшыратуы мүмкін.
Маңызды
Өмірлік кестелер сәбилер өлімін жиі есептемейтін тарихи жазбаларға негізделуі мүмкін, бұл жоғары көрсеткіштерге ие аймақтармен салыстырғанда.
Актуарлық тәуекел және өмірлік кестелер
Өмірлік кестелер қолданылған қауіпті бағалаудың ең кең таралған модельдерінің бірі болып табылады. Бұл құрылғылар өмірді сақтандыру полистеріне баға белгілеу мақсатында қолданылады. Өмір кестелері адамның келесі туған күніне дейін өлу ықтималдығын болжауға тырысады. Актуарлық ғылымдарда өмір кестесінің келесі екі түрі басым болады:
- Периодтық өмір кестесі : Бұл кесте белгілі бір уақыт кезеңінде жеке адамдардың өлім-жітім көрсеткіштерін көрсетеді.
- Когорттың өмір кестесі : Бұл кестеде белгілі бір халықтың жалпы өмір сүру кезеңіндегі өлім-жітімнің жалпы коэффициенті көрсетілген. Кейде «ұрпақтың өмірлік кестесі» деп аталатын бұл құрал белгілі бір популяциядағы адамдардың барлығы бірдей уақыт аралығында туады деп болжайды. Бұл кестелер ең жиі пайдаланылады, өйткені олар белгілі бір популяциядағы болашақтағы өлім деңгейінің өзгеруін болжай алады және уақыт бойынша өлім-жітімнің заңдылықтарын талдай алады.