• Санатталмаған

Актуарлық ғылым

Актуарлық ғылым дегеніміз не?

Актуарлық ғылым – бұл сақтандыру және қаржы саласындағы қаржылық тәуекелдерді математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып бағалайтын пән. Актуарлық ғылым болашақтағы белгісіз оқиғалардың қаржылық салдарын анықтау, талдау және шешу үшін ықтималдық және статистика математикасын қолданады. Дәстүрлі актуарлық ғылым көбінесе өлім-жітімді талдау және өмір сүру кестесін жасау және күрделі қызығушылықты қолдану төңірегінде жүреді.

Негізгі өнімдер

  • Актуарлық ғылым сақтандыру және қаржы саласындағы қаржылық тәуекелдерді математикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып бағалайды.
  • Актуарлық ғылым болашақтағы белгісіз оқиғалардың қаржылық әсерін анықтау, талдау және шешу үшін ықтималдықтарды талдау мен статистиканы қолданады.
  • Актуарлық ғылым сақтандыру компанияларына талаптарды төлеуге қажетті қаражатты анықтау үшін оқиғаның ықтималдығын болжауға көмектеседі.




Актуарлық ғылым туралы түсінік

Актуарлық ғылым оқиғаның пайда болу қаупін оның қаржылық әсерін анықтауға болатындай етіп ықтималдық талдауын қолдану арқылы анықтауға тырысады. Актуарлық ғылымды сақтандыру саласында әдетте актуарийлер қолданады. Актуарийлер орын алған оқиғаның ақылға қонымдылығын болжау немесе болжау үшін математикалық модельдерді талдайды, осылайша сақтандыру компаниясы оқиға салдарынан туындаған кез келген талаптарды төлеуге қаражат бөле алады. Мысалы, белгілі бір жастағы адамдардың өлім-жітімін зерттеу сақтандыру компанияларына өмірді сақтандыру полисін төлеу ықтималдығын немесе мерзімін түсінуге көмектеседі.


Актуарлық ғылым 17-ғасырдың соңында ұзақ мерзімді сақтандыруға деген сұраныстың артуымен ресми математикалық пәнге айналды. Актуарлық ғылым бірнеше өзара байланысты пәндерді қамтиды, соның ішінде математика, ықтималдықтар теориясы,  статистика, қаржы,  экономика және информатика. Тарихи тұрғыдан актуарлық ғылым кестелер мен сыйлықақыларды құруда детерминистік модельдерді қолданды. Соңғы 30 жылда ғылымда жоғары жылдамдықты компьютерлердің көбеюіне және стохастикалық актуарлық модельдердің қазіргі қаржы теориясымен үйлесуіне байланысты революциялық өзгерістер болды.

Көптеген колледждер мен университеттер математика, статистика, экономика және инвестицияның барлық түрлері бойынша берік іргетастардан тұратын актуарлық ғылымдар дәрежесін ұсынады.

Актуарлық ғылымның қолданбалары

Өмірді сақтандыру және зейнетақы жоспарлары актуарлық ғылымның екі негізгі қосымшасы болып табылады. Сонымен, актуарлық ғылым қаржылық ұйымдарды зерттеу кезінде олардың міндеттемелерін талдау және қаржылық шешімдер қабылдауды жақсарту үшін қолданылады. Актуарийлер осы арнайы ғылымды болашақ оқиғалардың қаржылық, экономикалық және басқа да іскерлік қосымшаларын бағалау үшін пайдаланады.

Сақтандыру

Дәстүрлі өмірді сақтандыруда актуарлық ғылым өлім-жітімді талдауға, өмір сүру кестесін құруға және күрделі пайыздарды қолдануға бағытталған , бұл алдыңғы кезеңдердегі жинақталған пайыздар мен негізгі инвестицияға пайыздар. Нәтижесінде актуарлық ғылым аннуитет сияқты қаржылық өнімдерге қатысты саясатты құруға көмектесе алады, бұл тұрақты табыс ағыны төлейтін инвестициялар. Актуарлық ғылым, сонымен қатар, қайырымдылық нәтижесінде коммерциялық емес корпорацияларға тиесілі инвестициялық активтерге арналған әртүрлі қаржылық нәтижелерді анықтау үшін қолданылады. 

Медициналық сақтандыруда, оның ішінде жұмыс берушілердің жоспарлары мен әлеуметтік сақтандыруда актуарлық ғылымға ставкалардың талдауы кіреді

  • Популяциядағы мүгедектік немесе адамдардың белгілі бір тобының мүгедек болып қалу қаупі
  • Сырқаттанушылық немесе ауру халықтың орын оған жиілігі мен көлемі
  • Өлім немесе өлім-жітім коэффициенті, бұл белгілі бір аурудан немесе оқиғадан туындаған популяциядағы өлім санын анықтайды
  • Туылған балалар санын өлшейтін туу қабілеттілігі немесе туу коэффициенті

Мысалы, еңбекке жарамсыз болуы мүмкін ардагерлер үшін мүгедектік коэффициенттері анықталады. Мүгедектік бойынша сақтандыру төлемін анықтау үшін мүгедектік деңгейіне белгілі бір пайыздар тағайындалады.

Актуарлық ғылым сонымен қатар мүліктік, жазатайым оқиғаларға, жауапкершілікке және жалпы сақтандыруға қолданылады – онда жалпы алғанда жаңартылатын мерзімде (мысалы, жыл сайын) қамтамасыз етіледі. Қамту кезеңнің соңында кез келген тараптың күшімен жойылуы мүмкін.

Зейнетақы

Зейнетақы саласында актуарлық ғылым балама стратегиялардың шығындарын зейнетақы жоспарларын құруға, қаржыландыруға, есепке алуға, басқаруға, сақтауға немесе қайта құруға қатысты салыстырады. Зейнетақы жоспары дегеніміз – белгілі бір мөлшерде төленетін төлемдер жоспары, ол жұмыс берушіден зейнетақыға шығарылатын және төленетін жұмыс берушінің жарналарын қамтитын зейнетақы жоспарының түрі.

Қысқа және ұзақ мерзімді облигациялардың мөлшерлемелері зейнетақы жоспарларына және олардың инвестициялық стратегияларына үлкен әсер етеді. Облигациялар – бұл үкіметтер мен корпорациялар шығаратын, әдетте мерзімді пайыздық мөлшерлемені төлейтін қарыз құралдары. Мысалы, төмен пайыздық ортада, зейнетақы жоспары өзі салған облигациялардан табыс табуда қиындықтарға тап болуы мүмкін, бұл зейнетақы жоспарының ақшасыз қалу ықтималдығын арттырады.

Зейнетақы жоспарының өміршеңдігіне әсер ететін басқа факторларға зейнетақы төлемдері, ұжымдық шарттар, жұмыс берушінің бәсекелестері және жұмыс күшінің өзгеретін демографиясы жатады. Салық заңнамасы және ішкі кірістер басқармасының (IRS) зейнетақы артықшылығын есептеуге қатысты саясаты зейнетақы жоспарының қаржысына да әсер етеді. Сонымен қатар, қаржы нарықтарындағы экономикалық жағдайлар мен тенденциялар зейнетақымен қамсыздандыру жоспарының қалған қаржыландыру ықтималдығына әсер етуі мүмкін.