Актуарлық болжам


Актуарлық болжам дегеніміз не?

Актуарлық жорамал – бұл көбінесе сыйлықақыларды немесе пайдаларды есептеу мақсатында қаржылық модельге белгісіз өзгермелі кірісті бағалау. Актуарлық болжамдар белгілі бір оқиға үшін тәуекел мен ықтималдықты бағалауға арналған математикалық және статистикалық модельдерді қамтиды. Актуарлық болжамдар, оның ішінде қаржы саласында, экономикада, компьютерлік бағдарламалауда және сақтандыру саласында кең қолданыста болады.


Актуарлық болжам адамның жасына, жынысына және денсаулығына байланысты өмір сүру ұзақтығын болжауды қамтуы мүмкін. Актуарийлер статистикалық мәліметтердің үлкен кестелерін пайдаланады, олар белгісіз айнымалыны әртүрлі болжамды негізгі айнымалылармен байланыстырады. Болжалды айнымалылардың мәндерін ескере отырып, белгісіз айнымалыға немесе оқиғаға негізделген актуарлық болжам жасауға болады.

Негізгі өнімдер

  • Актуарлық болжам – бұл сақтандыру сыйлықақыларын немесе сыйақыларын есептеу мақсатында әдетте белгісіз өзгермелі немесе оқиғаның бағасы немесе болжамы.
  • Актуарлық болжамдар белгілі бір оқиға үшін тәуекел мен ықтималдықты бағалауға арналған математикалық және статистикалық модельдерді қамтиды.
  • Актуарлық болжамдар, оның ішінде қаржы индустриясында, экономика, компьютерлік бағдарламалау және сақтандыру саласында кең қолданылады.
  • Сақтандыру компаниялары өмірді сақтандыруға үміткер адамның өмір сүру ұзақтығының проекциясын есептеу кезінде актуарлық болжамдарды қолданады.

Актуарлық болжамдарды түсіну

Актуарлық болжам – актуарлық ғылымның әдістеріне сүйене отырып анықталатын белгісіз мәнді бағалау. Процесс белгілі мәндердің белгісіз мәннің мүмкін болатын нәтижелерімен байланысын анықтау үшін статистикалық құралдарды қолдануды қамтиды. Актуарлық ғылым өмірді сақтандыру полисі мен зейнетақы жоспарларының ықтимал төлемдерін болжауға көмектеседі.

Актуарлық болжамға мыналар кіреді:

  • Өлім деңгейі
  • Зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі
  • Аман қалу
  • Мүгедектік деңгейі
  • Аурушаңдық деңгейі, бұл халықтың аурудың пайда болу ықтималдығы
  • Ауа-райы апатының немесе оқиғаның ықтималдығы

Актуарлық жорамалдар маңызды, өйткені олар компанияларға болашақ нәтижелер негізінде төтенше жағдайлар жоспарын құруға көмектеседі. Актуарлық болжамдар көптеген жағдайларда тәуекелдің әділ трансфертіне мүмкіндік береді.

Мысалы, өмірді сақтандыру полистерін андеррайтерлеу кезінде сақтанушының полис кезеңінде қайтыс болу ықтималдығын түсіну маңызды. Осы ықтималдыққа қатысты актуарлық болжамды ескере отырып, мұндай саясат үшін әділ сыйлықақы есептелуі мүмкін. Осы ықтималдықтарды дәл есептеу мүмкіндігі болмаса, бірнеше компания сақтандыруға дайын болады. Егер олар сақтандыру ұсынса, күтпеген шығындарға жол беру қымбатырақ болуы керек еді.

Болжамдарды белгілеу барлық практикалық бағыттар бойынша актуарлық қызметтердің маңызды бөлігі болып табылады, әсіресе Сарбэнс-Оксли дәуірінде актуарлық жорамалдарды қолдану өсіп келе жатқандықтан – бухгалтерлік алаяқтықты азайту мақсатында жүзеге асырылды. Сақтандыру комиссарлардың ұлттық қауымдастығы (NAIC) -a тұтыну нормативтік, басқалардың арасында, қаржы құжаттарының тәуелсіз аудит талап Модель аудит ереже, бақылаушы-жариялаған. Актуарлық өлшемдер көбінесе қаржылық есептіліктің бөлігі болып табылады және ұйымның тәуекелдерді басқару практикасының ажырамас бөлігі болып табылады.

Актуарлық жорамал түрлері

Сақтандыру компаниялары жасайтын ең көп таралған актуарлық болжамдардың бірі – өмірді сақтандыруға ұмтылатын адамның өмір сүру ұзақтығының проекциясы. Біреу өмірді сақтандыруға жүгінген кезде сақтандыру компаниясының актуарийі ұсынылған сақтанушының жасын, бойын, салмағын, жынысын, темекіні тұтынуын және олардың денсаулық тарихына қатысты белгілі бір мәліметтерді ескереді. Актуарлық болжамның осы түрінің мақсаты андеррайтеринг мақсатында өмір сүру ұзақтығын белгілеу болып табылады.

Әдетте актуарлық болжамдар өмірді сақтандырумен өлім жағдайын талдау үшін қолданылғанымен, дәл осындай әдістемелер сақтандырудың басқа түрлеріне, соның ішінде жауапкершілік пен мүлікті сақтандыруға қолданылады.

Қаржы саласында актуарийлер зейнетақы жоспарлары үшін актуарлық жорамал ұсынады. Есептеулер компанияның қаржыландыру талаптарын жоспарлауы және есепке алуы үшін инвестицияларды қайтару ықтималдығын және төлем талаптарын қамтуы мүмкін. Актуарлық жорамалдар нақты инвестициялармен тәуекел деңгейін анықтау үшін де қолданылады. Инвестициялық банктерде жұмыс жасайтын актуарийлер инвестициялық портфельдегі тәуекелді төмендету мақсатында қаржы нарықтарын болжауға көмектесу үшін статистикалық ықтималдықтарды пайдаланады.